ответы ЭКОНОМЕТРИКА

1. Предметом эконометрики не являются:

Совокупность различных экономических отношений.

Совокупность организационных форм финансовых отношений в народном хозяйстве.

Экономические отношения между субъектами различных форм собственности

2. С помощью уравнения регрессии можно осуществить...

прогнозирование и анализ развития макро- и микроэкономических показателей

3. Какие методы используют для оценки параметров уравнения регрессии?

Методы регрессионного и корреляционного анализа.

4. В отличие от корреляционно-регрессионной зависимости y=F(x,ε) в функциональной зависимости ...

каждому значению соответствует строго определенное значение .

5. Линия регрессии показывает:

Каким образом с изменением в среднем изменяется .

6. Множественную регрессию характеризует...

наличие ряда факториальных признаков.

7. Признаком несовместности системы уравнений является случай когда...

решение одного набора уравнений из системы уравнений не удовлетворяет другим наборам уравнениям из данной системы уравнений.

8. При оценке значений параметров уравнения регрессии используется принцип наименьших квадратов, который утверждает, что...

наиболее вероятными значениями будут такие значения, при которых сумма квадратов разностей отклонений теоретических значений результирующего признака от фактических будет минимальной.

9. Укажите вариант условий, которым должна отвечать случайная компонента ,

где - фактическое значение, а - теоретическое значение результирующего признака,

в генеральной совокупности, чтобы оценки параметров уравнения регрессии, найденные с использованием метода наименьших квадратов, обладали свойствами несмещенности, состоятельности и эффективности.

Соответствие распределения случайной компоненты нормальному закону распределения;равенство нулю математического ожидания случайной компоненты; случайность колебаний уровней случайной компоненты; отсутствие автокорреляции между значениями уровней случайной компоненты; .

10. В каком случае оценки параметров уравнения регрессии, полученные с помощью метода наименьших квадратов, будут несмещенными?

Если математическое ожидание случайной компоненты уравнения регрессии равно нулю.

11. В каком случае оценки параметров уравнения регрессии, полученные с помощью метода наименьших квадратов, состоятельны?

Если дисперсия оценок параметров при росте наблюдений в выборке стремится к нулю.

12. В каком случае оценки параметров уравнения регрессии, полученные с помощью метода наименьших квадратов, эффективны?

Если оценки имеют наименьшую дисперсию по сравнению с любыми другими оценками данных параметров.

13. Если случайная компонента в генеральной совокупности имеет нормальный закон распределения, то представляется возможность...

оценить статистическую значимость полученных результатов с использованием -критерия Фишера и -критерия Стьюдента;

14. Математическая модель признается адекватной в том случае, если...

остаточная компонента , удовлетворяет 4-м условиям, сформулированным в теореме Гаусса-Маркова и имеется соответствие свойств модели наиболее важным (для исследователя) свойствам изучаемого объекта или явления.

15. Какую гипотезу позволяет проверить параметрический тест, основанный на использовании критерия серий, получаемых с помощью медианы выборки?

О случайном характере отклонений теоретических уровней ряда от фактических уровней наблюдений.

16. Что понимается под медианой выборки?

Значение остаточной компоненты приходящееся на середину ранжированного (упорядоченногопо возрастанию) ряда из величин .

17. При проверке случайности колебаний остаточной компоненты в тесте, основанном на критерии серий и медиане выборки, величины:

и

являются...

допустимыми значениями максимальной длины серии и общего числа серий соответственно.

18. Степень соответствия диаграммы распределения остаточной компоненты нормальному закону распределения осуществляется с помощью:

проверки выполнения неравенств фактических числовых показателей асимметрии и эксцесса с допустимыми среднеквадратическими ошибками этих показателей.

19. Среднеквадратические ошибки асимметрии и эксцесса характеризуют:

Допустимые величины среднеквадратических отклонений асимметрии и эксцесса в конечной выборке.

20. При выполнении каких неравенств принимается гипотеза о соответствии гистограммы распределения остаточной компоненты нормальному закону распределении случайной компоненты:

21. Вероятность присутствия или отсутствия существенной автокорреляции между членами остаточной последовательности оценивается с помощью d-критерия Дарбина - Уотсона путем сравнения:

Расчетного значения критерия с верхним и нижним - - критическими значениями статистики Дарбина - Уотсона.

