9. График выполнения и сдачи заданий срсп и срс

№	Наименование тем	Рекомендуемая литература	Форма контроля	Сроки сдачи (неделя и время)
1	Основные цели и задачи риск-менеджмента	6, 10,26,38,45	УО	1
2	Финансовый риск: сущность, причины возникновения, методы управления.	5,6,7,8,9,10,20	УО	1
3	Операционный риск: сущность, причины возникновения, методы управления	6, 24,36,40	УО	2
4	Основные механизмы нейтрализации рисков	6,24,26	КР	2
5	Методы управления рисками: хеджирование и диверсификация	6, 15,22,29,41	ПО	3
6	Принципы построения системы управления рисками в банке	6, 15,22,41	УО	3
7	Сущность понятия процентные риск, основные виды процентного риска.	6, 15,22,29,41	РК	4
8	Особенности и причины возникновения кредитного риска. Наиболее эффективные методы управления кредитным риском.	6, 15,22,29,41	КР	4
9	Основные принципы работы Фонда гарантирования вкладов физических лиц. Его роль в функционировании банковской системы Казахстана	6,27,28	РК	5
10	Сущность управления валютным риском, его особенности, причины и методы управления	6,33,39	КР	6
11	Основные виды, особенности оценки и управления «Портфеля рисков».	6, 10,26,38,45	ПО	7
12	Сравнительные характеристики моделей оценки кредитного риска портфеля Credit Metrics, CreditRisk+, Moody’s KMV Portfolio Manager и Credit Portfolio View.	5,6,7,8,9,10,20	РК	8

10. Примерные экзаменационные вопросы

1. Понятие риск. Основные виды банковских рисков.

2. Необходимость управления рисками в современных условиях.

3. Хеджирование – как один из основных методов управления рисками в коммерческом банке.

4. Финансовый риск: сущность, причины возникновения и классификация

5. Принципы построения системы управления рисками.

6. Система внутреннего контроля банка.

7. Риск ликвидности. Проблемы управления ликвидностью.

8. Воздействие риска потери ликвидности на финансовое состояние банка.

9. Основные механизмы нейтрализации банковских рисков.

10. Процентный риск: сущность, классификация и роль в управлении банковской деятельностью.

11. Диверсификация – как способ управления банковским портфелем.

12. Функциональные риски: сущность, основные виды, причины возникновения.

13. Система «Риск-менеджмент»: сущность, основные цели и задачи.

14. Проблемы внедрения системы «риск-менеджмент» в деятельность казахстанских банков.

15. Кредитный риск: содержание, особенности, причины и методы управления

16. Анализ депозитного портфеля и факторы депозитного риска

17. Взаимосвязь «риск-доходность». Основные факторы и показатели.

18. Управление валютным риском: содержание, особенности, причины и методы управления

19. Страхование вкладов. Казахстанский опыт.

20. Фонд гарантирования вкладов физических лиц: цель создания, задачи, основные участники, система выплат.

21. «Портфель рисков»: сущность, основные виды, особенности оценки и управления

22. Оценка инвестиционных проектов как фактор снижения кредитного риска.

23. Пруденциальные нормативы Национального Банка РК для коммерческих банков.

24. Базельское соглашение.

25. Модель управления рисками Value-a Risk (VaR): содержание, особенности оценки, преимущества и недостатки. Применение данной модели в казахстанской практике.

26. Статические и математические методы оценки рисков.

27. Зарубежный опыт управления рисками.

28. Основные модели и методы оценки, используемые в международной практике.

29. Сравнительные характеристики моделей оценки кредитного риска портфеля Credit Metrics, CreditRisk+, Moody’s KMV Portfolio Manager и Credit Portfolio View

30. Кредитные рейтинги Moody’s и Standard &Poor’s

31. Операционный риск: сущность, причины возникновения, методы управления

32. Риск ликвидности: сущность, причины возникновения, методы управления

33. Особенности оценки и методы управления рисками в коммерческом банке

34. Общая характеристика моделей оценки кредитного риска

35. Модели оценки кредитоспособности на основе бухгалтерских данных (Z- модель Альтмана, Модель ZETA)

36. Перспективы развития системы риск-менеджмента в Республике Казахстан

37. Сущность и необходимость управления рисками;

38. Место и роль риск-менеджмента в современных условиях

39. Содержание процесса управления рисками

40. Основные банковские риски: операционный, финансовый, кредитный, риск ликвидности.

41. Факторы, возникновения банковских рисков

42. Метод управления риском: избежание (уклонение) риска

43. Метод управления риском диверсификация

44. Метод управления риском лимитирование

45. Метод управления риском Хеджирование

46. Метод управления риском самострахование

47. Метод управления риском страхование

48. Метод управления риском управление качеством

49. Традиционный способ оценки рисков

50. Ведущий способ оценки рисков

51. Техника управления рисками

52. Количественный анализ . Качественный анализ

53. Показатели достаточности капитала

54. Новое соглашение - Базель – 2

55. Взаимодействие структурных подразделений коммерческого банка в процессе управления банковскими рисками

56. Современные методы оценки рисков в финансовых институтах зарубежных стран

57. Правило пяти «СИ»

58. Проблемы управления рисками зарубежных стран

59. Современный риск-менеджмент с использованием методологии Value-at-Risk

60. Основные статистические показатели оценки риска

11. Список литературы

1. ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

1. Закон Республики Казахстан «О Национальном банке»

2. Закон Республики Казахстан «О банках и банковской деятельности»

3. Закон Республики Казахстан «О валютном регулировании»

4. Закон РК «О рынке ценных бумаг»

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Хамитов К.С. Банковский менеджмент: Учебное пособие Алматы Экономика 2007-232с

2. Энциклопедия финансового риск-менеджента / под. ред. А.А. Лобанова и А.В. Чугунова. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2006. – 878 с.

