- •Учебно-методический комплекс дисциплины (умкд)
- •Содержание
- •7. Содержание каждой темы
- •8. Календарно – тематический план
- •9. План лекций, практических (семинарских), лабораторных занятий
- •10. План проведения срсп (консультации)*
- •11. График выполнения и сдачи заданий по срс
- •12. Тематика курсовых работ (курсовая работа не предусмотрена)
- •13. Список основной и дополнительной литературы
- •8. Календарно – тематический план
- •9. План лекций, практических (семинарских), лабораторных занятий
- •10. План проведения срсп (консультации)*
- •11. График выполнения и сдачи заданий по срс
- •12. Тематика курсовых работ (курсовая работа не предусмотрена)
- •13. Список основной и дополнительной литературы
- •14.Вопросы по контролю учебных достижений студента;
- •15. Система оценки знаний студента
- •15.1. Шкала выставления рейтинга студента
- •15.2 Расчет итоговой оценки:
- •15.3 Балльно-рейтинговая система оценки учебных достижений студента с переводом в традиционную шкалу оценок
- •15.4 Политика академического поведения:
- •Тема 1. Финансовый риск как объект управления
- •Тема 2. Связь финансового и операционного рычага с совокупным риском»
- •Тема 3. Процентный риск и его виды
- •Тема 5. Рисковые инвестиционные процессы
- •Тема 6. Кредитные риски
- •Тема 7. Риск ликвидности
- •Тема 8. Инфляционный риск
- •Тема 9. Валютный риск
- •Тема 10. Риски активов
- •Тема 11. Вероятности оценки степени финансового риска
- •Тема 12. Диверсификация, хеджирование
- •Тема 13. Теория ожидаемой полезности
- •Тема 14. Теория рационального поведения
- •Тема 15. Модель управления рисками
- •Тема 1. «Финансовый риск как объект управления»
- •Тема 2. «Связь финансового и операционного рычага с совокупным риском»
- •Тема 3. «Процентный риск и его виды»
- •Тема 4. «Риск потерь от изменения потока платежей»
- •Тема 5 «Рисковые инвестиционные процессы»
- •Тема 6 «Кредитные риски»
- •Тема 7 «Риск ликвидности»
- •Тема8. «Инфляционный риск»
- •Тема 9. «Валютный риск»
- •Тема 10 «Риски активов»
- •Тема 11 «Диверсификация, хеджирование»
- •Тема 12 «Модель управления рисками»
- •Тема 1. Классификация финансовых рисков
- •Тема 2.«Процентный риск и его виды»
- •Тема 3. «Хеджирование как способ управления финансовыми рисками»
- •Тема 4. «Оценка финансовых рисков»
- •Тема 5 «Валютные форвардные контракты»
- •Тема 6. «Процентные форвардные контракты»
- •Тема 7. «Валютные фьючерсы»
- •Тема 8. Теория рационального поведения
- •Карта учебно-методической обеспеченности По дисциплине «Управление финансовыми рисками» специальности «5в050900 «Финансы»
12. Тематика курсовых работ (курсовая работа не предусмотрена)
13. Список основной и дополнительной литературы
Основная учебная литература:
Бюджетный кодекс РК от 4.12.2008 г. (с изменениями и дополнениями)
Налоговый кодекс РК от 18.12.2008 г. (с изменениями и дополнениями)
Мельников В.Д. Финансы. Учебник.-Алматы: ТОО «Print-S», 2011 год.
Мельников В.Д. Финансы. Учебник.-Алматы: ТОО «Издательство LEM», 2009 год.
Мельников В.Д. Основы финансов. Учебник. – Алматы: ТОО «Издательство LEM», 2009.
Құлпыбаев С.Қ., Мельников В. Д. Каржы негіздері. Учебник для вузов. – Алматы: ТОО «Издательство LEM», 2009
Интыкбаева С.Ж. Государственные финансы Алматы ТОО «Эверо» 2007 год.
Маянлаева Г.И. Теория и практика страхового дела (в схемах, таблицах) Учебное пособие ТОО «Издательство LEM», 2005год
Национальная экономика. Учебник. Под руководством А.В. Сидоровича, А.А. Абишева. – Алматы: Экономика, 2010 год.
С.М. Омирбаев, С.Ж. Интыкбаева, А.А. Адамбекова, Р.С. Парманова Государственный бюджет Учебник. – Алматы: ТОО РПИК «Дәуір», 2011 год.
Банковское дело. Учебник. Под редакцией У.М. Искакова. – Алматы: Экономика, 2011 год.
Г.А. Абдрахманова Финансовые риски в экономической деятельности компании Алматы 2004г.
А.С. Шапкин Экономические и финансовые риски М 2006г.
В.А. Абчук Теория риска 2007г.
К. Рэдхэд, С. Хьюс. Управление финансовыми рисками. М., ИНФРА-М, 2006.*
Дж. К. Ван Хорн. Основы управления финансами. М., Финансы и статистика, 2007.*
Альгин А. П. Риски: сущность, функция, детерминация, разновидности, методы оценки. М., Финстатинформ, 2006.
