- •Тема 9. Регулювання банківської діяльності та нагляд.
- •Методичні вказівки
- •Приклади розв’язку типових завдань
- •Задачі для самостійної роботи:
- •Статутний капітал 8000
- •Довідково-інформаційні матеріали
- •Група нормативів, що регулюють капітальну базу банків (Положення нбу № 368 від 28.08.2001 р.)
- •Вимоги національного банку україни до мінімального розміру регулятивного капіталу діючих банків (Положення нбу № 368 від 28.08.2001 р.)
- •Вимоги національного банку україни до мінімального розміру регулятивного капіталу новостворених банків, млн євро (Положення нбу № 368 від 28.08.2001 р.)
- •Коефіцієнти зважування (коефіцієнти ризику) активів комерційного банку за шкалою нбу (Положення нбу № 368 від 28.08.2001 р.)
- •Група нормативів ліквідності комерційного банку (Положення нбу № 368 від 28.08.2001 р.)
- •Група нормативів кредитного ризику (Положення нбу № 368 від 28.08.2001 р.)
- •Група нормативів інвестування (Положення нбу № 368 від 28.08.2001 р.)
- •Група нормативів відкритої валютної позиції (Положення нбу № 368 від 28.08.2001 р.)
- •ЗввПгрн — загальна відкрита валютна позиція за всіма балансовими та позабалансовими активами та зобов’язаннями банку за всіма іноземними валютами у гривневому еквіваленті:
- •Класифікація банків за рівнем достатності капіталу (Положення нбу № 368 від 28.08.2001 р.)
- •Диференціація норми обов’язкового резервування залежно від строку, валюти залучених коштів та категорії депонента, % (Постанова Правління нбу № 57 від 11.02.2002 р.)
- •Показники, які в обов’язковому порядку застосовуються комерційними банками під час оцінки фінансового стану позичальників-юридичних осіб (Положення нбу № 279 від 06.07.2000 р.)
- •Визначення класу позичальника залежно від його фінансового стану та з урахуванням рівня забезпечення кредитної операції (Положення нбу № 279 від 06.07.2000 р.)
- •Оцінка стану обслуговування кредитної заборгованості позичальника за методикою нбу (Положення нбу № 279 від 06.07.2000 р.)
- •Класифікація кредитного портфеля комерційного банку за ступенем ризику (Положення нбу № 279 від 06.07.2000 р.)
- •Оригування вартості забезпечення кредиту у розрахунку резервів під кредитні ризики (Положення нбу № 279 від 06.07.2000 р.)
- •Норма відрахування в резерв для покриття можливих втрат від дебіторської заборгованості (Положення нбу № 157 від 31.03.1999 р.)
- •Класифікація емітентів цінних паперів залежно від їх фінансового стану та результатів діяльності (Положення нбу № 629 від 30.12.1999 р.)
- •Запитання для самоконтролю
- •Тестові завдання
- •Індивідуальна робота студентів
- •Термінологічний словник
Визначення класу позичальника залежно від його фінансового стану та з урахуванням рівня забезпечення кредитної операції (Положення нбу № 279 від 06.07.2000 р.)
Клас позичальника |
Характеристика фінансової діяльності та забезпечення |
Клас «А» |
Фінансова діяльність дуже добра (прибуткова, рівень рентабельності вищий за середньогалузевий); наявна можливість своєчасного погашення заборгованості; економічні показники в межах установлених значень; відмінна ділова репутація керівництва; бездоганна кредитна історія; першокласне забезпечення кредитної операції |
Клас «Б» |
Фінансова діяльність добра або дуже добра (рентабельність на середньогалузевому рівні), але стабільність отримання позитивного фінансового результату під загрозою; незначні відхилення окремих економічних показників від установлених оптимальних значень, але ймовірність їх підтримання на цьому рівні протягом тривалого періоду часу є низькою; достатність надходжень для обслуговування боргу під загрозою; забезпечення не викликає жодних сумнівів |
Клас «В» |
|
Клас «Г» |
Фінансова діяльність незадовільна, спостерігається її нестабільність протягом року; високий ризик значних збитків; економічні показники не відповідають установленим значенням; імовірність своєчасного і повного погашення боргу є низькою; якщо є проблеми із забезпеченням такої кредитної операції, то її слід класифікувати на клас нижче |
Клас «Д» |
Фінансова діяльність незадовільна, наявні збитки; економічні показники не відповідають установленим значенням; імовірність своєчасного і повного погашення боргу практично відсутня; забезпечення кредитної операції не є ліквідним (або безумовною гарантією) |
Таблиця 13
Оцінка стану обслуговування кредитної заборгованості позичальника за методикою нбу (Положення нбу № 279 від 06.07.2000 р.)
Сплата основного боргу |
Внесення плати за кредит |
|
Вчасно чи з максимальною затримкою до 7 календарних днів |
Затримка від 8 до 30 календарних днів |
|
1. Вчасно чи з максимальною затримкою до 7 календарних днів |
Добрий |
— |
2. Пролонгована заборгованість без пониження класу позичальника |
Добрий |
— |
3. Пролонгована заборгованість з пониженням класу: до 90 календарних днів від 91 до 180 понад 180 |
Добрий Слабкий Незадовільний |
— Слабкий Незадовільний |
4. Прострочена заборгованість за кредитною операцією: від 8 до 90 календарних днів понад 90 |
Слабкий Незадовільний |
Слабкий Незадовільний |
Таблиця 14