- •Бархатов в.И. Плетнев д.А. Эконометрика
- •Челябинск
- •Введение
- •Разделы дисциплины, виды и объем занятий
- •Тема 1. Предмет и метод эконометрики
- •Основные положения
- •Факторные (регрессионные) статические модели
- •Динамические модели
- •Модель системы одновременных уравнений
- •Вопросы для самоконтроля
- •Задания и задачи
- •Список литературы
- •Тема 2. Базовые понятия эконометрики
- •Основные положения
- •Вопросы для самоконтроля
- •Задания и задачи
- •Список литературы
- •Тема 3.Парный регрессионный анализ
- •Основные положения
- •Вопросы для самоконтроля
- •Задания и задачи
- •Список литературы
- •Тема 4. Множественный регрессионный анализ
- •Основные положения
- •Вопросы для самоконтроля
- •Задания и задачи
- •Список литературы
- •Тема 5. Регрессионные модели с переменной структурой
- •Основные положения
- •Вопросы для самоконтроля
- •Задания и задачи
- •Список литературы
- •Тема 6. Специфика построения динамических регрессионных моделей
- •Основные положения
- •Метод геометрической прогрессии
- •Критерий Дарбина-Уотсона (dw)
- •Вопросы для самоконтроля
- •Задания и задачи
- •Список литературы
- •Тема 7. Гетероскедастичность в регрессионных моделях
- •Основные положения
- •Вопросы для самоконтроля
- •Задания и задачи
- •Список литературы
- •Тема 8. Эконометрические модели в виде систем одновременных уравнений
- •Основные положения
- •Вопросы для самоконтроля
- •Задания и задачи
- •Список литературы
- •Пример проведения эконометрического исследования
- •Вопросы для подготовки к экзамену
- •Задание для выполнения контрольной работы
- •Список литературы по курсу
- •Глоссарий
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ -
ЧЕЛЯБИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
Кафедра экономики отраслей и рынков
Бархатов в.И. Плетнев д.А. Эконометрика
Учебно-методическое пособие
Челябинск
2009
Содержание
Введение 5
Разделы дисциплины, виды и объем занятий 6
Тема 1. Предмет и метод эконометрики 7
Основные положения 7
Вопросы для самоконтроля 17
Задания и задачи 18
Тесты 20
Список литературы 22
Тема 2. Базовые понятия эконометрики 23
Основные положения 23
Вопросы для самоконтроля 29
Задания и задачи 30
Тесты 34
Список литературы 36
Тема 3.Парный регрессионный анализ 37
Основные положения 37
Вопросы для самоконтроля 51
Задания и задачи 52
Тесты 53
Список литературы 56
Тема 4. Множественный регрессионный анализ 58
Основные положения 58
Вопросы для самоконтроля 70
Задания и задачи 71
Тесты 72
Список литературы 75
Тема 5. Регрессионные модели с переменной структурой 75
Основные положения 76
Вопросы для самоконтроля 81
Задания и задачи 81
Тесты 84
Список литературы 86
Тема 6. Специфика построения динамических регрессионных моделей 86
Основные положения 87
Вопросы для самоконтроля 103
Задания и задачи 104
Тесты 107
Список литературы 115
Тема 7. Гетероскедастичность в регрессионных моделях 116
Основные положения 116
Вопросы для самоконтроля 123
Задания и задачи 124
Тесты 127
Список литературы 129
Тема 8. Эконометрические модели в виде систем одновременных уравнений 130
Основные положения 130
Вопросы для самоконтроля 130
Задания и задачи 131
Тесты 133
Список литературы 134
Пример проведения эконометрического исследования 135
Вопросы для подготовки к экзамену 150
Задание для выполнения контрольной работы 151
Список литературы по курсу 152
Глоссарий 155
Введение
Эконометрика (в дословном переводе – «измерение экономики») – достаточно молодая отрасль экономической науки. Ее возникновение обусловлено необходимостью углубленного анализа экономических явлений и процессов, исследованию их взаимосвязи и взаимовлияния, а также количественному прогнозированию их развития.
В настоящее время эконометрические методы широко применяются в количественном анализе фирм, фондового и товарного рынков, анализе макроэкономических моделей. Использование эконометрики поднимает получаемые результаты на качественно новый уровень, поскольку в этом случае каждый вывод подтверждается точными количественными расчетами и конкретным значением критерия, который оценивает справедливость выдвинутой гипотезы.
Для изучения эконометрики необходимо знание статистики и математики. Особенно важно владение корреляционным, регрессионным и дисперсионным анализом, а также методами проверки статистических гипотез. Из разделов математики в эконометрике часто используется матричная алгебра.
Цель настоящего учебно-методического пособия – изложение базовых знаний и основных практических навыков построения и использования эконометрических моделей.
Структурно пособие состоит из восьми тем, примера проведения эконометрического исследования, списка вопросов для подготовки к экзамену, списка литературы, глоссария, специальных статистических таблиц и реальных статистических данных, предназначенных для анализа. По каждой теме приводится ее структура, раскрываются общие положения, содержатся вопросы для самоконтроля, задания, задачи, тесты и список литературы для самостоятельной работы. В каждой теме выделены вопросы, предназначенные для самостоятельного изучения.
В пособии содержатся более 120 формул, около 60 схем и графиков. Это позволяет получить наглядное представление об эконометрике и эконометрических методах.
Учебно-методическое пособие предназначено для студентов экономических специальностей, аспирантов и преподавателей, а также всех, кто интересуется эконометрикой.