Задачи эконометрики

1. Спецификация модели (построение эконометрических моделей для эмпирического анализа)

2. Параметризация модели (оценка параметров модели)

3. Верификация модели (оценка качества модели – адекватности и точности)

4. Прогнозирование (составление прогноза и рекомендаций для конкретного экономического явления по результатам эконометрического моделирования)

Эконометрическая модель

Основой механизма эконометрического моделирования яв­ляется эконометрическая модель. Экономический объект в та­кой модели описывается и изучается с помощью эмпирических (статистических) данных. Эконометрическая модель учитывает реальные условия существования объекта и не противоречит об­щим законам экономики. Ошибка предсказаний по такой моде­ли не превосходит заданной величины.

Общий вид эконометрической модели:

где Y– наблюдаемое значение зависимой переменной (объясняемая переменная, результат);

- объяснённая часть, которая зависит от значений объясняющих переменных (факторов);

- случайная составляющая (ошибка, возмущение).

Объясняемая переменная Y— случайная величина с некото­рым распределением при заданных значениях объясняющих переменныхX.(/ = 1, ...,п).Объясняющие переменные в модели могут иметь случайные или определенные значения.

Задачи эконометрическoго моделирования

1. Определить объяснённую часть, пользуясь экспериментальными данными.

2. Получить оценки параметров случайной составляющей, рассматривая её как случайную величину

Классы эконометрических моделей

Эконометрическая модель является главным инструментом эконометрики и предназначена для анализа и прогноза эконо­мических явлений и объектов. В связи с этим все эконометри­ческие модели условно делят на три класса:

1. Регрессионные модели с одним уравнением(модель цены от объёма поставки; модель зависимости объёма производства от производственных факторов).

2. Системы одновременных уравнений(модель спроса и предложения, Кейнсианская модель формирования доходов).

3. Модели временных рядов(модели, описывающие зависимость результативного признака от времени).

Эконометрические модели отражают свойства изучаемых объектов или явлений, например:

• свойство времени двигаться вперед (экономические явле­ния происходят в пространстве и во времени) используется в моделях временных рядов;

• свойство динамического равновесия многих экономических явлений применяется в решении систем одновремен­ных уравнений;

• свойство прошлых, настоящих и будущих значений пере­менных влиять на текущее состояние экономического яв­ления реализуется в моделях авторегрессии и автокорреляции, в моделях адаптивного прогноза;

• свойство временной задержки (лага) между причиной и следствием экономического явления проявляется в моде­лях с распределенным лагом;

• свойство цикличности большого количества экономических явлений находит место в моделях временных рядов с сезонной составляющей.

Типы данных и виды переменных в эконометрическом моделировании Типы данных

1. Пространственные(набор сведений по разным объектам, взятым за один и тот же период времени, на­пример объем производства предприятий региона, числен­ность сотрудников институтов города).

2. Временные(набор сведений, характеризующий один и тот же объект в разные периоды времени, на­пример индекс потребительских цен, объемы экспорта и импорта).

3. Панельные(набор сведений, характеризующий одни и те же объекты в разные периоды времени, на­пример индекс потребительских цен, объемы экспорта и импорта).