ЭКОНОМЕТРИКА 2

 ЗАДАНИЕ N 16 сообщить об ошибке Тема: Оценка качества подбора уравнения

Начало формы

Конец формы

Для регрессионной модели парной регрессии рассчитано значение коэффициента детерминации  (см. рис.). Следовательно, построенным уравнением объяснено ______ дисперсии зависимой переменной.

			6,5%
			0,065%
			(1 – 0,065)%
			65%

 ЗАДАНИЕ N 17 сообщить об ошибке Тема: Аддитивная и мультипликативная модели временных рядов

Начало формы

Конец формы

Для временного ряда, отображенного на рисунке одним из методов построения модели ряда является выравнивание ряда по методу скользящей средней. При этом количество слагаемых при расчете значений выровненного ряда будет равно …

			4
			2
			20
			5

 ЗАДАНИЕ N 18 сообщить об ошибке Тема: Временные ряды данных: характеристики и общие понятия

Начало формы

Конец формы

Изображенный на рисунке  временной ряд содержит следующие компоненты:

			убывающую тенденцию и случайную компоненту
			возрастающую тенденцию и случайную компоненту
			убывающую сезонную компоненту и случайную компоненту
			сезонную компоненту и убывающую случайную компоненту

 ЗАДАНИЕ N 19 сообщить об ошибке Тема: Структура временного ряда

Начало формы

Конец формы

Данная таблица значений автокорреляционной функции соответствует структуре временного ряда …

 ЗАДАНИЕ N 20 сообщить об ошибке Тема: Модели стационарных и нестационарных временных рядов и их идентификация

Начало формы

Конец формы

Для стационарного временного ряда y₁, у₂, … y_t, …, y_n типа «белый шум» математическое ожидание E(y_t) равно …

			0
			1

 ЗАДАНИЕ N 21 сообщить об ошибке Тема: Фиктивные переменные

Начало формы

Конец формы

Примерами фиктивных переменных в эконометрической модели зависимости дохода работника предприятия от ряда факторов могут выступать …

			пол (мужской, женский)
			уровень образования (начальное, среднее, высшее)
			стаж работы (количество лет, месяцев)
			величина среднемесячной заработной платы

 ЗАДАНИЕ N 22 сообщить об ошибке Тема: Линейное уравнение множественной регрессии

Начало формы

Конец формы

В эконометрической модели линейного уравнения регрессии  ошибкой модели является …

			a
			bj
			xj

 ЗАДАНИЕ N 23 сообщить об ошибке Тема: Спецификация эконометрической модели

Начало формы

Конец формы

Эконометрическая модель уравнения регрессии может включать одну или несколько независимых переменных. По данному классификационному признаку различают _______ регрессию.

			простую и множественную
			линейную и нелинейную
			множественную и многофакторную
			простую и парную

 ЗАДАНИЕ N 24 сообщить об ошибке Тема: Отбор факторов, включаемых в модель множественной регрессии

Начало формы

Конец формы

Строится эконометрическая модель линейного уравнения множественной регрессии вида  (y – зависимая переменная; х^(j) – независимая переменная; j = 1,…, k; k – количество независимых переменных). При проверке независимых переменных на отсутствие мультиколлинеарности должно выполняться требование: для любых j и l абсолютное значение парного коэффициента линейной корреляции  …

			< 0,7
			> 0,7
			= 0
			0

Образовательное учреждение: Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева Специальность: 080105.65 - Финансы и кредит Группа: 308 экон Дисциплина: Эконометрика Идентификатор студента: Сюняева Регина Рафаиловна Логин: 03fs482683 Начало тестирования: 2012-12-03 17:47:26 Завершение тестирования: 2012-12-03 18:11:46 Продолжительность тестирования: 24 мин. Заданий в тесте: 24 Кол-во правильно выполненных заданий: 20 Процент правильно выполненных заданий: 83 %

 ЗАДАНИЕ N 1 сообщить об ошибке Тема: Линеаризация нелинейных моделей регрессии

Начало формы

Конец формы

При линеаризации нелинейных регрессионных моделей как один из видов преобразований используется логарифмирование уравнения. Указанным способом не может быть линеаризовано уравнение …

