10. Закончите определение: валютная операция – это действие, приводящее к переходу права собственности на валютные ценности……………………………..
………………………………………………………………………………………………………
Задачи.
1. Дайте определение валютной позиции и назовите их виды, заполнив Таблицу 1:
Валютная позиция – это соотношение требований и обязательств хоз. субъекта в определенной валюте ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Таблица 1.
Вид валютной позиции |
Её определение |
1. Закрытая ВП |
Требования и обязательства в данной валюте совпадают |
2. Открытая ВП |
Требования и обязательства в данной валюте не совпадают |
3. Длинная ВП |
Требования > обязательства
|
4. Короткая ВП |
Требования < обязательства
|
2. Рассчитайте фактическую стоимость векселя для трассанта при условиях: Р – номинальная стоимость = 60 000 £; расчётная ставка банка i = 5%; вексель предъявлен к учёту в банк трассанта за 20 дней до конца его срока обращения.
3. 11 января 2011 г. французский импортёр покупал в Филадельфии оборудование стоимостью в $ 2,3 млн. Сколько ему потребовалось для этого EUR, если ЕЦБ котировал EUR/ USD = 1,2500 – 1,2530?
Ответ: ему потребовалось для этого (расчёт)… ему потребовалось $ 2,3 млн. :1,2500 =1,84 млн. EUR;
………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… EUR;
4. 11. По приведённым данным рассчитайте эффективный номинальный и реальный валютные курсы рубля. Приведите расчёты.
Таблица 2.
Страна и валюта |
Среднегодовой курс валюты в рублях |
Доля внешнеторго-вых расчётов в данной валюте, в % |
Индекс цен в России по отношению к указанным странам |
США, $ |
20 |
10 |
1,5 |
Япония, ¥ |
0,25 |
20 |
2,0 |
Великобритания, £ |
50 |
5 |
0,4 |
Страны ЕС, € |
30 |
65 |
2,0 |
Ответы:
Фамилия, группа……………………………………………………
5. Представить расчёты и определить результаты своп-операции с валютами А и В при котировках А/В = Курс А /В спот 29,45 – 29,60; 91 день 30 – 20. если в качестве дилера выступают: а ) банк ; б) не банк (профессиональный участник валютного рынка – дилер или брокер).
Результаты операции:
Валютный оператор |
Своп с валютой «А»
|
Своп с валютой «В» |
А) Банк
|
|
|
Б) Не банк
|
|
|