22. При расчетах значений статистических показателей точности построенной экономико-математической модели используют...

разность между значениями фактических уровней ряда экономических показателей и их теоретических уровней.

23. Какие статистические показатели используются для оценки точности экономико-математической модели?

Коэффициент сходимости, коэффициент множественной детерминации, среднеквадратическое отклонение, средняя относительная ошибка аппроксимации.

24. При оценке точности экономико-математической модели достаточно часто используется показатель точности - среднеквадратическое отклонение. Какой недостаток имеет данный показатель?

Величина данного показателя зависит от масштаба представления результирующего признака.

25. Выберите формулу, отражающую закон сложения дисперсий для линейного уравнения регрессии.

26. Коэффициент множественной корреляции характеризует...

силу влияния факторов, включенных в линейное уравнение регрессии, на результирующий признак.

27. По какой формуле рассчитывается величина коэффициента парной корреляции?

28. Что показывает коэффициент парной корреляции между результирующим показателем y и фактором x?

Силу устойчивой статистической связи между отдельным факториальным признаком и величиной при условии, что остальные факторы остаются неизменными.

29. Величина коэффициента частной корреляции показывает?

Силу влияния только одного фактора x1 на величину .

30. По каким формулам можно оценить величину коэффициента эластичности фактора x2 для линейного алгебраического уравнения вида:

31. По какой формуле рассчитывается доверительный интервал для коэффициентов уравнения регрессии?

32. Сила влияния отдельных факторов и их совокупное влияние на результирующий признак уравнения регрессии оценивается с помощью...

коэффициентов парной корреляции;

коэффициента множественной корреляции;

коэффициентов частной корреляции.

33. Какие условия должны соблюдаться для того, чтобы построенное уравнение регрессии было адекватным изучаемым взаимосвязям между экономическими показателями?

случайность колебаний уровней остаточной последовательности, равенство математического ожидания остаточной компоненты нулю, независимость значений уровней остаточной компоненты, соответствие распределения остаточной компоненты нормальному закону распределения.

34. В связи с чем не имеет смысла путем повышения порядка уравнения регрессии добиваться равенства нулю остаточной случайной компоненты:

Практическая ценность такого уравнения очень мала, потому что оно выявляет не закономерность развития изучаемого процесса, проявляющуюся на фоне случайных колебаний, а сами эти случайные колебания.

35. Мультиколлинеарность факторов в уравнении регрессии это...

наличие устойчивой статистической связи между двумя или несколькими объясняющими переменными в уравнении регрессии.

36. Совершенная мультиколлинеарность возникает при...

наличии Функциональной связи объясняющих переменных в уравнении регрессии.

37. Наличие мультиколлинеарности между факториальными признаками уравнения регрессии выявляется...

путем расчета матрицы коэффициентов парной корреляции между факториальными признаками уравнения регрессии.

38. Величина коэффициента парной корреляции, характеризующая предельно допустимый уровень мультиколлинеарности между факториальными признаками уравнения регрессии равна:

0,8

39. Мультиколлинеарность между факториальными показателями уравнения регрессии может быть устранена путем...

исключения одного из факториальных показателей из уравнения регрессии.

40. При наличии гетероскедастичности...

с изменением факториального признака дисперсия случайной компоненты будет монотонно увеличиваться или уменьшаться, или изменяться по какому-либо другому закону.

41. Что понимается под дисперсией случайного члена уравнения регрессии?

предполагаемое поведение случайного члена уравнения регрессии до того, как сделана выборка.

42. При наличии существенной гетероскедастичности случайного члена уравнения регрессии...

оценки параметров уравнения регрессии становятся неэффективными, стандартные ошибки коэффициентов уравнения регрессии будут определены неверно.

43. t-критерий Стьюдента в тесте ранговой корреляции Спирмена определяется по следующей формуле:

44. Если значимость уровня нулевой гипотезы об отсутствии гетероскедастичности случайного члена уравнения регрессии принять равной 5%, то при какой величине t-критерия Стьюдента, при выполнении теста ранговой корреляции Спирмена, эта гипотеза будет принята?

