2. Проблемы построения эконометрических моделей (6 часов)

Построение эконометрической модели является центральной проблемой любого эконометрического исследования, поскольку ее качество определяет достоверность и обоснованность результатов анализа тенденций развития, прогнозов рассматриваемых социально-экономических явлений и процессов, а также вытекающих из них выводов, в том числе и по вопросам разработки необходимых управленческих мероприятий. В эконометрических исследованиях обычно предполагается, что закономерности моделируемого процесса складываются под влиянием других явлений, факторов.

Обобщенная форма эконометрической модели, описывающей закономерности развития какого-либо социально-экономического процесса или явления, обозначенного переменной , в зависимости от уровней воздействующих на него внешних процессов или явлений, факторов,, можно представить следующим уравнением:

,

где – функция, выражающая вид и структуру взаимосвязей между уровнями переменных и в моменты времени , Т (или на интервалах );

–вектор значений независимых переменных (факторов) в момент времени ;

–вектор параметров модели; параметр выражает степень влияния фактора на переменнуюу на всем рассматриваемом интервале (1, Т); – постоянная модели;

–случайная ошибка модели в момент , в отношении свойств и характеристик которой обычно выдвигаются некоторые дополнительные предположения.

Основные этапы эконометрического моделирования отражены на рис. 2.1.

Цели эконометрического исследования:

1. анализ изучаемого экономического процесса (явления, объекта);

1. Постановочный этап,

на котором определяются конечные цели и задачи исследования, а также число включенных в модель факторных и результативных переменных.

2. Априорный этап,

на котором осуществляется теоретический анализ сущности изучаемого процесса, а также формализуется априорная информация.

3. Этап параметризации,

на котором происходит выбор общего вида модели, а также определяется состав и формы формирующих ее связей.

Задачи, решаемые на этапе параметризации:

1. задача выбора наиболее подходящего вида функциональной зависимости результативной переменной от факторных переменных. При возникновении ситуации выбора между линейной и нелинейной формами зависимости предпочтение всегда отдается линейной форме как более простой;

2. задача спецификации модели:

а) аппроксимация математической формой обнаруженных связей и соотношений между параметрами модели;

б) определение зависимых и независимых переменных;

в) выражение исходных предпосылок и ограничений модели.

4. Информационный этап,

на котором собирается требуемая статистическая информация и осуществляется анализ качества собранных данных.

5. Этап идентификации модели,

на котором реализуется статистический анализ модели и происходит оценивание ее параметров.