3. Хамитов Н.Н., Байбулатов Р.Ж. Банковский надзор в Казахстане: Учебное пособие. – Алматы: Экономика, 2001 – 198 с.

4. Механизм оценки и регулирования риска кредитного портфеля банка / Медякова А. Д., - Донецк, 2005. – 113 с.

5. Управление рисками в коммерческом банке / Кривая М.В., - М, 2006, с.120

6. Кабушкин С.Н. Управление банковским кредитным риском: Учебное пособие. – М.: Новое издание, 2004. – 336с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Е.П. Жарковская «Банковское дело», издательство «Омега-Л», Москва, 2005 год, с.354

2. Роуз Питер С «Банковский менеджмент», «Дело», Москва, 1997, с.659

3. Стабильная деятельность банков возможна при наличии у них политики и практики управления рисками. Интервью с заместителем председателя АФН Е.Л. Бахмутовой//РЦБК, апрель, 2004

4. Что это значит. Риск менеджмент на финансовом рынке//РЦБК, апрель, 2004

5. Печалова М.Ю. Организация риск-менеджмента в коммерческом банке

6. Риски банковских операций. Зауре Сейтенова //РЦБК, №2, 2005

7. Подходы к управлению операционным риском. Баймуканова Г.Ж.// Банки Казахстана, №4, 2004

8. Разработка положения по управлению операционными рисками коммерческого банка. Штатов Д. , Зинкевич В.// Франклин

9. Менеджмент операционных рисков в банке

10. Управление деятельностью коммерческого банка (Банковский менеджмент) / Под редакцией Лаврушина О.И. – М.: «Юристъ», 2002. – 756 с.

11. Пещанская И.В. Организация деятельности коммерческого банка – М.: «ИНФРА-М», 2001. – 320 с.

12. Управление банковской деятельностью / Под редакцией П.В. Егорова. – Донецк: ООО «Юго-восток, ЛТД», 2003. – 338 с.

13. Система внутреннего контроля в банках: основы организации (Базельский комитет по банковскому надзору) //РЦБК, апрель, 2004, с.43-53

14. Лобанов А. Проблема метода при расчете value at risk // Рынок ценных бумаг, 2000, №21 с.54-58

15. Громов А.С. Методология VaR, подбор оптимального параметра сглаживания //Вестник Международного университета «Дубна», 2001, №2, с.5

16. Лобанов А. Порох А. Анализ применимости различных моделей расчета value at risk на российском рынке акций // Рынок ценных бумаг, 2001, №2, с.65-70

17. Risk management / by Michel Crouhy, Dan Galai, Robert Mark. – McGraw-Hill, 2000, 717 p.

18. Dowd K., Beyond value at risk: The new science of risk management. – Chichester: John Wiley & Sons, Ltd., 1998, 547 p.

19. International convergence of capital measurement and capital standards: a revised framework. Basle Committee on Banking Supervision, 2004, June

20. Усоскин В.М. Современный коммерческий банк: управление и операции – М.: «Антидор», 1998. – 320 с.

21. Алексей Иконников. Момент истины. // Континент №22 (207), Декабрь 2007

22. Краевая А. Кредитный риск-менеджмент для развивающейся страны //Банковская практика за рубежом, №3, 2006

23. Ходачник Г.Э. Зарубежный опыт диагностики кризисного состояния в банковской сфере // Менеджмент в России и за рубежом, 2001, №4

24. Алферов В., Головнин М. Роль финансового рынка в развитии банковской системы России и стран СНГ // Биржевое обозрение, 2005 №9 (23) с. 10-25

25. Куанова Г. Теоретические основы развития депозитного рынка /Евразийское сообщество №3, 2001 с.72

26. Сократить риск в менеджменте. Т.Батищева // Эксперт Казахстан «2 (28) от 31 января 2005 года

27. Рамазанов Н. Кредитные риски становятся основной проблемой банков // Деловая неделя №10,11, -2002

28. Саркисянц А.Г. Секьюритизация активов во внебалансовой деятельности // Финансы и кредит – 1998, №3, с. 29-34

29. Морс ман Э.М. Управление кредитным портфелем: перевод с англ. – М.: Альпина, 2004. – 206с.

30. Софронова В.В., Дмитриева Н.Ю. Управление кредитными рисками // Финансы и кредит. – 2004. - №1. – С. 23-27.

31. Пернаривский О. Оценка регулирования кредитных рисков в банковском менеджменте // Экономика, финансы, право. – 1999. - №1. – С. 22-26.

32. Головко А.Т., Грушко В.И., Денисенко М.П. Система банковского менеджмента: Учебное пособие / Под ред. Лобуня О.С., Грушко В.И. – Киев: Фирма «ІНКОС», 2004. – 480с.

33. Казахстанскому риск-менеджменту один год //РЦБК, №2 2005, стр.9

34. Раева Р. Риск последнее дело // Банки Казахстана, 2001, №6

12. Глоссарий