Методические указания по изучению глоссария
При изучении основных терминов и понятий по дисциплине, представленных в глоссарии, необходимо внимательно прочитать несколько раз определение. При встрече в рамках прочтения глоссария неизвестных или малопонятных терминов необходимо обратиться к толковому, энциклопедическому, экономическому словарю или словарю иностранных слов, чтобы ликвидировать данные затруднения в понимании и закреплении материала. При изучении определений и понятий необходимо, во-первых, четко усвоить и разобраться с его сущностью, а во-вторых, выделить его отличительные признаки и особенности от других или возможно схожих понятий.
Валютный риск – риск потерь в результате резких изменений курсов иностранных валют на мировом рынке.
Дефолт- неисполнение контрагентом в силу неспособности или нежеланий условий кредитного соглашения или рыночной сделки
Депозитный риск – риск изъятия вкладов из банка или невозможности привлечь новые ресурсы в результате неверной процентной политики или ошибок управления банком.
Диверсификация – процесс распределения капитала между различными объектами вложения или видами деятельности.
Избежание риска является наиболее радикальным направлением нейтрализации финансовых рисков, заключается в разработке таких мероприятий внутреннего характера, которым полностью исключают конкретный вид финансового риска.
Инвестиционный риск – риск обесценения ценных бумаг в результате изменения конъюнктуры мирового рынка, спекуляций, политических и экономических кризисов, банкротства эмитента.
Информационный риск – вероятность получения ложной или неполучения необходимой рыночной информации, влияющей на результаты операций банка, либо сокрытие внутренней информации персоналом
Кредитный риск- возможность потерь вследствие невыполнения контрагентом своих договорных обязательств
Капитал, имущество т.е. наличие собственного капитала и согласие заемщика использовать его в какой-то части, в случае необходимости, на погашение кредита, определение структуры капитала, соотношение с другими статьями активов и пассивов;
Кредитный риск – риск выдачи ссуд потенциально некредитоспособным клиентам в результате неадекватной оценки его платежеспособности.
Операционные риски – это текущие риски, возникающие в процессе повседневной деятельности банка на уровне управления отдельными банковскими подразделениями.
Лимитирование рисков - разработка системы определенных лимитов, ограничивающих
опасность потери имущества или неполучения запланированного результата
Лимитирование концентрации риска используется обычно по тем их видам, которые выходят за пределы допустимого уровня, т.е. по финансовым операциям, осуществляемым в зоне критического или катастрофического риска.
Обеспечение - достаточность, качество и степень реализуемости залога в случае непогашения ссуды.
Оценка кредитного риска заемщика - понимают изучение и оценку качественных и количественных показателей экономического положения заемщика.
Организационный риск – риск неэффективной организации подразделения банка в отношении структуры должностных обязанностей, практики проведения операций и учета и т. д.
Портфель – набор активов (пассивов), являющихся титулами собственности или иных благ, которые представляет собой составной актив (пассив), имеющий параметры риска и доходности, изменяющихся под воздействием некоторых факторов.
Процентный риск – риск неблагоприятного изменения процентных ставок в стране или на мировом рынке по одному или нескольким видам инструментов.
Распределение рисков – механизм основан на частичной передаче финансовых рисков партнерам, имеющим большие возможности по нейтрализации негативных последствий и располагающим более эффективными способами внутренней страховой защиты.
Риск диверсификации – возможности потерь в результате слишком крупных вложений в отдельных заемщиков, либо в отдельные виды ценных бумаг.
Риск ликвидности – риск потери платежеспособности из-за невозможности обеспечить наличными средствами неликвидные активы.
Риск неплатежеспособности (несбалансированной ликвидности) предприятия – генерируется снижением уровня ликвидности текущих активов, порождающим разбалансированность положительного и отрицательного денежных потоков предприятия во времени – по своим финансовым последствием наиболее опасен.
Риск по видам операций – убытки, связанные с осуществлением конкретной операции, например лизинговой, факторинговой и других.
Риск расчетов – возможность недополучения денежных средств в момент осуществления расчета по сделке из-за дефолта или недостатка ликвидных средств у контрагента, а также из-за операционных сбоев
Риск, связанный с персоналом и с применением техники, характеризует несение убытков в результате ошибок персонала и сбоя программного обеспечения соответственно.
