- •Глава 1. Характеристика и виды банковских рисков
- •§ 1. Общая характеристика рисков.
- •§ 2. Виды банковских рисков.
- •Глава 2. Внешние риски.
- •§ 1. Страновой риск.
- •§ 2. Валютный риск.
- •§ 3. Риск стихийных бедствий.
- •Глава 3. Внутренние риски.
- •§ 1. Риски, связанные со спецификой клиентов банка.
- •§ 2. Риски, связанные с характером банковских операций.
- •§ 3. Риски, связанные с видом коммерческого банка.
- •Глава 4. Пути преодоления банковских рисков.
- •§ 1. Оценка и стратегия управления рисками.
- •§ 2. Управление экономическими рисками.
- •§ 3. Управление кредитными рисками.
- •§ 4. Управление риском процентных ставок.
- •§ 5. Управление риском ликвидности.
- •§ 6. Управление валютным риском.
§ 2. Валютный риск.
Валютный риск, или риск курсовых потерь, связан с интернационализацией рынка
банковских операций, созданием транснациональных (совместных) предприятий и
банковских учреждений, и диверсификацией их деятельности, и представляет
собой возможность денежных потерь в результате колебаний валютных курсов.
Со своей стороны, валютные риски структурируются следующим образом:
а) коммерческие, т.е. связанные с нежеланием или невозможностью должника
рассчитаться по своим обязательствам;
б) конверсионные (наличные), т.е. риски валютных убытков по конкретным
операциям;
в) трансляционные (бухгалтерские) риски, которые возникают при переоценке
активов и пассивов балансов и счета “Прибыли и убытки” зарубежных филиалов
клиентов, контрагентов;
г) риски форфетирования, которые возникают, когда форфетер (часто им является
банк) берет на себя все риски экспортера без права регресса.
§ 3. Риск стихийных бедствий.
И наконец, к внешним рискам относится риск стихийных бедствий или как его еще
называют, риск форс - мажорных обстоятельств, который зависит как от наличия
или отсутствия стихийных явлений природы и связанных с ними последствий, так
и от разного рода ограничений со стороны государства.
Глава 3. Внутренние риски.
§ 1. Риски, связанные со спецификой клиентов банка.
Отраслевой риск
Согласно теории рисков, основным признаком принадлежности предприятия к той
или иной отрасли является назначение выпускаемой продукции. Различают
предприятия первичной сферы, к которой относятся сельскохозяйственные
предприятия; предприятия вторичной сферы (промышленные), которые, со своей
стороны, могут быть добывающими или перерабатывающими, и, наконец,
предприятия третичной сферы, предоставляющие разного рода услуги (банки,
страховые, аудиторские, консультационные компании и др.) и осуществляющие
свою деятельность в сфере сбыта (оптового или розничного).
Отраслевой риск связан с экономической и финансовой динамикой самой отрасли.
Чем отрасль динамичнее, тем выше степень риска.
Факторы, оказывающие влияние на уровень отраслевого риска, могут быть
сгруппированы следующим образом:
q деятельность альтернативных отраслей за определенный период времени.
q внутриотраслевая конкуренция, которая может быть ценовой и неценовой
и зависит от сложности вхождения новых производителей в отрасль, наличия или
отсутствия товаров - заменителей, рыночной силы потребителей, рейтинга
поставщиков и посредников, авторитета благожелательных контактных аудиторий.
Для снижения уровня отраслевого риска банку необходимо обслуживать клиентов,
принадлежащих к различным отраслям. Таким образом снижается уровень риска
сезонности, риска инфляции, валютных рисков, рисков форс - мажорных
обстоятельств.
Уровень риска банков в зависимости от размера клиентов
В зависимости от размеров предприятия клиенты классифицируются в три группы -
мелкие, средние и крупные.
Мелкие и средние заемщики более гибкие, быстрее могут отреагировать на
потребности рынка, клиента. Их структура более легкая, что дает им
возможность быстрее менять направление своей деловой активности, получать
высокую прибыль. В последнее время в США, например, государство дает субсидии
и возможность средним предприятиям заниматься активными научными
исследованиями, новыми технологиями. Получение результатов происходит
быстрее.
Но мелкие и средние предприятия обычно имеют небольшой собственный капитал,
что приводит к банкротству в условиях жесткой конкуренции, каких - то
непредвиденных изменений политического и экономического характера. Часто они
имеют небольшое количество клиентов, контролируют небольшие рыночные сегменты
или ниши.
Крупные предприятия, наоборот, более инертны. Они медленно реагируют на
изменения в потребностях рынка и конкретного потребителя. Они редко меняют
направления своей деловой активности, но в то же время имеют весомый
собственный капитал и легче переносят неблагоприятные экономические ситуации.
Они имеют возможность осуществлять все виды гарантийного и послегарантийного
сервисного обслуживания, тратить большие средства на разного рода рекламу.
Иными словами, они почти всегда обеспечивают среднюю прибыль и
рентабельность. Такие предприятия имеют возможность создавать дочерние фирмы,
филиалы, расширять свой рынок, превратить его в международный.
Уровень риска банков в связи с видом собственности
По принадлежности к различным видам собственности производители могут быть
разделены на следующие группы - государственные, частные, кооперативные и
акционерные. Последние два вида могут быть совместными (транснациональными) и
мононациональными. В зависимости от этого различные уровни рисков
приобретают большую или меньшую значимость в процессе их деятельности.
Задачей банка является подбирать портфель своих клиентов таким образом, чтобы
самому иметь оптимальное соотношение между активными и пассивными операциями,
сохранять уровень своей ликвидности и рентабельности на необходимом для
бесперебойной деятельности уровне.