 ЗАДАНИЕ N 2 сообщить об ошибке Тема: Нелинейные зависимости в экономике

Начало формы

Конец формы

Нелинейная регрессионная модель отражает …

			нелинейную взаимосвязь между социально-экономическими показателями
			совокупность линейных зависимостей между зависимой переменной и независимой переменной (независимыми переменными)
			статистически незначимую нелинейную взаимосвязь между социально-экономическими показателями
			отсутствие связи между зависимой переменной и независимой переменной (независимыми переменными)

 ЗАДАНИЕ N 3 сообщить об ошибке Тема: Виды нелинейных уравнений регрессии

Начало формы

Конец формы

Уравнением нелинейной регрессии, являющейся нелинейной по параметрам является …

 ЗАДАНИЕ N 4 сообщить об ошибке Тема: Оценка качества нелинейных уравнений регрессии

Начало формы

Конец формы

Для нелинейной регрессионной модели зависимости рассчитано значение индекса детерминации R² = 0,9. Тогда значение индекса корреляции составит …

 ЗАДАНИЕ N 5 сообщить об ошибке Тема: Предпосылки МНК, методы их проверки

Начало формы

Конец формы

Для построения эконометрической модели линейного уравнения множественной регрессии используется таблица статистических данных. При помощи метода наименьших квадратов (МНК) рассчитываются оценки параметров модели вида . Для выборочного i-го наблюдения модель имеет вид . При применении метода наименьших квадратов минимизируется сумма квадратов величины …

  ЗАДАНИЕ N 6 сообщить об ошибке Тема: Свойства оценок параметров эконометрической модели, получаемых при помощи МНК

Начало формы

Конец формы

Для регрессионной модели несмещенность оценки параметра означает, что ее выборочное математическое ожидание равно …

			оцениваемому параметру, рассчитанному по генеральной совокупности
			математическому ожиданию остатков модели
			коэффициенту парной корреляции между зависимой переменной и соответствующей независимой переменной
			свободному члену уравнения регрессии

Решение: Желательными свойствами оценок параметров регрессионной модели являются состоятельность, несмещенность и эффективность. Понятие несмещенности оценки формулируется следующим образом: «оценка  параметра  называется несмещенной, если математическое ожидание »; где  – истинное значение параметра, вычисленное для генеральной совокупности. Айвазян С.А. Прикладная статистика. Основы эконометрики: учебник для вузов: В 2 т. Основы эконометрики / С.А. Айвазян, В.С. Мхитарян. – 2-е изд., испр. – М.: ЮНИТИ–ДАНА, 2001. – С. 63.

 ЗАДАНИЕ N 7 сообщить об ошибке Тема: Оценка параметров линейных уравнений регрессии

Начало формы

Конец формы

Метод наименьших квадратов (МНК) может применяться для оценки параметров исходной регрессионной модели в _________ форме.

			линейной
			нелинейной
			экспоненциальной
			нормальной

  ЗАДАНИЕ N 8 сообщить об ошибке Тема: Обобщенный метод наименьших квадратов (ОМНК)

Начало формы

Конец формы

Для оценки параметров регрессионной модели с коррелированными остатками используется _______ метод наименьших квадратов.

			обобщенный
			традиционный
			двухшаговый
			косвенный

Решение: Метод наименьших квадратов (МНК) позволяет рассчитать такие оценки параметров линейной модели регрессии, для которых сумма квадратов отклонений фактических значений зависимой переменной y от ее модельных (теоретических) значений  минимальна. Отклонение , посчитанное для i-го наблюдения, является ошибкой модели. При применении МНК относительно остатков регрессионной модели выдвигаются определенные предпосылки: случайный характер остатков, нулевая средняя величина, отсутствие автокорреляции в остатках, постоянная дисперсия (гомоскедастичность) остатков, подчинение нормальному закону распределения. Если остатки не удовлетворяют предпосылкам МНК, то применение обычного (традиционного) МНК нецелесообразно. Если остатки автокоррелированны и/или гетероскедастичны, то проводят преобразование переменных и расчет оценок параметров осуществляют с использованием обобщенного метода наименьших квадратов (ОМНК). Верным вариантом является «обобщенный».