- •(Риск – менеджмент)
- •Введение
- •Тема 1. Общие понятия и классификация рисков
- •1.1. Основные понятия и определения риска
- •1.2. Классификация рисков
- •Спекулятивные
- •1. К рискам, связанным с покупательной способностью денег, относятся следующие разновидности рисков: инфляционные и дефляционные риски, валютные риски, риски ликвидности.
- •3. К рискам, связанным с формой организации хозяйственной деятельности, относятся:
- •Внешние
- •Внутренние
- •1.3. Понятие о риск-менеджменте
- •1.4. Цели и задачи риск-менеджмента
- •Тема 2. Критерии и показатели оценки риска
- •2.1. Вероятностные показатели оценки риска
- •Факторы, влияющие на оценку вероятности успеха проекта
- •2.2. Коэффициентные показатели оценки риска
- •1. Потери собственности
- •2. Потери чистого дохода
- •2.3. Статистические показатели оценки риска
- •2.4. Оценка риска с помощью показателей оценки финансового состояния предприятия
- •I Показатели ликвидности (платежеспособности)
- •II. Показатели финансовой устойчивости
- •Тема 3: «Управление риском»
- •3.1. Общие положения по управлению риском
- •1. Выявление основных факторов риска
- •2. Идентификация риска
- •3. Оценка (измерение) риска
- •Уклонение
- •Компенсация
- •Диссипация
- •Локализация
- •3.2. Примерная методика оценивания риска предпринимательского проекта производственного типа
- •Тема 4: Банковские риски
- •4.1. Виды банковских рисков
- •Факторинговый Рис. 4.1. Классификация банковских рисков
- •2.2. Внешние риски
- •2.3. Внутренние риски
- •2. Риски, связанные с характером банковских операций
- •Б) Риски активных операций
- •Ирца – изменение рыночной цены активов (за период);
- •Р (Прибыль)
- •Группа f содержит три конкретные ситуации передачи ответственности и рисков:
- •Группа терминов d означает, что все транспортные риски ложатся на продавца. К этой группе относятся следующие ситуации:
- •3. Риски, связанные со спецификой банка
- •Литература
- •Приложение 3
1.4. Цели и задачи риск-менеджмента
Целью риск-менеджмента - в самом широком смысле является сохранение полностью или частично своих ресурсов или получение ожидаемого дохода в полном объеме в результате принятого решения.
Задачи риск-менеджмента:
сбор, анализ, обработка и хранение информации об окружающей обстановке;
определение степени и стоимости рисков, стратегии и приемов управления риском;
разработка программы рисковых решений, организация ее выполнения, контроль и анализ результатов;
разработка программы рисковой инвестиционной деятельности;
осуществление страховой деятельности по рисковым решениям;
выдача гарантий по поручительству российских и иностранных компаний, производство возмещение убытков за их счет;
ведение соответствующей бухгалтерской, статистической и оперативной отчетности по рисковым решениям.
Существует 10 правил управленческих решений, сформулированных известным американским социологом М. Рубинштейном, которые позволяют рассматривать проблему риска как некоторую научно-экономическую систему со своими законами и правилами.
Постарайтесь получить представление о проблеме в целом перед тем, как вникать в детали.
Не принимайте скорые решения, пока не рассмотрите все возможные варианты.
Сомневайтесь, даже самые общепринятые истины должны вызывать недоверие и не нужно бояться отводить их.
Старайтесь взглянуть на стоящую перед вами проблему с самых разных точек зрения, даже если шансы на успех кажутся минимальными.
Ищете модель или аналогию, которая поможет вам лучше разобраться в сущности поставленной проблемы, представив ее в виде диаграммы или схемы.
Задавайте как можно больше вопросов, так как правильно заданный вопрос порой может радикально изменить содержание вопроса.
Не удовлетворяйтесь первым решением, которое придет всем в голову. Найдите его слабые места и предложите другие решения, сравнивая с первоначальным решением.
Посоветуйтесь с кем-нибудь перед принятием окончательного решения.
Не преуменьшайте значение своей интуиции, хотя ведущая роль логического мышления в анализе проблемы остается главной.
Каждая проблема имеет собственную точку зрения, исходя из индивидуальности каждого человека.
Риск-менеджмент имеет свою систему эвристических правил и приемов для принятия решения в условиях риска:
нельзя рисковать больше, чем это может позволить собственный капитал;
всегда надо думать о возможных последствиях риска;
положительное решение, связанное с риском, принимается лишь при отсутствии сомнения;
нельзя рисковать многим ради малого;
при наличии сомнения принимаются отрицательные решения;
нельзя думать, что всегда существует только одно решение, возможно, есть другие варианты.
Классификацию рисков целесообразно строить по «трехвидовой» классификации рисков:
по месту возникновения рисков;
по времени возникновения рисков;
по причине возникновения рисков.
1. Технологический риск. Опасность получить некачественное изделие в конкретном технологическом процессе, связанная с попаданием в технологический процесс некачественных материалов, случайными отклонениями от нормативных режимов при обработке в процессе производства изделия, ошибками в настройке станков, ошибками контроля и т.д.
2. Экономический риск. Опасность потерь и получения убытков как из-за изменения цен на материалы и покупные изделия, так и на выпускаемую продукцию.
3. Финансовый риск. Опасность получения убытков, связанная с размещением капиталов, ошибками в выборе инвестиционных проектов, колебаниями курсов ценных бумаг и т.д.
4. Организационный риск. Опасность убытков, связанных с некомпетентными решениями отдельных руководителей и отсутствием эффективной системы контроля за деятельностью специалистов на всех уровнях производственного цикла, включая поставки сырья и комплектующих материалов.
5. Политический риск. Опасность убытков из-за изменения политической ситуации, появление новых законов и подзаконных актов, изменяющих возможности приобретения сырья, хранения и сбыта продукции и т.д.
6. Риск безопасности. Риск убытков из-за недостаточной безопасности (пожарной, криминальной и т.д.) производственной деятельности, хранения, сбыта и т.д.
7. Информационный риск. Опасность убытков из-за допущения ошибок при проведении маркетинговых исследований из-за случайных данных, полученный при исследовании рынков сырья и комплектующих, сбыта готовой продукции и т.д.
8. Ресурсный риск. Опасность убытков из-за возникновения простоя производства при отсутствии необходимых ресурсов, ремонтных средств, а также подмены рабочих и служащих в случае их заболевания.
9. Сбытовой риск. Опасность убытков из-за затоваривания складских помещений по причине колебаний в сбытовой политике.
Список терминов и определений
Франчайзинг – предоставление интегрируемой компании права пользования торговой маркой, ноу-хау, материально-техническими ресурсами, принадлежащими интегратору.
Риск – обобщенная субъективная характеристика ситуации принятия решений в условиях неопределенности, отражающая возможность появления и значимость для субъекта принятия решения ущерба в результате последствий принятия того или иного решения.
Риск – событие, заключающееся в нанесении ущерба экономической деятельности предприятия.