ЭКОНОМЕТРИКА 2

			yt = 7; T = 3,5; S = 2; E = 1
			yt = 7; T = 6,5; S = 0; E = 0,5
			yt = 7; T = 7,5; S = 0; E = -0,5
			yt = 7; T = 3,5; S = 2,5; E = 1

  ЗАДАНИЕ N 20 сообщить об ошибке Тема: Структура временного ряда

Начало формы

Конец формы

Данная таблица значений автокорреляционной функции соответствует структуре временного ряда …

Решение: Структура временного ряда определяется по значениям коэффициента автокорреляции, рассчитанным для разных порядков коэффициента автокорреляции. Коэффициент автокорреляции характеризует тесноту связи между уровнями исходного ряда и уровнями этого же ряда, сдвинутыми на значение порядка. Если временной ряд содержит тенденцию, то наиболее высокое (максимальное или чуть меньше, чем максимальное) значение наблюдается у коэффициента автокорреляции первого порядка, так как оказываются тесно связанными два соседних уровня временного ряда. Если наблюдаются высокие значения (близкие к 1 или равные 1) для коэффициента автокорреляции более высоких порядков, то это свидетельствует о наличии во временном ряде периодических колебаний, период колебаний равен порядку соответствующего коэффициента автокорреляции. Анализ таблицы показывает, что максимальное значение 0,872 наблюдается для коэффициента автокорреляции первого порядка, следовательно, тесно связаны соседние уровни и ряд содержит тенденцию, такой ряд отображен на графике (1). Поэтому правильный вариант ответа – «(1)». Остальные варианты ответов неверные. Рассмотрим ряды (2) – (4). Ряды (2) и (3) содержат волну, это должно было отразиться в таблице значений автокорреляционной функции (в таблице должны были присутствовать значения коэффициента, близкие к 1, для более высоких порядков). Ряд (4) отражает влияние только случайной компоненты, так как значения показателя разбросаны хаотично, поэтому для такого ряда ни один из коэффициентов автокорреляции не будет обладать высоким значением, характеризующим тесную связь между уровнями исходного и сдвинутого рядов.

 ЗАДАНИЕ N 21 сообщить об ошибке Тема: Фиктивные переменные

Начало формы

Конец формы

Примерами фиктивных переменных в эконометрической модели зависимости стоимости 1 м² жилья не являются …

			площадь жилья (м2)
			величина прожиточного минимума в регионе
			принадлежность тому или иному региону
			категория жилья: первичное (новое) жилье / вторичное (неновое) жилье

 ЗАДАНИЕ N 22 сообщить об ошибке Тема: Спецификация эконометрической модели

Начало формы

Конец формы

По типу функциональной зависимости между переменными эконометрической модели различают _____ уравнения регрессии.

			линейные и нелинейные
			линейные и парные
			множественные и парные
			стохастические и вероятностные

  ЗАДАНИЕ N 23 сообщить об ошибке Тема: Линейное уравнение множественной регрессии

Начало формы

Конец формы

В эконометрической модели линейного уравнения регрессии  коэффициентом регрессии, характеризующим среднее изменение зависимой переменной при изменении независимой переменной на 1 единицу измерения, является …

			bj
			a
			y
			xj

Решение: Эконометрическая модель линейного уравнения регрессии имеет вид , где y – зависимая переменная, x_j – независимая переменная ( – номер независимой переменной в модели, k – общее количество независимых переменных в модели); a, b_j – параметры уравнения;  – ошибка модели (учитывает влияние на зависимую переменную y прочих факторов, не являющихся в модели независимыми переменными). Коэффициентом регрессии является параметр b_j. Его величина показывает на сколько в среднем измениться зависимая переменная y при изменении соответствующей независимой переменной  x_j  на 1 единицу измерения. Таким образом, верным ответом является «b_j».

 ЗАДАНИЕ N 24 сообщить об ошибке Тема: Отбор факторов, включаемых в модель множественной регрессии

Начало формы

Конец формы

Для эконометрической модели линейного уравнения множественной регрессии вида  построена матрица парных коэффициентов линейной корреляции (y – зависимая переменная; х⁽¹⁾, х⁽²⁾, х⁽³⁾ – независимые переменные): Количество пар коллинеарных независимых переменных в данной модели равно …

			2
			3
			4
			8

Образовательное учреждение: Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева Специальность: 080105.65 - Финансы и кредит Группа: 308 экон Дисциплина: Эконометрика Идентификатор студента: Кручинкина Евгения Сергеевна Логин: 03fs482668 Начало тестирования: 2012-12-03 17:44:30 Завершение тестирования: 2012-12-03 18:18:15 Продолжительность тестирования: 33 мин. Заданий в тесте: 24 Кол-во правильно выполненных заданий: 19 Процент правильно выполненных заданий: 79 %

 ЗАДАНИЕ N 1 сообщить об ошибке Тема: Идентификация систем эконометрических уравнений

Начало формы

Конец формы

Установите соответствие между формой модели системы одновременных (совместных) эконометрических уравнений и видом системы. (1) приведенная форма модели (2) структурная форма модели

1
2

  ЗАДАНИЕ N 2 сообщить об ошибке Тема: Классификация систем уравнений

Начало формы

Конец формы

Установите соответствие между классом и видом системы эконометрических уравнений: (1) система рекурсивных уравнений (2) система взаимозависимых (одновременных) уравнений

1
2

Решение: Рассмотрим каждую из систем эконометрических уравнений. (1) – система рекурсивных уравнений, в правой части уравнений которой стоят как зависимые переменные y других уравнений, так и независимые переменные х, при этом каждое последующее уравнение в правой части включает зависимые переменные у только предыдущих уравнений системы. Поэтому для системы (1) правильным вариантом ответа является система (2) – система взаимозависимых (одновременных) уравнений, в правой части уравнений такой системы стоят как зависимые переменные y, так и независимые переменные х. Порядок следования зависимых переменных в правой части уравнений не зависит от количества предыдущих уравнений. Поэтому для системы (2) правильным вариантом ответа является система Вариант ответа  представляет систему независимых уравнений, в такой системе в правой части уравнений стоят только независимые переменные х, Данная система независимых уравнений не относится ни к системе рекурсивных уравнений, ни к системе взаимозависимых (одновременных) уравнений, это неправильный вариант ответа.