меньше 1,96.

45. При выполнении теста Голдфелда-Квандта, имеющиеся наблюдения...

упорядочиваются по возрастанию факторного признака и делятся на три подвыборки.

46. В каком случае, при использовании теста Голдфелда-Квандта, нулевая гипотеза об отсутствии гетероскедастичности будет принята?

47. Какая формула используется в тесте Глейзера для отражения связи стандартного отклонения случайной составляющей с изменением факториального признака ?.

48. Если наличие существенной гетероскедастичности подтверждено тестами Спирмана или Голдфелда-Квандта, то для снижения ее влияния на эффективность оценок уравнения регрессии необходимо...

произвести деление каждого члена уравнения регрессии в каждом наблюдении на дисперсию случайной составляющей.

49. Что понимается под автокорреляцией случайной составляющей уравнения регрессии?

Нарушение предпосылки о случайности остатков, полученных по уравнению регрессии и ситуация, когда остатки содержат тенденцию или циклические колебания, т.е. каждое следующее значение зависит от предшествующих.

50. Наличие существенной автокорреляция случайного члена уравнения регрессии приводит к тому,что...

оценки уравнения регрессии становятся неэффективными.

51. Укажите обычную причину возникновения положительной автокорреляция случайного члена уравнения регрессии.

Постоянная направленность воздействия не включенного в уравнение регрессии какого-либо фактора.

52. Отметьте формулу, которая отражает авторегрессионную схему первого порядка для случайного члена уравнения регрессии.

53. Укажите формулу, которая позволяет приблизительно оценить величину коэффициента автокорреляции случайного члена уравнения регрессии при использовании авторегрессионной схемы первого порядка.

54. Укажите формулу, с помощью которой определяется значение d-критерия статистики Дарбина-Уотсона.

55. С помощью какой формулы, для больших выборок, расчетное значение d-критерия статистики Дарбина-Уотсона может быть определено по известному значению коэффициента автокорреляции случайного члена уравнения регрессии?

56. Какая причина обуславливает невозможность указать точные критические значения d-критерия статистики Дарбина-Уотсона?

d критерий статистики Дарбина-Уотсона зависит от масштаба случайной составляющей в уравнении регрессии.

57. В каких случаях при использовании критерия Дарбина-Уотсона нельзя отклонить или принять нулевую гипотезу об отсутствии автокорреляции случайного члена уравнения регрессии?

Если расчетное значение критерия Дарбина-Уотсона d_р больше нижнего табличного значения, но меньше верхнего табличного значения.

58. Укажите формулу для пересчета значения d-критерия статистики Дарбина-Уотсона при отрицательной автокорреляции случайного члена уравнения регрессии.

59. Наиболее эффективным способом устранения автокорреляции случайных членов уравнения регрессии является...

включение в уравнение регрессии существенного фактора, вызывающий автокорреляцию.

60. С какой целью используется поправка Прайса-Уинстена?

Для устранения завышенного влияния первого наблюдения на МНК оценки параметров уравнения регрессии.

61. Укажите формулу, с помощью которой рассчитывается поправка Прайса-Уинстена.

62. Укажите правильный вариант реализации метода Кокрана-Оркатта, используемый для оценки коэффициента автокорреляции и коэффициентов уравнения регрессии .

1. Оцениваем параметры исходного регрессионного уравнения.

2. Вычисляем остатки .

3. Находим оценку коэффициента автокорреляции из уравнения ;

4. Используя данную оценку ρ, находим систему преобразованных уравнений .

5. Производим определение параметров уравнения и находим новые значения оценок и .

6. Повторно вычисляем остатки и возвращаемся к этапу 3.

7. Повторяем вычисления до тех пор, пока значения ρ не совпадут с заданной степенью точности.

63. Укажите правильный вариант реализации метода Хилдрата-Лу,используемый для оценок коэффициента автокорреляции случайного члена уравнения регрессии и коэффициентов данного уравнения регрессии и .

