Dobavlennye_mnozh_regr

Одним из признаков мультиколлинеарности, использующий понятие Д-определителя матрицы межфакторной корреляции является выражение…

-Д<= 1

-Д >=0

-Д 1

+-Д 0

О присутствии мультиколлинеарности свидетельствуют величины недиагональных элементов матрицы межфакторной корреляции…

-близкие к нулю

-равные между собой

+-по абсолютной величине превышающие значения 0.75-0.8

-не превышающие по абсолютной величине 0.5

При вычислении множественного коэффициента линейной корреляции требуется…

-определить частные коэффициенты корреляции первого и второго порядков

-определить индекс корреляции по обратному уравнению связи

+-рассматривать один из признаков в качестве результата, а другие- в качестве факторов

-рассматривать один из признаков в качестве фактора, а другие в качестве результатов

Нелинейным уравнением множественной регрессии является…

Коэффициент множественной корреляции R и любой из коэффициентов парной корреляции r находятся в следующих отношениях…

-R < r

-R = r

-r >>R

+-R > r

Для вычисления коэффициента множественной корреляции требуется…

-выявить наличие мультиколлинеарности

-определить ранг корреляционной матрицы

+-из совокупности признаков выделить признак-результат и признаки-факторы, вычислить все парные коэффициенты корреляции

-вычислить корреляционное отношение

Оценки параметров регрессии ненадежны, имеют большие стандартные ошибки и меняются с изменением объема наблюдений, не только по величине, но и по знаку. Это характерно для линейной модели множественной регрессии…

-при гетероскедастичности

-при автокорреляция остатков этой модели

-при неслучайном характере результатирующей переменной

+-при наличии в ней мультиколлинеарных факторов

Проявление гетероскедастичности в остатках удаляется при помощи метода обобщенного метода наименьших квадратов путем (2 варианта ответа)…

-расчета критерия Дарбина-Уотсона гомоскедастичных остатков

+-преобразования переменных

-введения в модель фиктивных переменных

+-введения в выражение для дисперсии остатков коэффициента пропорциональности

Тест Голдфелда-Квандта, используемый для обнаружения гетероскедастичности остатков основан на…

+-предложении пропорциональности между дисперсией остатков и

независимой переменной с коэффициентом

-сравнении рангов значений независимой переменной xi и остатков модели

ei

-сравнении рангов значений зависимой переменной yi и остатков модели ei

-минимализации остатков

С помощью теста Гольдфельда – Квандта проверяется…

-наличие мультиколлинеарности в модели

+-наличие гетероскедостичности в остатках модели

-наличие автокорреляции в остатках модели

-наличие зависимости между исследуемыми переменными

Тест Спирмена, используемый для обнаружения гетероскедастичности остатков, основан на…

-предложении пропорциональности между дисперсией остатков и

независимой переменной с коэффициентом

+-сравнении рангов значений независимой переменной xi и остатков модели

ei

-сравнении рангов значений зависимой переменной yi и остатков модели ei

-минимализации остатков