  ЗАДАНИЕ N 3 сообщить об ошибке Тема: Методы оценки параметров систем одновременных уравнений: косвенный метод наименьших квадратов (КМНК) и двухшаговый метод наименьших квадратов (ДМНК)

Начало формы

Конец формы

Для оценки параметров сверхидентифицируемой структурной формы модели применяют двухшаговый метод наименьших квадратов (ДМНК). Определите последовательность этапов алгоритма ДМНК.

1			структурная форма модели преобразовывается в приведенную форму модели
2			для каждого уравнения приведенной формы модели обычным МНК оцениваются параметры приведенной формы модели – приведенные коэффициенты
3			проводится расчет теоретических значений эндогенных переменных сверхидентифицируемых уравнений на основе оценок приведенных коэффициентов
4			проводится расчет структурных коэффициентов сверхидентифицируемых уравнений с помощью обычного МНК

Решение: В случае точно сверхидентифицируемой структурной формы модели для оценки ее параметров применяют двухшаговый метод наименьших квадратов (ДМНК). При этом соблюдают следующую последовательность этапов ДМНК: 1) структурная форма модели преобразовывается в приведенную форму модели; 2) для каждого уравнения приведенной формы модели обычным МНК оцениваются параметры приведенной формы модели – приведенные коэффициенты; 3) проводится расчет теоретических значений эндогенных переменных сверхидентифицируемых уравнений на основе оценок приведенных коэффициентов; 4) проводится расчет структурных коэффициентов сверхидентифицируемых уравнений с помощью обычного МНК. Эконометрика : учеб. / И.И. Елисеева и [др.]; под ред. И.И. Елисеевой. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Финансы и статистика, 2005. – С. 271– 274 с.

  ЗАДАНИЕ N 4 сообщить об ошибке Тема: Общие понятия о системах уравнений, используемых в эконометрике

Начало формы

Конец формы

Необходимость использования систем эконометрических уравнений вызвана …

			невозможностью адекватного описания экономических процессов только на основе одного уравнения
			необходимостью учета всех существенных взаимосвязей внутри социально-экономической системы
			отсутствием взаимосвязей между независимыми переменными регрессионной модели
			более высоким качеством отдельного уравнения регрессии по сравнению с системой эконометрических уравнений

Решение: Рассмотрим все предложенные варианты ответов и сопоставим их с необходимостью использования систем эконометрических уравнений. Вариант «отсутствием взаимосвязей между независимыми переменными регрессионной модели» при такой ситуации можно рекомендовать использовать уравнение множественной регрессии, а не систему уравнений (этот вариант ответа неверный). Вариант «более высоким качеством отдельного уравнения регрессии по сравнению с системой эконометрических уравнений» опровергает необходимость использования систем эконометрических уравнений, потому что, как правило, использование системы уравнений для описания этого же экономического явления или процесса дает более высокие результаты моделирования, т.к. позволяет учесть реальное взаимодействие элементов социально-экономической системы (этот вариант ответа неверный). Вариант «невозможностью адекватного описания экономических процессов только на основе одного уравнения» отражает одно из условий необходимости использования систем уравнений (этот вариант ответа правильный). Вариант «необходимостью учесть все существенные взаимосвязи внутри социально-экономической системы» отражает одно из условий необходимости использования систем уравнений (этот вариант ответа правильный).

 ЗАДАНИЕ N 5 сообщить об ошибке Тема: Оценка тесноты связи

Начало формы

Конец формы

Для регрессионной модели вида  рассчитано значение коэффициента парной корреляции ; если , то связь между у и х …

			обратная
			прямая
			функциональная
			отсутствует

 ЗАДАНИЕ N 6 сообщить об ошибке Тема: Оценка значимости параметров эконометрической модели

Начало формы

Конец формы

Если параметр эконометрической модели не является статистически значимым, то его значение признается …

			равным 0
			отличным от 0
			равным 1
			равным коэффициенту парной корреляции

 ЗАДАНИЕ N 7 сообщить об ошибке Тема: Оценка качества подбора уравнения

Начало формы

Конец формы

Для регрессионной модели парной регрессии рассчитано значение коэффициента детерминации  (см. рис.). На остаточную дисперсию зависимой переменной приходится _____ общей дисперсии зависимой переменной.

			16,9 %
			83,1 %
			0,831 %
			0,169 %

 ЗАДАНИЕ N 8 сообщить об ошибке Тема: Проверка статистической значимости эконометрической модели

Начало формы

Конец формы

При оценке статистической значимости построенной эконометрической модели выдвигают ______ гипотезы.

			статистические
			математические
			информационные
			коллективные

 ЗАДАНИЕ N 9 сообщить об ошибке Тема: Модели стационарных и нестационарных временных рядов и их идентификация

Начало формы

Конец формы

Для стационарного временного ряда y₁, у₂, … y_t, …, y_n типа «белый шум» математическое ожидание E(y_t) равно …

			0
			1