Задача 3.

Портфель инвестора состоит из акций компании ПАО «Энергосбыт», АО «Энергосети», ПАО «Фармацевт». Коэффициент корреляции между доходностями акций компаний ПАО «Энергосбыт» и АО «Энергосети» - +0,9, между АО «Энергосети» и ПАО «Фармацевт» - +0,3, между ПАО «Энергосбыт» и ПАО «Фармацевт» - +0,3. Однодневный VaR с доверительной вероятностью 95 % по акциям компании ПАО «Золотые рудники» равен 110 тыс. руб., АО «Объединенные ювелиры» - 90 тыс. руб., ПАО «Крылья России» - 130 тыс. руб. Определить диверсифицированный VaR портфеля ценных бумаг.