ЭКОНОМЕТРИКА 3

Конец формы

В эконометрической модели линейного уравнения регрессии  ошибкой модели является …

			a
			bj
			xj

 ЗАДАНИЕ N 10 сообщить об ошибке Тема: Отбор факторов, включаемых в модель множественной регрессии

Начало формы

Конец формы

При моделировании уравнения множественной регрессии проверку тесноты связи между независимыми переменными (объясняющими переменными, регрессорами, факторами) модели осуществляют на основе …

			матрицы парных коэффициентов линейной корреляции
			системы нормальных уравнений МНК
			показателей существенности параметров модели
			коэффициента множественной корреляции

 ЗАДАНИЕ N 11 сообщить об ошибке Тема: Спецификация эконометрической модели

Начало формы

Конец формы

По типу функциональной зависимости между переменными эконометрической модели различают _____ уравнения регрессии.

			линейные и нелинейные
			линейные и парные
			множественные и парные
			стохастические и вероятностные

  ЗАДАНИЕ N 12 сообщить об ошибке Тема: Фиктивные переменные

Начало формы

Конец формы

Примерами фиктивных переменных в эконометрической модели зависимости дохода работника предприятия от ряда факторов могут выступать …

			пол (мужской, женский)
			уровень образования (начальное, среднее, высшее)
			стаж работы (количество лет, месяцев)
			величина среднемесячной заработной платы

Решение: Одним из типов эконометрических моделей является уравнение регрессии, которое может быть записано в виде математического выражения , где y – зависимая переменная, x_j – независимая переменная (j = 1,…, k; k – количество независимых переменных), f – тип функциональной зависимости (математическая функция),  – случайные факторы. Данное уравнение является наглядным примером количественного выражения взаимосвязей социально-экономических показателей. При построении регрессионной модели может возникнуть ситуация, когда необходимо включить в уравнение помимо количественных переменных переменные, отражающие некоторые атрибутивные признаки (пол, образование, регион и т.п.). Такого рода качественные переменные называются «фиктивными» (dummy) переменными. Верными вариантами ответов являются «пол» и «уровень образования», так как это качественные признаки, не имеющие численных значений. Неверными вариантами ответов являются «стаж работы» и «величина средней заработной платы», так как это количественные признаки, имеющие численные значения.

 ЗАДАНИЕ N 13 сообщить об ошибке Тема: Временные ряды данных: характеристики и общие понятия

Начало формы

Конец формы

На графике изображен(-ы) (см. рис.) …

			временной ряд
			уравнение регрессии
			перекрестные данные
			коррелограмма

  ЗАДАНИЕ N 14 сообщить об ошибке Тема: Структура временного ряда

Начало формы

Конец формы

Данная таблица значений автокорреляционной функции соответствует структуре временного ряда …

Решение: Структура временного ряда определяется по значениям коэффициента автокорреляции, рассчитанным для разных порядков коэффициента автокорреляции. Коэффициент автокорреляции характеризует тесноту связи между уровнями исходного ряда и уровнями этого же ряда, сдвинутыми на значение порядка. Если временной ряд содержит тенденцию, то наиболее высокое (максимальное или чуть меньше, чем максимальное) значение наблюдается у коэффициента автокорреляции первого порядка, так как оказываются тесно связанными два соседних уровня временного ряда. Если наблюдаются высокие значения (близкие к 1 или равные 1) для коэффициента автокорреляции более высоких порядков, то это свидетельствует о наличии во временном ряде периодических колебаний, период колебаний равен порядку соответствующего коэффициента автокорреляции. Анализ таблицы показывает, что максимальное значение 1,000 наблюдается для коэффициента автокорреляции четвертого порядка, следовательно, ряд должен содержать периодические колебания с периодом в 4 момента времени, такой ряд отображен на графике (2). Поэтому правильный вариант ответа – «(2)». Остальные варианты ответов неверные. Рассмотрим ряды (1), (3) и (4). Ряд (1) выявляет влияние тенденции, что должно было отразиться в значениях таблицы – высокое значение коэффициента автокорреляции первого порядка. Ряд (3) содержит волну с периодом 3 момента времени, поэтому в таблице значение коэффициента третьего порядка должно было быть близким к 1. Ряд (4) отражает влияние только случайной компоненты, так как значения показателя разбросаны хаотично, поэтому для такого ряда ни один из коэффициентов автокорреляции не будет обладать высоким значением, характеризующим тесную связь между уровнями исходного и сдвинутого рядов.

 ЗАДАНИЕ N 15 сообщить об ошибке Тема: Аддитивная и мультипликативная модели временных рядов

Начало формы

Конец формы

Уровень временного ряда (y_t) формируется под воздействием различных факторов – компонент: Т (тенденция), S (циклические и/или сезонные колебания), Е (случайные факторы). Мультипликативную модель временного ряда не формируют следующие значения компонент уровня временного ряда …

			yt = 7; T = -3,5; S = -2; E = -1
			yt = 7; T = 7; S = 1; E = 1
			yt = 7; T = 3,5; S = 2; E = 1
			yt = 7; T = 3,5; S = -2; E = -1

 ЗАДАНИЕ N 16 сообщить об ошибке Тема: Модели стационарных и нестационарных временных рядов и их идентификация

Начало формы

Конец формы

Рассмотрим стационарный временной ряд y₁, у₂, … y_t, …, y_n, для которого математическое ожидание E(y_t) = 0 (где t = 1, …, n). Тогда данный стационарный ряд является реализацией процесса «____ шум».

