- •В эконометрических моделях с m независимыми переменными…
- •1)Линейной регрессии 2)нелинейной регрессии.
- •3Теоретико- экономический анализ указывает на возможность влияния выбранного фактора на результ.Показатель
- •Положительная автокорреляции случайного члена уравнения реграссии обычно вызывается:
- •При выполнении предпосылок мнк оценки параметров регрессии обладают свойствами:
- •1) Математическое ожидание оценки равно его истинному значению
1) Математическое ожидание оценки равно его истинному значению
Что означает состоятельность МНК- оценки параметров уравнения регрессии:1)Дисперсия оценок параметров при росте числа наблюдений в выборке стремиться к 0.
Что показывает коэффициент часной корреляции? Силу влияния только одного фактора х на величину У
Что показывает линия регрессии….Как с изменением Х в среднем изменяется Y
Что понимается под «совершенной мультиколлинеарностью» объясняющих переменных в уравнении регрессии:1)Функциональную связь друг с другом объясняющих переменных в уравнении регрессии.
Что понимается под адекватностью модели:1) Остаточная компонента Е удовлетворяет 4-м условиям, сформулированным в теореме Гаусса-Маркова и соответствие модели наиболее важным (для исследователя) свойствам.
Что понимается под дисперсией случайного члена равнения регрессии:1) Возможное поведение случайного члена уравнения регрессии до того, как сделана выборка.
Что понимается под показателями, характеризующие точность модели:1) Разность между значениями фактических уровней ряда и их теоретическими уровнями, оцениваемыми с помощью статистических показателей.
Что понимается под совершенной мультиколлинеарностью…Функциональную связь друг с другом объясняющих переменных в уравнении регрессии
Что понимается под трендом временного ряда:1) изменение уравнений временного ряда, определяющее общее направления развития, основную тенденцию временного ряда.
Что представляют собой в тесте, основанном на критерии серий, величины: К=[3,3*lg(n+1)] и v=[1/2*(n+1-1,96*n-1)].1)Данные величины представляют собой расчетные допустимые значения максимальной длины серии и общего числа серий соответственно.
Что проверяется при использовании теста, основанного на критерии серий:1)С помощью теста основанного на критерии серии можно проверить гипотезу о случайном характере отклонений уровней ряда от теоретических уровней.
Что проверяется при использовании теста, основанного на критерии серии…Гипотеза о случайном характере отклонений уровней ряда
Что такое «Несовместные системы уравнений» 1) точное решение одной системы уравнений не удовлетворяет другим уравнениям.
Что характеризует коэф-т множественной корреляции:1) Долю изменения У, которую можно изменить изменением включенным в модель факторов.
Что характеризует коэффициент множественной корреляции…Характеризует тесноту устойчивой статистической линейной связи между факторами..
Что является предметом эконометрики:1)Факторы, формирующие развитие экономических явлений и процессов.
эээ
Эконометрика это…Наука, которая дает количественное выражение взаимосвязей экономических явлений и процессов
Эконометрическая модель – это…Экономическая модель, представленная в математической форме
Эконометрическая модель, являющаяся системой одновременных уравнений…Из поведенческих уравнений и тождеств
Эконометрическая модель-это1)экономическая модель, представленная в математической форме
Экономическая модель, являющаяся системой одновременных уравнений состоит в общем случае
из поведенческих уравнений и тождеств
Эндогенные переменные…Могут коррелировать с ошибками регрессии
Этап корреляционного анализа, на котором определяются формы связи изучаемого экономического показателя с выбранными факторами-аргументами, имеет название1) Спецификация модели
Этап корреляционного анализа, на котором определяются формы связи изучаемого…Идентификация модели
Этот показатель вычисляется по результатам анкетного опроса широкого круга специалистов:1)Сумма рангов
Эффективность МНК- оценки параметров уравнения регрессии означает что:1)Оценки имеют наименьшую дисперсию по сравнению с любыми другими оценками данных параметров.