Управление рисками в коммерческом банке. Рабочие материалы Института Экономического развития Всемирного банка. 2007.*
Абдрахманова Г. Т. Хеджирование: концепция, стратегия и практика. Алматы, 2003.*
Дополнительная литература
Дж. Нейман, О. Моргенштерн. Теория игр и экономическое поведение. М., Высшая школа, 2005.
Дубров А.М., Лагоша Б.А., Хрусталев Е.Ю. Моделирование рисковых ситуаций в экономике и бизнесе. М., Финансы и статистика, 2008.
Дж. Ф. Синки. Управление финансами в коммерческих банках. М., 2004.
Буренин А.Н. Фьючерсные, форвардные и опционные рынки. М., 2002.*
Экспортное финансирование. М., 2009.
Нормативно-правовая база:
Конституция Республики Казахстан
Нормативные акты Национального Банка РК
Закон Республики Казахстан от 28 августа 2009 года № 191-IV «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма»
Интернет источники
www. Minfin.kz
http://e.gov.kz/
http://www.gosreestr.kz/ru/
14.Вопросы по контролю учебных достижений студента;
1. Финансовый риск – это:
2. Ситуация риска (рискованная ситуация) — это:
3. Классификация финансовых рисков:
4.По характеру последствий риски подразделяются на
5. Рискованные активы с точки зрения ликвидности:
6.Одно из правил приема решений при управлении рисками:
7. При выборе принятия решения принимается вариант, при котором вероятность выигрыша и проигрыша для одного и того же вложения капитала
8. Источник трансляционного риска:
9. Риски, связанные с вероятностью потерь каких либо денежных сумм или их недопущением
10. Необходимые условия для хеджирования:
11. Хеджирование – это:
12. Хеджирует риск:
13. Срочный контракт – это:
14.Хеджируются риски:
15. Измерение эффективности хеджирования:
16. Валютные риски:
17. Операционный риск:
18. Обратная котировка валюты – это:
19. Трансляционный риск:
20. Учет активов и пассивов трансляционного риска по методу итогового курса:
21. Учет активов и пассивов трансляционного риска по методу временного курса:
22. Прибыль и убытки во временном методе учета трансляционного риска учитываются:
23. Прибыль и убытки в итоговом методе учета трансляционного риска учитываются:
24. Прямая котировка валюты – это:
25. Концепция «чистых активов»:
26. Хеджирование валютного риска импортером:
27. Экспортер страхует:
28. Процентные риски:
29. Базисный риск высокий в случае:
30. Срочные контракты:
31. Форвардный контракт – это:
32. Аутрайт – это:
33. При повышении цены базисного актива форвардного контракта:
34. Бэквордэйшен – это, когда:
35. Форвардная цена – это:
36. Коэффициент рентабильности активов
37. Коэффициент рентабельности продаж
38. Прибыль корпорации до выплаты процентов и налогов
39. Коэффициент оборачиваемости активов
40. Коэффициент (норма) рентабельности (доходности)
41. Процентный арбиртаж – это:
42.Коэффициент рентабельности активов (ROA) рассчитывается по формуле
43. Прямая котировка валюты – это:
44. Кросс-курс – это:
45. Коэффициент доходности акционерного капитала
46. Покрытый процентный арбитраж – это:
47. Форвардные стратегии при несовпадении сроков поступления средств или платежей и исполнения форвардного контракта:
48. Коэффициент оборачиваемости активов
49. Процентная ставка спот – это:
50. Количество активов во фьючерсном контракте:
51. Дата поставки фьючерсного контракта:
52. Ликвидность фьючерсного контракта:
53. Риск исполнения сделки по фьючерсным контрактам:
54. Гарантом выполнения обязательств по фьючерсным контрактам на бирже является:
55. Оффсетная сделка – это:
56. Чему равна стоимость хеджирования фьючерсного контракта?
57. Вариационная маржа – это:
58. Лимит отклонения текущей фьючерсной цены от котировочной цены предыдущего дня вводится для:
59. Базис – это:
60. Цена доставки равна:
61. Нормальное контанго – это когда:
62. Коэффициент хеджирования:
63. Если фьючерсная цена выше спотовой цены, то арбитражер:
64. Подушка как способ уменьшения валютного риска экспортером и импортером есть:
65. Импортер производит предоплату в случае:
66. Формула базисного риска:
67. Компенсация – это:
68. Оптимальный хедж – это хедж, который:
69. Корреляция – это:
70. Ученый, создавший теорию игр:
71. Основные элементы оптимизационной модели:
72. Единица измерения риска:
73. Имитационное моделирование – это:
74. Основные принципы хеджирования:
75. Основной метод линейного моделирования:
76. Анализ чувствительности – это:
77. Операции хеджирования:
78. «Лидс» экспортер осуществляет тогда, когда ожидает:
79. Простейшие способы уклонения от операционного риска:
80.Валютная нейтрализация, или «мэтчинг» – это: