Министерство сельского хозяйства РФ

Федеральное Государственное образовательное учреждение

высшего профессионального образования

«Пермская государственная сельскохозяйственная академия

им. академика Д.Н. Прянишникова»

Кафедра финансов, кредита

и экономического анализа

Эконометрика

Методические рекомендации

по изучению дисциплины и контрольные задания

студентам 4-го курса специальности 080109

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит »

Пермь 2009

УДК 658.51

ББК 658.51

К 63

Эконометрика:

Методические рекомендации по изучению дисциплины и контрольные задания студентам 4-го курса специальности 080109

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» – Пермь:

ПГСХА, 2008. – 10 с.

Методические рекомендации составлены доцентом кафедры финансов, кредита и экономического анализа Пермской государственной сельскохозяйственной академии имени академика Д.Н. Прянишникова

В.Д. Фрезе.

Рецензенты: канд. эконом. наук, доцент кафедры финансов, кредита и экономического анализа Пермской государственной сельскохозяйственной академии имени академика

Д.Н. Прянишникова А.М.Рыбин; ст. преподаватель кафедры организации производства и предпринимательства в АПК Пермской государственной сельскохозяйственной академии

имени академика Д.Н.Прянишникова Т.М.Свечникова

Рекомендовано к изданию методической комиссией института экономики, финансов и коммерции (протокол № от 2008 г.)

Отпечатано издательско – полиграфическим центром академии

«Прокростъ», тиражом 50 экз.

© Пермская государственная

сельскохозяйственная академия, 2008 г.

© В.Д. Фрезе

1. Общие методические рекомендации по изучению дисциплины

Согласно учебному плану студенты факультета заочного обучения специальности 080109 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» изучают дисциплину «Эконометрика» в объеме 80 часов, в том числе 12 часов аудиторных занятий, из них лекций 6 часов. На самостоятельную работу отводится 68 часов, результаты которой оформляются в виде контрольной работы и зачета.

Для усвоения материала по дисциплине и выполнения контрольной работы рекомендуются следующие учебные и методические пособия – п.4.

Рекомендуется следующая последовательность изучения курса:

1) ознакомление с программой курса и методическими указаниями;

2) изучение теоретических вопросов дисциплины по литературным источникам;

3) выполнение контрольной работы по одному из вариантов, подбираемых преподавателем в зависимости от количества студентов в группе.

Каждый студент получает вариант контрольной работы, предусматривающий решение двух задач по темам: «Парная регрессия и корреляция в эконометрическом моделировании» и «Моделирование одномерных временных рядов».

Результаты решения оформляются на листах формата А – 4. Титульный лист должен содержать название дисциплины, курса, номер группы, ф.и.о. студента, шифр зачетной книжки, вариант работы и другие официальные реквизиты (название учебного заведения, кафедры).

2. Цель, задачи и содержание дисциплины

Цель эконометрики – эмпирический вывод экономических закономерностей.

Задачи эконометрики – построение экономических моделей и оценивание их параметров, проверка гипотез о свойствах экономических показателей и формах их связи.

Тема 1. Предмет и метод эконометрики: основные понятия, особенности метода, связь с другими дисциплинами, измерения в эконометрике.

Тема 2. Парная регрессия и корреляция в эконометрических исследованиях: спецификация модели; содержание линейной регрессии и корреляции; оценка существенности параметров; интервальный прогноз на основе линейного уравнения регрессии; нелинейная регрессия и корреляция; оценка качества модели.

Тема 3. Множественная регрессия и корреляция: спецификация модели; отбор факторов; выбор формы уравнения; оценка параметров уравнения; частные уравнения регрессии; множественная корреляция; частная корреляция; оценка надежности результатов множественной регрессии и корреляции;

фиктивные переменные; предпосылки метода наименьших квадратов; обобщенный метод наименьших квадратов.

Тема 4. Система эконометрических уравнений: общее понятие о системах уравнений; структурная и приведенная форма модели; проблема идентификации; оценивание параметров структурной модели; применение системы эконометрических уравнений.

Тема 5. Моделирование одномерных временных рядов: основные элементы ряда; автокорреляция уровней ряда и выявление его структуры; моделирование тенденции ряда, сезонных и циклических колебаний; применение фиктивных переменных для моделирования сезонных колебаний; моделирование тенденции при наличии структурных изменений.

Тема 6. Изучение взаимосвязи по временным рядам: специфика статистической оценки взаимосвязи двух временных рядов; методы исключения тенденции; автокорреляция в остатках; коинтеграция временных рядов.