Задаем интервал изменения ρ и величину Δρ. Для каждого значения ρ производится оценка параметров и из приведенной системы уравнений . Затем из полученных результатов выбирается тот, который дает минимальную стандартную ошибку. Эти значения ρ, α и β принимаются за искомые.

64. Выберите правильное определение системы одновременных уравнений.

Системы уравнений, в которых одни и те же переменные в одних уравнениях используются как объясняющие, а в других в качестве объясняемых переменных.

65. Эндогенными переменными называют...

переменные, значения которых на момент времени t определяются (вычисляются) внутри модели.

66. В системе одновременных уравнений какие переменные считаются экзогенными переменными?

Это переменные, значения которых на момент времени t уже известно и задано вне модели.

67. При построении моделей какие переменные относят к предопределенным переменным?

Это экзогенные и лаговые переменные.

68. Системами уравнений в приведенной форме называют...

системы уравнений, в которых эндогенные переменные выражаются через предопределенные переменные и случайные составляющие.

69. Метод инструментальных переменных применяется если используемая ...

объясняющая переменная может быть измерена с большими ошибками или вообще неизмерима, но может заменятся другой объясняющей переменной или если объясняющая переменная измерима, но коррелирует существенным образом со случайной составляющей.

70. В чем состоит содержание метода инструментальных переменных?

В замене непригодной объясняющей переменной такой переменной, которая существенным образом отражает воздействие на результирующую переменную исходной объясняющей переменной, но не коррелирует со случайной составляющей.

71. Первый шаг двухшагового метода наименьших квадратов заключается в том, что...

исходную систему одновременных уравнений приводят к системе приведенных уравнений и методом наименьших квадратов получают оценки параметров приведенных уравнений регрессии.

72. При применении двухшагового метода наименьших квадратов для оценки параметров системы одновременных уравнений на этапе выполнения второго шага...

находят теоретические значения эндогенных переменных, и эти значения подставляют в исходную систему одновременных уравнений вместо фактических значений эндогенных переменных в правой части уравнения и определяют оценки параметров уравнения регрессии.

73. В каких случаях используется трехшаговый метод наименьших квадратов определения параметров системы одновременных уравнений?

Если коэффициенты системы одновременных уравнений связаны между собой дополнительными связями или имеется 3-е уравнение, связывающее эндогенные переменные между собой.

74. Определить в какой системе уравнений находится сверхидентифицируемое уравнение регрессии:

75. Определить в какой системе уравнений находится неидентифицируемое уравнение регрессии:

76. Если принять, что Н - число эндогенных переменных, D - число предопределенных переменных, не входящих в данное уравнение, то счетное формальное правило, отражающее необходимое условие неидентифицируемости уравнений, входящих в систему одновременных уравнений, будет иметь вид:

77. Замещающие переменные используются в том случае, когда показатели, включаемые в уравнение регрессии, ...

имеют расплывчатые определения и их нельзя измерить, либо требуют для своего измерения очень много времени и средств.

78. Производственная функция Кобба-Дугласа имеет вид: .

В данной формуле время (t), как замещающая переменная, используется для...

учета возрастающего влияния научно-технического прогресса на результирующую величину производственной функции.

79. Что понимают под трендом временного ряда показателей?

Изменение уровней временного ряда, определяющее общее направление развития, основную тенденцию временного ряда.

80. Что понимают под трендовой моделью?

Прикладную модель особого вида, в которой значения результирующего показателя, расположенные последовательно, в хронологическом порядке, в своих изменениях отражают ход развития изучаемого явления.

81. На какие составляющие можно разложить временной ряд показателей?

Трендовую составляющую, сезонную составляющую, циклическую составляющую, и случайную составляющую.

82. Какими свойствами должна обладать случайная компонента трендовой модели?

Отсутствие автокорреляции, математическое ожидание равно 0, случайность колебаний, соответствие нормальному закону распределения.

83. Какие уровни временного ряда считаются аномальными уровнями?

Не отвечают потенциальным возможностям исследуемой экономической системы и, оставаясь в качестве уровня ряда, оказывает существенное влияние на значения основных характеристик временного ряда.

84. Для временного ряда показателей считается, что аномальные наблюдения могут быть вызваны ошибками первого рода, к которым относят...