			белый
			серый
			нормальный
			стандартизованный

  ЗАДАНИЕ N 17 сообщить об ошибке Тема: Оценка значимости параметров эконометрической модели

Начало формы

Конец формы

Если параметр эконометрической модели является статистически значимым, то его значение признается …

			отличным от 0
			равным 0
			равным 1
			равным коэффициенту парной корреляции

Решение: Эконометрическая модель дает количественное выражение исследуемой зависимости между социально-экономическими показателями. При этом оценка параметров модели осуществляется по некоторой статистической выборке, отражающей данную зависимость для генеральной совокупности  однородных объектов. При проверке статистической значимости параметра проверяется статистическая гипотеза о том, что значение параметра модели равно 0 и соответствующая независимая переменная не оказывает влияния на моделируемый показатель (зависимую переменную). Если анализ показал, что параметр значим, то гипотеза о равенстве 0 его значения отвергается, таким образом, значение параметра признается отличным от 0, и влияние соответствующей независимой переменной на моделируемый показатель (зависимую переменную) признается значимым. Правильный вариант ответа – «отличным от 0». Или полный ответ: «Если параметр эконометрической модели является статистически значимым, то его значение признается отличным от 0».

  ЗАДАНИЕ N 18 сообщить об ошибке Тема: Оценка тесноты связи

Начало формы

Конец формы

Значение коэффициента множественной корреляции рассчитывается по формуле  (– коэффициент множественной корреляции;  – коэффициент детерминации для уравнения множественной регрессии). Тогда значение коэффициента множественной корреляции  будет находится в интервале …

			[0; 1]
			[–1; 1]
			[–1; 0]
			[0; ]

Решение: Так как коэффициент множественной корреляции , характеризует связь между зависимой переменной и совокупностью независимых переменных , то его значение определяют как арифметический корень из значения коэффициента детерминации, посчитанного для исследуемой модели, то есть . Величина  изменяется от 0 до 1, включая границы. Поэтому значение арифметического корня из величины  изменяется от 0 до 1, включая границы. Верный вариант ответа – [0; 1].

 ЗАДАНИЕ N 19 сообщить об ошибке Тема: Оценка качества подбора уравнения

Начало формы

Конец формы

Для регрессионной модели вида  построена на координатной плоскости совокупность точек с координатами . Выведены две линии регрессии (две модели) с указанием значения коэффициента детерминации для каждой. Более высоким качеством подбора уравнения регрессии обладает модель ____, так как уравнением объяснено ____ дисперсии зависимой переменной.

			(2); 73,4%
			(1); 52,3%
			(2); 26,6%
			(1); 47,7%

 ЗАДАНИЕ N 20 сообщить об ошибке Тема: Проверка статистической значимости эконометрической модели

Начало формы

Конец формы

Для совокупности из n единиц наблюдений рассчитывают общую дисперсию на одну степень свободы, при этом величину дисперсии относят к значению …

			n – 1
			n + 1
			n
			n / 2

  ЗАДАНИЕ N 21 сообщить об ошибке Тема: Методы оценки параметров систем одновременных уравнений: косвенный метод наименьших квадратов (КМНК) и двухшаговый метод наименьших квадратов (ДМНК)

Начало формы

Конец формы

Для оценки параметров сверхидентифицируемой структурной формы модели применяют двухшаговый метод наименьших квадратов (ДМНК). Определите последовательность этапов алгоритма ДМНК.

1			структурная форма модели преобразовывается в приведенную форму модели
2			для каждого уравнения приведенной формы модели обычным МНК оцениваются параметры приведенной формы модели – приведенные коэффициенты
3			проводится расчет теоретических значений эндогенных переменных сверхидентифицируемых уравнений на основе оценок приведенных коэффициентов
4			проводится расчет структурных коэффициентов сверхидентифицируемых уравнений с помощью обычного МНК

Решение: В случае точно сверхидентифицируемой структурной формы модели для оценки ее параметров применяют двухшаговый метод наименьших квадратов (ДМНК). При этом соблюдают следующую последовательность этапов ДМНК: 1) структурная форма модели преобразовывается в приведенную форму модели; 2) для каждого уравнения приведенной формы модели обычным МНК оцениваются параметры приведенной формы модели – приведенные коэффициенты; 3) проводится расчет теоретических значений эндогенных переменных сверхидентифицируемых уравнений на основе оценок приведенных коэффициентов; 4) проводится расчет структурных коэффициентов сверхидентифицируемых уравнений с помощью обычного МНК. Эконометрика : учеб. / И.И. Елисеева и [др.]; под ред. И.И. Елисеевой. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Финансы и статистика, 2005. – С. 271– 274 с.

 ЗАДАНИЕ N 22 сообщить об ошибке Тема: Общие понятия о системах уравнений, используемых в эконометрике

Начало формы

Конец формы

Система эконометрических уравнений может состоять из _____ уравнения (-ий) регрессии.

			двух
			трех
			одного
			бесконечно большого количества

 ЗАДАНИЕ N 23 сообщить об ошибке Тема: Идентификация систем эконометрических уравнений

Начало формы

Конец формы

Установите соответствие между видом системы одновременных (совместных) эконометрических уравнений и формой модели: (1) (2)

1			структурная форма модели
2			приведенная форма модели
			форма нормальных уравнений

 ЗАДАНИЕ N 24 сообщить об ошибке Тема: Классификация систем уравнений

Начало формы

Конец формы

Установите соответствие между видом и классом системы эконометрических уравнений; (1) (2) (3)