Тема: Суть та інструментарій актуарних розрахунків.

План

1. Ринок страхових послуг. Сутність страхування.

2. Суть та завдання актуарних розрахунків.

3.Структура та методи розрахунків тарифної ставки.

1. Ринок страхових послуг. Сутність страхування.

Діяльність по страхуванню в Україні регламентується законом України «Про страхування» 1996 р.

Контроль – держава

Страхувальник купує (юр. , фіз.. особа)

Створює, Страховик продає (юр. особа)

Страховий

продукт

Принципи страхування: конкурентність, страховий ризик, страховий інтерес, максимальна сумлінність, відшкодування в межах реальних завданих збитків, франшиза, суброгація, контрибуція, перестрахування і співстрахування, диверсифікація.

Схеми участі страхувальника у відшкодувальника збитку:

- франшиза,

- сумісний платіж,

- пропорційне відшкодування. Для об’єкта страхування реальною вартість С, застраховано S (S<C), збиток при настанні страхового випадку Х, то тоді сума відшкодування

- за правилом першого ризику. Для величини збитку X=(X<S) передбачене повне відшкодування, якщо (X>S), то страховик виплачує тільки S.

2. Суть та завдання актуарних розрахунків.

Актуарні розрахунки- це визначення витрат, необхідних для страхування даного об’єкта.

Завдання актуарних розрахунків:

• Дослідження та групування ризиків у межах страхової сукупності;

• Визначення математичної ймовірності настання страхового випадку і міри складності наслідків;

• Математичне обґрунтування необхідних витрат, на ведення страхової справи, а також резервних фондів страховика;

• Дослідження норми доходності капіталу при інвестуванні, страховиком зібраних страхових внесків визначення залежності між величинами % ставки та брутто-ставки (тарифи).

Класифікація актуарних розрахунків:

1.За видами страхування: особисті та майнові, надбавка на ризик і відповідальні.

2.За ієрархією: для регіону, компаній та країн.

3.За часом складання: планові та звітні.

3.Структура та методи розрахунків тарифної ставки.

Тарифна ставка – це ціна страхового ринку та інших витрат, необхідних для виконання страховиком своїх зобов’язань перед страхувальником за певним страховим продуктом.

С траховий тариф (брутто-ставка)

Нетто-ставка Навантаження

Страховий резерв Витрати страхових Прибуток

компаній

Нетто-ставка – ціна страхового випадку.

Навантаження – це сума, яка покриває витрати страхової компанії і забезпечує прибуток діяльності.

Т_бр=Т_н+Н*100

Т_н – ставка нетто

Н – навантаження

Т_н=Р*К*100

Р - імовірність страхового випадку

К – коефіцієнт відношення середньої виплати до середньої страхової суми

100 – одиниці страхової суми

Р=

К_в – кількість виплат

К_Д – кількість договорів

К=

С_В – середня виплата

С_С – середня сума

Витрати страхової компанії прийнято поділяти на 4 види:

1.Організаційні – пов’язані з заснуванням страхової компанії і по суті є інвестиціями.

2.Аквізиційні – витрати, пов’язані із залученням нових страхувальників.

3.Ліквідаційні – це витрати пов’язані із встановленням наслідків настання страхової події

4.Управлінські - це витрати діяльності. В складі управлінських витрат виділяють інкасаційні витрати – пов’язані з обслуговуванням готівкового обігу.

Н_А - абсолютні витрати (конкретні суми)

Н_В – відносні витрати (у % до собі вартості чи брутто ставки)

По суті нетто-ставка означає суму витрат на страховий випадок в сумі одиниці.

При формуванні нетто-ставки для нових видів страхування в основу закладається доходний принцип.

При майновому страхуванні доцільно визначати ризикову надбавку в зв’язку з неоднорідністю настання страхових випадків.

Ризик навантаження рахується за формулою серед квадратичного відхилення.

- кількість страхових випадків

n – кількість періодів