ошибки технического порядка.

85. Укажите формулу, по которой рассчитывается величина критерия Ирвина для определения аномальных наблюдений.

86. Для устранения во временном ряду экономических показателей ошибок первого производится замена...

аномального наблюдения средней арифметической двух соседних уровней ряда.

87. Для линеаризации уравнения регрессии, имеющего вид , необходимо произвести следующие действия:

произвести операцию логарифмирования уравнения и последующую замену переменных.

88. Укажите правильный вариант ответа на вопрос: как можно линеаризовать уравнение регрессии вида ?

Линеаризовать невозможно.

89. Выберите правильный алгоритм действий для определения параметров нелинейного уравнения регрессии вида: .

Примем некоторые правдоподобные исходные значения и , например: , .

90. Для чего используется тест Бокса-Кокса в варианте алгоритма, предложенного Полом Зарембкой?

Для обоснования выбора модели в виде линейного аддитивного уравнения или аддитивного логарифмического уравнения.

91. В методике многошагового регрессионного анализа отсев несущественных факторов происходит на основе:

Показателей значимости факторов (в частности, на основе величины расчетного значения критерия Стьюдента)

92. Что является основной задачей при выборе факторов, включаемых в корреляционную модель:

Ввести в модель все основные факторы, которые существенно влияют на

изучаемый экономический процесс или объект.

93. Чрезмерное увеличение количества факторов вводимых в корреляционную модель может привести:

К искажению картины множественных связей.

94. Требования, предъявляемые при отборе факторов:

Показатели, выражающие эти факторы, должны быть количественно измеримы.

Факторы не должны находиться между собой в функциональной или близкой к ней связи.

Теоретико-экономический анализ указывает на возможность влияния выбранного фактора на результирующий показатель.

95. Этап корреляционного анализа, на котором определяются формы связи изучаемого экономического показателя с выбранными факторами-аргументами, имеет название:

Спецификация модели.

96. Выберите верное утверждение:

Считается, что число наблюдений должно быть больше числа определяемых параметров уравнения регрессии, по крайней мере, в 5-7 раз.

97. Этот показатель вычисляется по результатам анкетного опроса широкого круга специалистов:

Сумма рангов.

98. Определение качества регрессионного уравнения, связывающего изучаемый экономический показатель с выбранными факторами-аргументами, называется:

Верификацией уравнения регрессии.

99. В чем заключается метод отбора исходных данных «заводо-лет»:

Отбор исходных данных о работе предприятий отрасли за несколько смежных лет.

100. Эконометрика – это…

наука, которая дает количественное выражение взаимосвязей экономических явлений и процессов.

101. Коэффициент парной корреляции характеризует:

тесноту линейной связи между двумя переменными.

102. Фиктивными переменными в уравнении множественной регрессии являются:

качественные переменные, преобразованные в количественные.

103. Величина коэффициента регрессии показывает:

среднее изменение результата при изменении фактора на одну единицу.

104. Метод наименьших квадратов используется для оценивания:

параметров линейной регрессии.

105. Гомоскедастичность подразумевает:

одинаковую дисперсию остатков при каждом значении фактора.

106. Обобщенный метод наименьших квадратов применяется в случае

автокорреляции ошибок.

107. Коэффициент детерминации рассчитывается для оценки качества:

подбора уравнения регрессии.

108. Корреляция подразумевает наличие связи между:

переменными.

109. Критические значения критерия Стьюдента определяются по:

уровню значимости и одной степени свободы.

110. Нелинейным является уравнение регрессии нелинейное относительно входящих в него:

Факторов.

111. Величина коэффициента эластичности показывает:

на сколько процентов изменится в среднем результат при изменении фактора на 1%.

112. Косвенный метод наименьших квадратов применим для:

идентифицируемой системы одновременных уравнений.

113. Эконометрическая модель – это..

экономическая модель, представленная в математической форме.

114. Отбор факторов в эконометрическую модель множественной регрессии может быть осуществлен на основе:

матрицы парных коэффициентов корреляции.

115. На основе линейного уравнения множественной регрессии получены уравнения регрессии