Часть 2. Субъективный метод вероятностного результата развития сценария постановка задачи

Для двух проектов А и В рассчитана ожидаемая норма прибыли при различных вариантах развития экономической ситуации и экспертным путем оценены вероятности реализации этих вариантов.

Состояние экономики	Вероятность	Норма прибыли
		Проект A	Проект В
Значительный подъем
Незначительный подъем
Стагнация
Незначительная рецессия
Значительная рецессия

Используя субъективный метод вероятностного результата развития сценария, выбрать проект, обеспечивающий наилучшее сочетание ожидаемой прибыли и степени экономического риска.

ЗАДАНИЯ

1. По каждому проекту вычислить числовые характеристики нормы прибыли:

– среднее значение (ожидаемую норму прибыли);

– дисперсию;

– стандартное отклонение;

– коэффициент вариации.

2. Кроме того, найти:

– семидисперсию;

– семистандартное отклонение;

– коэффициент семивариации.

3. Сравнивая подсчитанные для двух проектов показатели, выбрать, какие из них обеспечивают наилучшее сочетание ожидаемой прибыли и степени риска. Сформулировать соответствующие выводы.

• В папке “трафареты” найти файл «л.Р. № 5, ч. 2 трафарет.Xls».

• Скопировать его в свою папку « Группа ***» и переименовать, вставив вместо слова “трафарет” свою фамилию:

«Л.Р. № 5, ч. 2 Фамилия ».

• Открыть файл и приступить к выполнению лабораторной работы.

Выбрав свой вариант лабораторной работы, занести исходные данные в ячейки столбцов C, D, E.

1. Вычисление числовых характеристик нормы прибыли

– Ожидаемое значение результата Е (ожидаемая норма прибыли) определяется как средневзвешенное всех возможных результатов, в котором вероятность каждого из них используется как частота или вес соответствующего значения:

,

здесь и – соответственно вероятность и значение i-го результата, n – количество возможных результатов (при вычислениях рекомендуется использовать функцию СУММПРОИЗВ);

– Разброс возможных результатов, то есть степень отклонения возможных результатов от их ожидаемого значения Е, характеризуется дисперсией и стандартным отклонением (большая разница, положительная или отрицательная, между возможным результатом и ожидаемым, сигнализирует о большем риске).

– Формула для вычисления дисперсии имеет вид:

   или   

(при нахождении дисперсии использовать функцию СУММПРОИЗВ);

– Стандартное отклонение определяется как арифметический квадратный корень из дисперсии:     ;

– Коэффициент вариации:

.

2. Вычисление семихарактеристик для нормы прибыли

При вычислении семихарактеристик используются отклонения нормы прибыли R от её ожидаемого значения Е, причем выбираются отклонения в меньшую сторону, то есть оценивается риск недополучения прибыли.

• В столбцах G и H подсчитать отклонения по формуле .

(В дальнейших расчетах использовать только отрицательные

значения отклонений).

• Оценка для семидисперсии :

.

(Для вычисления числителя использовать функцию СУММПРОИЗВ, выделяя в столбцах G и H только ячейки с отрицательными отклонениями, для определения знаменателя использовать те же ячейки и функцию СУММ).

• Семистандартное отклонение .

• К оэффициент семивариации .

(При выполнения расчетов по проекту В рекомендуется использовать операцию копирования расчетных формул, при этом при вычислении семидисперсии необходимо скорректировать ссылки на ячейки, по которым она подсчитывается).