Вопрос 12. При интервальной оценке коэффициентов регрессии критическое значение t статистики определяется по таблице:
Предложение: Отметьте мышкой правильный ответ и нажмите кнопку "Готово"
Варианты ответов
1) распределения Стьюдента
2) распределения Фишера-Снедекора
3) распределения хи-квадрат
Вопрос 13. Какая из приведенных ниже формул справедлива?
Предложение: Отметьте мышкой правильный ответ и нажмите кнопку "Готово"
Варианты ответов
1) a)
2) b)
3) c)
4) d)
Вопрос 14. При проверке гипотезы H0: b1 = 0 оказалось, что tрасч > tкрит. Какое из приведенных ниже утверждений справедливо:
Предложение: Отметьте мышкой правильный ответ и нажмите кнопку "Готово"
Варианты ответов
1) b1 = 0
2) b1 не равен 0
3) b1 не равен нулю с вероятностью ошибки альфа
4) b1 равен нулю с вероятностью ошибки альфа
Вопрос 15. Выберите уравнение регрессии, в котором связь между y и x обратная:
Предложение: Отметьте мышкой правильный ответ и нажмите кнопку "Готово"
Варианты ответов
1) y = -6 + 9x
2) y = -2 + 9x
3) y = 6 - 9x
4) y = -6 + 8x
Вопрос 16. Регрессия называется парной линейной регрессией, если ее уравнение содержит:
Предложение: Отметьте мышкой правильный ответ и нажмите кнопку "Готово"
Варианты ответов
1) две зависимых и одну независимую переменную
2) две независимых переменных
3) две зависимых переменных
4) одну независимую переменную
5) одну независимую переменную связанную линейной зависимостью с зависимой переменной
Вопрос 17. Для оценки значимости уравнения регрессии в целом используется:
Предложение: Отметьте мышкой правильный ответ и нажмите кнопку "Готово"
Варианты ответов
1) F- статистика Фишера
2) t- статистика Стьюдента
3) критерий T^2- Хотеллинга
4) статистика Хи-квадрат
Вопрос 18. Каково максимальное заначение коэффициента детерминации
Предложение: Введите ответ числом с клавиатуры и нажмите "Готово"
Варианты ответов
Вопрос 19. Найдите оценку коэффициента b1 парной линейной регрессии y = b0 + b1x, если
ковариация между x и y равна 178, дисперсия х равна 17,8 и дисперсия y равна 1,78
Предложение: Введите ответ числом с двумя зачащими цифрами (разделитель , )
Варианты ответов
Вопрос 20. Найдите оценку коэффициента b1 парной линейной регрессии y = b0 + b1x, если
коэффициент корреляция между x и y равен 0,4; дисперсии зависимой и независимой переменных равны 4 и 16.
Предложение: Введите ответ числом с двумя зачащими цифрами (разделитель , )
Варианты ответов
Вопрос 21. Укажите показатели качества коэффициентов регрессии
Предложение: Отметьте мышкой все правильные ответы и нажмите кнопку "Готово"
Варианты ответов
1) стандартные ошибки оценок коэффициентов регрессии
2) коэффициент корреляции
3) средняя ошибка аппроксимации
4) значения t-статистик (проверка гипотез относительно коэффициентов регрессии)
5) интервальные оценки коэффициентов линейного уравнения регрессии
6) порядок модели
Тема 3 "Многофакторная регрессия"
Всего вопросов в теме: 19
Вопрос 1. Какой из указанных ниже показателей качества уравнения регрессии сравним для линейных моделей с разным числом объясняющих переменных и наблюдений:
Предложение: Отметьте мышкой правильный ответ и нажмите кнопку "Готово"
Варианты ответов
1) коэффициент детерминации R2
2) F-статистика
3) сумма квадратов остатков
4) стандартная ошибка регрессии
Вопрос 2. Какой из тестов используют для выбора формы модели:
Предложение: Отметьте мышкой правильный ответ и нажмите кнопку "Готово"
Варианты ответов
1) тест Рамсея
2) тест Дарбина-Уотсона
3) тест Бокса-Кокса
Вопрос 3. Коэффициент bj при переменной Xj в линейной множественной регрессии выражает:
Предложение: Отметьте мышкой правильный ответ и нажмите кнопку "Готово"
Варианты ответов
1) пропорцию между переменной Xj и зависимой переменной Y;
2) предельный прирост зависимой переменной при изменении переменной Xj при условии постоянства других переменных;
3) среднюю эластичность Y по Xj.
Вопрос 4. В чем принципиальное отличие скорректированного коэффициента детерминации от обычного коэффициента детерминации
Предложение: Отметьте мышкой правильный ответ и нажмите кнопку "Готово"
Варианты ответов
1) учитывает число переменных в уравнении регрессии;
2) позволяет оценить значимость модели;
3) учитывает дисперсию остатков.
