11. Стохастичне моделювання і аналіз факторних систем

Стохастичний аналіз направлений на вивчення непрямих зв'язків, тобто опосередкованих факторів (у разі неможливості визначення безперервного ланцюга прямого зв'язку). Основна особливість стохастичного факторного аналізу полягає в тому, що при стохастичному аналізі не можна складати модель шляхом якісного (теоретичного) аналізу, необхідний кількісний аналіз емпіричних даних. Передумови стохастичного моделювання:

• можливість скласти сукупність спостережень, тобто можливість повторно виміряти параметри одного і того ж явища в різних умовах.;

• кількісна однорідність сукупності, зв'язки якої вивчаються.

• велика кількість спостережень, що дозволяють з певною надійністю і точністю виявити модельовані зв'язки.

• наявність методів, що дозволяють виявити кількісні параметри зв'язків економічних показникі

Кореляційний аналіз. Кореляційний (стохастичний) зв’язок – це неповна, імовірна залежність між показниками, яка проявляється тільки в масі спостережень. Розрізняють парну і множинну кореляції.

Парна кореляція – це зв’язок між двома показниками, один з яких є факторним, а другий – результативним.

Множинна кореляція – виникає від взаємодії декількох факторів з результативним показником.

Кореляційний аналіз спрямований на вирішення наступних основних задач:

• установлення щільності зв’язку;

• кількісну оцінку впливу факторів на результативний показник.

Дисперсійний аналіз також використовується для визначення впливу одного чи декількох факторів на результативний показник при обмеженій кількості одиниць спостережень, його особливістю є визначення суттєвості (не суттєвості) впливу одного чи декількох факторів на різницю між групами спостережень при одночасному впливу на результат спостережень деякої випадкової величини, яка має нормальне розподілення.

Компонентний аналіз – при цьому методі безліч вихідних окремих показників замінюється узагальнюючими їх комплексами, головними компонентами, які об’єднують групи окремих показників, родинних по визначеним ознакам, але не виключають одне одного. Заміна вихідних факторних і результативних показників узагальнюючими їх комплексами, приводить до стиснення використовуємих при будуванні моделей інформації і к технічному спрощенню розрахунків, облегшує подальшу деталізацію аналізу за допомогою розкладання встановленої на початку величину впливу узагальненого комплексу факторів між його співставляючими.

Балансовий метод – це відображення співвідношень і пропорцій двох груп взаємозв’язаних і зрівноважених показників, результати яких повинні бути тотожними. Його використання ґрунтується на обмеженості (закінченості) величини матеріальних (грошових) ресурсів і жорстких взаємозв’язках між окремими елементами сукупності, які при цьому виникають.

Матричні моделі являють собою схематичне відображення економічного явища чи процесу з допомогою наукової абстракції. Найбільшого поширення тут отримав метод аналізу «витрати-випуск», що будується з шахової схемою і дозволяє в найбільш компактній формі представити взаємозв'язок витрат і результатів виробництва.

 Математичне програмування - це основний засіб вирішення завдань щодо оптимізації виробничо-господарської діяльності. 

Метод дослідження операцій.  Метод дослідження операцій спрямований на вивчення економічних систем, в тому числі виробничо-господарської діяльності підприємств, з метою визначення такого поєднання структурних взаємопов'язаних елементів систем, що найбільшою мірою дозволить визначити найкращий економічний показник з ряду можливих.