Выводы:
В случае, когда
все возможные реакции рынка считаются
равновероятными, первый и второй виды
ценных бумаг являются более выгодными,
чем третий. В связи с этим, на долю бумаг
третьего вида в задаче 1 приходится лишь
14,5% вкладываемого капитала, так же, из-за
низкой эффективности бумаг третьего
вида, в случае, если бумаги третьего
вида будут выведены из обращения (задача
4), мало изменится как соотношение долей
ценных бумаг в портфеле, так и прибыльность
портфеля.
Этот же вывод подтвердило решение
поставленной задачи способом итераций
(задача 2), хотя и с большим приближением
(малое числа итераций).
Введение вероятностей реакции рынка
(задача 3), привело к результату - наиболее
рациональным является вложение всего
капитала в бумагу первого вида, так как
матожидание предполагаемой прибыли
наибольшее
11
