14. Частный коэффициент корреляции характеризует?

а) тесноту связи между двумя переменными

в) тесноту связи между двумя переменными, но при условии, что остальные независимые переменные постоянны

с) тесноту связи между результатом и фактором

15. МНК – это ?

а) метод определения неизвестных параметров эконометрической модели при условии минимизации функционала Q

в) метод для проверки параметров модели

с) метод для расчета коэффициентов парной корреляции

16. Объясняющие переменные – это ?

а) независимые переменные

в) зависимые переменные

с) фиктивные переменные

17. Модели построенные по временным данным представляют ?

а) модели временных рядов

в) динамические модели

с) модели с распределенным лагом

18. Понятие мультиколлинеарности обусловлено наличием ?

а) связей между результативным признаком и между факторами, включенными во множественную эконометрическую модель

в) связей между факторами, включенными во множественную эконометрическую модель

с) связей между результативным признаком и одним факторам, включенным во множественную эконометрическую модель

19. Какая из проблем не включается в эконометрическое исследование?

а) построение таблиц

в) спецификация формы связи между показателями и факторами

­ с) оценка параметров модели

20. Простейшая линейная модель парной регрессии?

а) y = a+bx+ε     

в) y = f(x)

с) y=f(x₁, x₂,…,x_k)

ВАРИАНТ 10

1.Какая из проблем не включается в эконометрическое исследование?

а) выявление тренда, циклической и случайной компонент

­         в) проверка остатков на гетероскедастичность

с) решение задач статистического анализа

2. Если  F _факт < F_табл, то нулевая гипотеза H₀ ?

а) не отклоняется и уравнение регрессии считается статистически незначимым

в) отклоняется и делается вывод о существенности этой связи

с) не делается никакого вывода

3. Сильная мультиколлинеарность приводит к ?

а) падению точности оценивания

в) высокому коэффициенту корреляции

с) выборочные оценки резко убывают

4. Модели построенные по временным данным представляют ?

а) модели временных рядов

в) динамические модели

с) модели с распределенным лагом

5. Понятие мультиколлинеарности обусловлено наличием ?

а) связей между результативным признаком и между факторами, включенными во множественную эконометрическую модель

в) связей между факторами, включенными во множественную эконометрическую модель

с) связей между результативным признаком и одним факторам, включенным во множественную эконометрическую модель

6. Расположение границ доверительного интервала показывает?

а) прогноз значений зависимой переменной по уравнению регрессии хорош в случае, если значение фактора Х выходит за пределы выборки

в) экстраполяция по уравнению регрессии может привести к значительным погрешностям

с) увеличение границ точности с увели­чением объема выборки

7. Коэффициент корреляции находится в пределах, если b>0, то?

а) 0 < r <1

в) -1<r<1

с) -1< r<0