6. Оценка результатов и их обобщение
На основе проведенного анализа были получены следующие результаты:
1) определен вид
и набор всех переменных, входящих в
систему. Модель представляет собой
систему одновременных уравнений и
включает четыре эндогенные переменные
(
,
,
и
) и четыре предопределенные (две
экзогенные переменные –
и
и две лаговые эндогенные переменные –
и
);
2) произведена идентификация уравнений. Проверно необходимое условие идентифицируемости для каждого уравнения модели. Получили, что каждое уравнение системы, а, следовательно, и сама система сверхидентифицированы. Поэтому для определения параметров модели необходимо применять двухшаговый метод наименьших квадратов;
3) установлена взаимосвязь между параметрами модели и на этой основе составлена приведенная форма системы уравнений;
4) произведена оценка параметров структурной модели с помощью двухшагового метода наименьших квадратов. Первый шаг состоял в определении теоретических значений для эндогенных переменных по приведенной модели. Получили приведенную форму модели:
(6.1)
где
,
,
,
- случайные ошибки.
Второй шаг заключался в оценке непосредственно параметров структурной системы на основе теоретических значений эндогенных переменных. В результате оценки параметров с помощью метода наименьших квадратов получили следующие результаты:
(6.2)
где
,
,
- случайные ошибки.
Заключение
В ходе лабораторной работы была построена конъюнктурная модель, описывающая зависимость между основными макроэкономическими показателями России за определенный период.
Был определен вид
и набор всех переменных, входящих в
систему. Получили, что модель представляет
собой систему одновременных уравнений
и включает четыре эндогенные переменные
(
,
,
и
) и четыре предопределенные (две
экзогенные переменные –
и
и две лаговые эндогенные переменные –
и
).
В результате идентификации модели получили, что каждое уравнение системы и сама система сверхидентифицированы. Поэтому для определения параметров модели мы применили двухшаговый метод наименьших квадратов. На первом шаге мы, используя приведенную форму, определили теоретические значения эндогенных переменных. На втором шаге были найдены непосредственно параметры структурной системы.