- •Задание к контрольной работе по курсу «Рынок ценных бумаг» «Формирование портфеля акций на основе учета показателя общерыночного риска»
- •Расчет доходности акций и рынка доллар сша
- •Расчет избыточной доходности акций и рынка
- •Расчет коэффициента β.
- •Рассчитайте доходности сформированных на основе произведенного расчета β- коэффициента рискового и безрискового портфеля за ноябрь и декабрь 1999 г. На основании следующих данных:
Рассчитайте доходности сформированных на основе произведенного расчета β- коэффициента рискового и безрискового портфеля за ноябрь и декабрь 1999 г. На основании следующих данных:
|
GAZA |
IRGZ |
KUBN |
LKOHP |
EESR |
EESRP |
KZBE |
LKOH |
MSNG |
NKEL |
NNSI |
SBER |
MGTS |
MGTSP |
NKELP |
RTKM |
RTKMP |
SBERP |
SNGS |
SNGSP |
TATN |
Индекс РТС |
Цена на 01.11 |
26,0666 |
0,06814 |
6,04974 |
3,24 |
0,05797 |
0,0218 |
0,105 |
7,95943 |
0,02747 |
3,05 |
0,6355 |
22,7866 |
101,462 |
22,1 |
2,53 |
0,88 |
0,32679 |
0,23464 |
0,16684 |
0,04221 |
0,1762 |
97,25 |
Цена на 30.11 |
28,9643 |
0,0722 |
5,88 |
4,03313 |
0,07305 |
0,02694 |
0,081 |
8,5425 |
0,02947 |
4,06549 |
0,4 |
29,9268 |
101,34 |
25,5 |
3,20667 |
1,36 |
0,40996 |
0,24604 |
0,1894 |
0,5567 |
0,2198 |
112,32 |
Цена на 01.12 |
30,5606 |
0,0705 |
5,58334 |
3,68333 |
0,07324 |
0,02918 |
0,08179 |
8,53024 |
0,02916 |
4,04478 |
0,36 |
28,9 |
101,34 |
25,5 |
3,28 |
1,35 |
0,40996 |
0,24604 |
0,19005 |
0,05716 |
0,21813 |
113,41 |
Цена на 31.12 |
35,0000 |
0,08101 |
7,58752 |
5,3375 |
0,11265 |
0,05093 |
0,08017 |
12,32 |
0,03782 |
6,65278 |
0,63286 |
36,9481 |
101,34 |
25,5 |
4,6768 |
1,95 |
0,83 |
0,29219 |
0,30397 |
0,09734 |
0,3525 |
177,71 |