Вопрос 5. Какой из тестов используют для обнаружения наличия однородности 2х выборок в регрессионном смысле
(возможности объединения их в одну)?
Предложение: Отметьте мышкой правильный ответ и нажмите кнопку "Готово"
Варианты ответов
1) тест Бокса-Кокса
2) тест Зарембки
3) тест Чоу
4) тест Рамсея
Вопрос 6. Укажите последствия невключения в уравнение множественной регрессии существенной переменной:
Предложение: Отметьте мышкой все правильные ответы и нажмите кнопку "Готово"
Варианты ответов
1) показатели качества коэффициентов регрессии не могут быть использованы для суждения о качестве уравнения
2) модель становится статистически незначимой;
3) коэффициенты при оставшихся переменных могут оказаться смещенными
Вопрос 7. Пусть Y = b0 + b1X1 + e. Исследователь, посчитав переменную X2 значимой, оценивает модель
Y = b0 + b1X1 + b2X2 + e. В этом случае вероятность получения оценки коэффициента b1, близкой к истинному значению:
Предложение: Отметьте мышкой правильный ответ и нажмите кнопку "Готово"
Варианты ответов
1) уменьшится
2) увеличиться
3) останется без изменений
Вопрос 8. Допустим исследователь посчитал незначимой переменную, которая на самом деле оказывает влияние на зависимую переменную. Как это повлияет на коэффициент детерминации R2?
Предложение: Отметьте мышкой правильный ответ и нажмите кнопку "Готово"
Варианты ответов
1) уменьшится
2) не измениться
3) увеличится
Вопрос 9. При проверке значимости коэффициента регрессии bj t-статистика имеет:
Предложение: Отметьте мышкой правильный ответ и нажмите кнопку "Готово"
Варианты ответов
1) нормальное распределение
2) распределение Стьюдента с (n-m-1) степенями свободы
3) распределение Фишера с m и (n-m-1) степенями свободы
Вопрос 10. Представленная cтатистика, где m - число объясняющих переменных, n - число наблюдений имеет распределение:
Предложение: Отметьте мышкой правильный ответ и нажмите кнопку "Готово"
Варианты ответов
1) Фишера-Снедекора
2) хи-квадрат
3) Стьюдента
4) Пирсона
Вопрос 11. Стандартная несмещенная ошибка регрессии в двухфакторной линейной регрессионной модели рассчитывается по формуле:
Предложение: Отметьте мышкой правильный ответ и нажмите кнопку "Готово"
Варианты ответов
1) a)
2) b)
3) c)
4) d)
Вопрос 12. Коэффициент детерминации R2 показывает:
Предложение: Отметьте мышкой правильный ответ и нажмите кнопку "Готово"
Варианты ответов
1) наличие мультиколлинеарности в модели
2) степень взаимосвязи между объясняющими переменными
3) какая доля вариации зависимой переменной обусловлена вариацией объясняющих переменных
4) степень автокоррелированности остатков
Вопрос 13. Для двухфакторной регрессии дана оценка ковариационной матрицы вектора оценок b.
Чему равна оценка дисперсии коэффициента b2.
Предложение: Введите ответ числом с 3 значащими числами(разделитель запятая)
Варианты ответов
Вопрос 14. Получена регрессия себестоимости y от объема выпуска Х1 и производительности труда Х2 по данным n = 20 предприятий и среднеквадратич. отклонения коэффициентов.. Определите с надежностью 0,95 max изменение y, если объем производства изменится на 1.
Предложение: Отметьте мышкой правильный ответ и нажмите кнопку "Готово"
Варианты ответов
1) -0,87
2) -0,72
3) 0,72
4) 0,81
Вопрос 15. Получена зависимость себестоимости y от объема выпуска Х1 и производительности труда Х2 по данным n = 20 предприятий и среднеквадратические отклонения коэффициентов регрессии. Что можно сказать о коэффициентах регрессии при уровне значимости 0,05?
Предложение: Отметьте мышкой правильный ответ и нажмите кнопку "Готово"
Варианты ответов
1) коэффициент b1 значим
2) коэффициент b2 значим
3) оба значимы
4) оба незначимы
Вопрос 16. К какому классу нелинейности относится модель Y = a + b/X + e ?
Предложение: Отметьте мышкой правильный ответ и нажмите кнопку "Готово"
Варианты ответов
1) регрессия, нелинейная относительно объясняющих переменных, но линейная по оценивае-мым параметрам
2) регрессия, нелинейная по оцениваемым параметрам
3) регрессия, нелинейная по зависимой переменной