Цена Возвращает цену за 100 рублей нарицательной стоимости ценных бумаг, по которым производится периодическая выплата процентов.
ЦЕНА(дата_согл, дата_вступл_в_силу, ставка, доход, погашение, частота, [базис])
Даты должны вводиться с использованием функции ДАТА или как результат вычисления других формул и функций. Например, для указания даты 23 мая 2008 г. следует воспользоваться выражением ДАТА(2008;5;23). Если даты вводятся как текст, это может привести к возникновению проблем.
Аргументы (Аргумент. Значение, предоставляющее информацию для действия, события, метода, свойства, функции или процедуры.) функции ЦЕНА описаны ниже.
Дата_согл Обязательный. Дата расчета за ценные бумаги (дата продажи ценных бумаг покупателю, более поздняя, чем дата выпуска).
Дата_вступл_в_силу Обязательный. Срок погашения ценных бумаг. Эта дата определяет момент, когда истекает срок действия ценных бумаг.
Ставка Обязательный. Годовая купонная процентная ставка для ценных бумаг.
Доход Обязательный. Годовой доход по ценным бумагам.
Погашение Обязательный. Выкупная стоимость ценных бумаг в расчете на 100 рублей номинальной стоимости.
Частота Обязательный. Количество купонных выплат в год. Для ежегодных выплат частота равна 1; для полугодовых — 2; для ежеквартальных — 4.
Базис Необязательный. Используемый способ подсчета дней.
Базис |
Способ вычисления дня |
0 или опущен |
Американский (NASD) 30/360 |
1 |
Фактический/фактический |
2 |
Фактический/360 |
3 |
Фактический/365 |
4 |
Европейский 30/360 |
В Microsoft Excel даты хранятся в виде последовательности номеров, что позволяет выполнять над ними вычисления. По умолчанию день 1 января 1900 г. имеет номер 1, а 1 января 2008 — 39 448, так как интервал между этими датами составляет 39 448. В Microsoft Excel для компьютеров Макинтош по умолчанию используется другая система дат.
Дата соглашения является датой продажи покупателю купона, например облигации. Срок платежа представляет собой дату истечения срока действия купона. Предположим, например, что облигация со сроком действия 30 лет выпущена 1 января 2008 г. и приобретена покупателем через шесть месяцев после выпуска. Датой выпуска будет 1 января 2008 г., датой расчета — 1 июля 2008 г., а срок погашения такой облигации наступит 1 января 2038 г., то есть через 30 лет после даты выпуска.
Дата_согл, дата_вступл_в_силу, частота и базис усекаются до целых.
ЦЕНА вычисляется следующим образом:
где:
DSC = количество дней от даты расчета до даты следующего купона.
E = количество дней в периоде купона, на который приходится дата расчета.
N = количество оплачиваемых купонов между датой соглашения и датой расчета.
A = количество дней от начала периода купона до даты соглашения.
Пример
Доходкчек Возвращает доход по казначейскому чеку.
ДОХОДКЧЕК(дата_согл, дата_вступл_в_силу, цена)
Даты должны вводиться с использованием функции ДАТА или как результат вычисления других формул и функций. Например, для указания даты 23 мая 2008 г. следует воспользоваться выражением ДАТА(2008;5;23). Если даты вводятся как текст, это может привести к возникновению проблем.
Аргументы (Аргумент. Значение, предоставляющее информацию для действия, события, метода, свойства, функции или процедуры.) функции ДОХОДКЧЕК описаны ниже.
Дата_согл Обязательный. Дата расчета за казначейский вексель. Это дата продажи казначейского векселя покупателю, более поздняя, чем дата выпуска.
Дата_вступл_в_силу Обязательный. Срок погашения казначейского векселя. Соответствует дате, когда истекает срок действия векселя.
Цена Обязательный. Цена казначейского векселя в расчете на 100 рублей номинальной стоимости.
В Microsoft Excel даты хранятся в виде последовательных чисел, что позволяет использовать их в вычислениях. По умолчанию дню 1 января 1900 г. соответствует число 1, а 1 января 2008 г. — число 39 448, поскольку интервал между этими датами составляет 39 448 дней. В Microsoft Excel для Macintosh по умолчанию используется другая система дат.
Аргументы "дата_согл" и "дата_вступл_в_силу" усекаются до целых чисел.
ДОХОДКЧЕК вычисляется следующим образом:
где:
DSM = количество дней от даты расчета до даты погашения, исключая дату погашения, которая более чем на один календарный год позже даты расчета.
Пример
