Завдання № 11

1. Задача:

Операцію депозитного розміщення коштів проводять на ринку євровалют. Сума генеральної угоди становить 500 млн. дол. США, термін 1 рік. Клієнти домовились про плаваючий депозит із не зменшуваним залишком впродовж року у сумі 100 млн. дол. США. Перший транш становить 398 млн. дол. США, наступне попов­нен­ня депозитного рахунку проводиться через 180 днів і становить 102 млн. дол. США, через 240 днів власник відкликає 240 млн. дол. США і залишає дану суму депозиту до кінця терміну дії договору. Річна відсоткова ставка становить 11% при розрахунку 365/360. Банк-контрагент, не отримавши покриття по кредитах, про­по­нує власнику коштів продовжити термін виплати по депозиту на 5 днів із доплатою на суму процентного доходу.

Визначити:

– суму доходу по депозиту?

– додатковий процент, що підлягатиме виплаті при прийняті пропозиції банка-контрагента?

Розв’язок:

1) Дохід за розрахунковий рік складе:

(398 * 11 * 180) / (360 * 100) = 21,89 млн. дол. США – перший транш;

((398 + 102) * 11 * (240 – 180)) / (360 * 100) = 9,17 млн. дол. США – другий транш;

((500 – 240) * 11 * (365 – 240)) / (360 * 100) = 9,93 млн. дол. США – третій транш;

Сума одержаного доходу: 21,89 + 9,17 + 9,93 = 40,99 млн. дол. США

2) Якщо базис змінити, то дохід складе:

11*365 / 360 = 11,1528%, або (11*73 / 72)

Додатковий процент, що підлягає виплаті: 11,1528 - 11 = 0,1528%, або 11% / 72 = 0,1528%;

500 – 240 = 260 млн. дол. США – залишкова сума депозиту;

260 * 0.1528% = 0,3973 млн. дол. США (додатковий процент, що підлягає виплаті)

3) Загальна сума доходу по депозиту: 40,99 + 0,3973 = 41,3873 млн. дол. США

Завдання № 12

1. Задача.

Фінансовий посередник надає позику терміном на 4 роки, з умовою оплати від­сот­ків в кінці дії договору, сума кредиту становить 1  000 000,00 грн., відсоткова ставка становить 18% річ­них. Позичальник достроково через 14 місяців повертає 30% поточних боргових зобов’­язань, через 24 міся­ці – 25% поточних боргових зобов’язань, через 36 місяців – 50% поточних боргових зобов’язань.

Визначити:

• суму відсотків, яку належить сплатити позичальнику за користування креди­том?

• ефективну ставку?

Розв’язок:

1) ((1 000 000 * 18%) /12) * 14 = 210 000,00 грн.

1 000 000 * (100% – 30%) = 700 000 грн. – сума коштів у кредиті після час­тко­вого погашення зобов’язань позичальником.

((700 000 * 18%) / 12) * (24 – 14) = 105 000,00 грн.

700 000 * (100% – 25%) = 525 000 грн. – сума коштів у кредиті після другого час­тко­вого погашення зобов’язань позичальником.

((525 000 * 18%) / 12) * (36 – 24) = 94 500,00 грн.

525 000 * (100% – 50%) = 262 500 грн. – сума коштів у кредиті після третьо­го час­тко­вого погашення зобов’язань позичальником.

((262 500 * 18%) / 12) * (48 – 36) = 47 250,00 грн.

210 000 + 105 000 + 94 500 + 47 250 = 456 750, 00 грн. (сума сплачених від­сот­ків)

2) ((1 000 000 + 456 750) / 1 000 000)^1/4 – 1 = (1,45675)^1/4 – 1 = – 1 = = 0,099 * 100 = 9,9%. (ефективна ставка) r_ef=[S_t/S_o]^1/t –1

(Примітка - корінь в четвертому розраховується як: (на калькуляторі два рази взяти корінь від числа)