- •1.Определение эконометрики. Основные задачи эконометрики.
- •2.Осн.Виды эконометрических моделей.
- •3.Этапы построения эконометрической модели.
- •4.Роль эконометрич.Моделир-я в изучении соц-эк.Процессов.
- •6.Выбор типа матем.Ф-и при постр-и ур-ния регр-и.
- •9.Понятие корр-и.
- •10.Показ-ли корр-и:линейн.Коэфф-т корр-и,индекс к,теор.Корреляц.Отнош-е.
- •11.Коэфф-т детерм-и.
- •13.Интервал.Прогноз на основе лин.Ур-я регр-и.
- •14.Множеств.Регр-я,ее смысл и знач-е.
- •15.Отбор ф-ров,проблема мультиколлинеар-ти,выбор гипотетич.Формы ур-я регр-и.
- •17.Стандартизован.Коэфф-ты регрессии,их интерпрет-я.
- •18.Коэфф-ты эластич-ти, их экономич.Смысл.
- •19.Частн.Ур-я регр-и.
- •20.Частн.И общий f-крит-й в оценке рез-в множеств.Регр-и.
- •21.Множеств.Коэфф-т корр-и.
- •22.Скоррект-й коэфф-т детермин-и.
- •23.Частн.Корр-я.
- •32.Автокорр-я ур-ней врем.Ряда и выявл-е его стр-ры.
- •33.Моделир-е тенд-й врем.Ряда.Аналит.Выравнив-е ур-ней врем.Ряда.
- •35.Автокорр-я в остатках,крит-й Дарбина-Уотсона в оц-ке кач-ва уравн-я тренда.
- •36.Анализ врем.Рядов при нал-и периодич.Колеб-й:аддитив.И мультипликатив.Модели.
- •37.Особ-ти изуч-я взаимосвяз.Врем.Рядов.
- •38.Автокорр-я по рядам дин-ки и методы ее устран-я.
- •39.Метод последоват.Разностей,метод отклон-й ур-ней ряда от осн.Тенд-и,метод включ-я ф-ра времени.
- •40.Корр-я в рядах дин-ки.
1.Определение эконометрики. Основные задачи эконометрики.
Э-наука о прим-и стат.мат.методов в эк.анализе д/проверки правил-ти эк.моделей и способах реш-я эк.проблем(Эк-ка-наука об эк.системах,метрика-наука об измер-ях).В Э модели относятся к классу мат.моделей(приближ.опис-е объекта на языке мат-ки,т.е.м.б.использованы алгебраич.соотн-я,нер-ва,дифференц.ур-я,логич.соотн-я) y^x=3+2xn-парная лин.регрессия(регрмодель).Э.методы базир.на анализе связи м/у различ.эк.показ-ми(ф-ми) на осн.стат.данных с использ-ем аппарата т.вер-ти и теории стат-ки.Задачи:1)постр-е эк.моделей,т.е.представл-е в мат.форме,проблема спецификации;2)оц-ка парам-ров(y^x=3+2xn)постр.модели,этап параметризации;3)проверка кач-ва найденных парам-ров модели и самой модели в целом, этап верификации;4)использ-е постр.моделей для объясн-я,прогнозир-я,предск-я повед-я исслед.эк.показ-лей.
2.Осн.Виды эконометрических моделей.
1.Регр.модели(ур-я)на практике часто прих.решать проблему,кот.закл.в устан-и вида и колич.оценки связи неск.независимых(объясняющих задаваемые извне экзоген.перем-е,х-цена на товар)перем-х на зависимую(объясняемую эндогенную;y-спрос на товары)(л/р1,2).2.Временные ряды(л/р3)-это посл-тьупорядочен.во врем.набл-й некот.вел-ны,кот.хар-ет эк.показ-ль.3.Системы одноврем.ур-й.При моделир-и эк.систем(модели функц-я фирмы,региона,нац.эк-ки в целом)мат.модель может содержать набор взаимосвяз.ур-й,описывающих дин-ку системы и дополненных стат.баланс.соотнош-миПример ЭМ Самуэльса-Хикса:C(t)=C1*Y(t-1)+C2*Y(t-2)+E1(t);I(t)=b[Y(t-1)-Y(t-2)]+E2(t);G(t)=g*Y(t-1);Y(t)=C(t)+I(t)+G(t),все маленькие буквы-коэф-ты.C(t)-потребление;I(t)-инвестиции;Y(t)-нац.доход;G(t)-правит.расходы.
3.Этапы построения эконометрической модели.
7этапов:1)Опр-е целей исслед-я,кач.анализ и изуч-е эк.объекта;2)Анализ и оц-ка эмпирич.данных(эмпирич.-исходные);3)Постр-е мат.модели;4)Колич.оц-ка парам-ров модели;5)Формал.анализ мат.модели;6)анализ получ.рез-тов;7)Проверка кач-ва постр. регр.модели(наск.адекватна модель).Пример:пусть необх.проанализ.завис-ть спроса Qна некот.товар от цены Р на этом товар на осн-и эк.теории известно,что с ростом Р,Q сокращается.Можно предп.неск.мат.завис-тей,отраж.этот факт.1)Q=α+β*P,β<0;2)Q=α*Pβ,β<0(показательная);3)lnQ=α+β*lnP,β<0.Отбир.та модель,кот.в наиб.степ.соотв.реал.эмпирич.данным и хар-ру завис-ти.
4.Роль эконометрич.Моделир-я в изучении соц-эк.Процессов.
5.Ур-ние регр-и,его смысл и назнач-е.