Риск снижения финансовой устойчивости играет ведущую роль (или риск нарушения равновесия финансового развития генерируется несовершенством структуры капитала (чрезмерной долей заемного капитала), порождающий несбалансированность положительного и отрицательного денежных потоков предприятия по объемам ).
Риск-менеджмент - специфическая область управления, нацеленная на смягчение воздействия рисков на результаты работы банка.
Самострахование (внутреннее страхование) основано на резервирование предприятием части финансовых ресурсов, позволяющем преодолеть негативные финансовые последствия, по которым эти риски не связаны с действием контрактов.
Секъюритизация – выведение за баланс ссуд с высоким кредитным рейтингом.
Статистические методы составляют основу проведения оценки уровня риска – дисперсия, среднее квадратическое отклонение.
Страхование финансовых рисков представляет собой защиту имущественных интересов предприятия при наступлении страхового события специальными страховыми компаниями (страховщиками) за счет денежных фондов, формируемых ими путем получения от страхователей премий (взносов).
Торговый портфель – состоит из собственных финансовых позиций банка, которые приобретены специально с целью их перепродажи в краткосрочном периоде.
Управление рисками - система мер, направленных на выявление, оценку и минимизацию рисков, обеспечивающих оптимальное соотношение доходности и риска по совершаемым банком операциям
Хеджирование– страхование рисков от неблагоприятных изменений курсов валют или цен на финансовые инструменты в будущем по контрактам и операциям.
Экспертные методы оценки уровня риска применяются, если на предприятии отсутствуют необходимые информационные данные для статистических расчётов. Они базируются на опросе квалифицированных специалистов (страховых, финансовых инвестиционных менеджеров и аналитиков соответствующих специализированных организаций) с последующей математической обработкой.
Value-at-Risk (VaR) – это статистическая оценка максимальных потерь по выбранному инструменту (портфелю) при заданном распред
13 Оценка знаний обучающихся
СХЕМА ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ
Максимальный рейтинг дисциплины – 100 баллов (%). Виды контроля учебной дисциплины: текущий - посещение занятий, контрольные работы, опрос; рубежный - промежуточные тесты, исследовательская работа /СРС/; итоговый – итоговый экзамен.
ШКАЛА ВЫСТАВЛЕНИЯ РЕЙТИНГА СТУДЕНТА
|
№ |
Вид контроля |
Критерии оценки (%) |
|
1 |
Посещаемость лекций |
20 % |
|
2 |
Посещаемость семинаров |
20 % |
|
3 |
Активность на семинаре |
20 % |
|
4 |
Выполнение заданий СРС |
10 % |
|
5 |
Выполнение заданий СРСП |
10 % |
|
6 |
Научно-исследовательская работа |
10 % |
|
7 |
Выполнение задания рубежного контроля |
10 % |
|
|
ИТОГО |
100% |
Окончательная оценка знаний студентов выставляется в соответствии с кредитной технологией по шкале оценки знаний студентов.
|
Аттестационная буквенная оценка |
Цифровой эквивалент баллов |
%-е содержание степени усвоения учебной дисциплины |
Оценка по традиционной системе
|
|
А |
4,0 |
95-100 |
отлично |
|
А- |
3,67 |
90-94 |
|
|
В+ |
3,33 |
85-89 |
хорошо |
|
В |
3,0 |
80-84 |
|
|
В- |
2,67 |
75-79 |
|
|
С+ |
2,33 |
70-74 |
удовлетворительно
|
|
С |
2,0 |
65-69 |
|
|
С- |
1,67 |
60,64 |
|
|
D+ |
1,33 |
55-59 |
|
|
D |
1,0 |
50-54 |
|
|
F |
0 |
0-49
|
неудовлетворительно |
Итоговая оценка по дисциплине в процентном содержании определяется:
Р1 + Р2
И % = --------------- × 0,6 + Э × 0,4
2
где:
Р1 - процентное содержание оценки 1 рейтинга
Р2 - процентное содержание оценки 2 рейтинга
Э - процентное содержание экзаменационной оценки
Итоговая оценка в процентном содержании И % переводится в итоговую оценку в цифровом эквиваленте И ц согласно таблице.
Силлабус разработала: доктор Ph.D., доцент Токтабаева А.М. «____» ____________ г.