Стационарность

1. Уровни ряда группируются вдоль горизонтальной линии с увеличением времени наблюдения. Это свойство…

а) всех регрессионных моделей

б) нестационарного ряда

+в) стационарного ряда

г) автокорреляционной функции

2. Дисперсия уровней временного ряда постоянна и не зависит от времени. Это характерно для…

+а) стационарного ряда

б) нестационарного ряда

в) автокорреляционной функции

г) всех регрессионных моделей

3. Мультиколлинеарность (коллинеарность) может проявляться в _________форме.

а) степенной и показательной

+б) функциональной или стохастической

в) парной и множественной

г) линейной и нелинейной

4. Для обеспечения хорошего качества эконометрической модели в нее не должны включаться…

+а) коллинеарные факторы

б) коллинеарные случайные величины

в) коллинеарные результаты

г) коллинеарные коэффициенты регрессии

5. Неправильный выбор типа связей и соотношений между элементами модели, а также выбор в качестве существенных таких переменных и параметров, которые на самом деле таковыми не являются, и отсутствие в модели некоторых существенных переменных называется…

а) ошибкой верификации

+б) ошибкой спецификации

в) ошибкой интерпретации

г) ошибкой параметризации

6. Для долгосрочных периодов наблюдения уровни ряда не имеют горизонтальной оси группировки. Это свойство…

а) рядов типа «белый шум»

б) рядов с ярко выраженными сезонными колебаниями

+в) нестационарных рядов

г) стационарных рядов

7. В эконометрической практике стационарность временного ряда означает…

а) наличие сезонных колебаний

б) наличие линейного тренда

в) отсутствие случайной компоненты уровней ряда

+г) отсутствие строго периодических колебаний

8. В широком смысле стационарность временного ряда предполагает…

+а) независимость среднего, дисперсии, ковариации исследуемого ряда от времени

б) неизменность амплитуды сезонных колебаний исходного ряда

в) зависимость от значений временного ряда от времени

г) постепенное затухание амплитуды колебаний

Система эконометрических уравнений

1. Оценки параметров неиндефицируемой системы эконометрических уравнений…

+а) не могут быть найдены обычным МНК

б) могут быть найдены двухшаговым МНК

в) могут быть найдены обычным МНК

г) могут быть найдены косвенным МНК

2. Каждое уравнение структурной формы идентифицируемо, тогда система одновременных уравнений…

а) неиндефицируема

б) сверхидентифицируема

+в) идентифицируема

г) неопределенная

3. Система уравнений считается неиндетифицируемой, если…

а) хотя бы одно уравнение системы является сверхидентифицируемым или неидентифицируемым

+б) хотя бы одно уравнение системы является неиндетифицируемым

г) чтобы все уравнения системы являются идентифицируемыми или сверхидентифицируемы

4. Число приведенных коэффициентов системы одновременных уравнений меньше числа структурных коэффициентов, тогда модель…

а) не существует

б) идентифицируема

в) сверхидентифицируема

+г) неидентифицируема

5. Оценки параметров сверидентифицируемой системы эконометрических уравнений могут быть найдены с помощью…

а) косвенного МНК

+б) двухшагового МНК

в) обычного МНК

г) взвешенного МНК

6. Метод, суть которого состоит в нахождении структурных коэффициентов модели через приведенные, оцененные обычным МНК, называется…

а) двухшаговым методом наименьших квадратов (ДМНК)

б) обычным методом наименьших квадратов (МНК)

+в) косвенным методом наименьших квадратов (КМНК)

г) обобщенным методом наименьших квадратов (ОМНК)

7. Укажите преимущества использования системы эконометрических уравнений перед изолированными уравнениями регрессии (несколько вари

антов ответов)…

+а) учитывается факт, что изменение одной переменной, как правило, не может происходить при абсолютной неизменности других

+б) экономическая система моделируется не одним, а несколькими уравнениями

в) для оценки параметров системы эконометрических уравнений всегда используется метод наименьших квадратов

г) оценки параметров системы эконометрических уравнений всегда определяются одним значением

8. Одним видом классификации систем одновременных эконометрических уравнений является разделение их по…

а) обобщенным и частным показателем

б) функциональному и табличному способам описания

+в) структурной и приведенной форме

г) регрессионной и рекурсивной структуре

9. Система эконометрических уравнений включает в себя следующие переменные (несколько вариантов ответов):

+а) предопределенные

б) комплексные

в) экономические

+г) зависимые

10. Укажите справедливые утверждения по поводу системы эконометрических уравнений (несколько вариантов ответов):

а) предназначена для расчета доверительных интервалов для коэффициентов регрессии

+б) включает множество эндогенных и множество экзогенных переменных

+в) система уравнений, каждое из которых может содержать эндогенные переменные других уравнений

г) содержит только лаговые и текущие экзогенные переменные

11. В эконометрической практике стационарность временного ряда означает…

а) наличие тренда

б) систематические изменения дисперсии

+в) отсутствие систематических изменений дисперсии

г) наличие строго периодических колебаний

12. Реальный экономический процесс описывают с помощью системы одновременных в _________ форме.

а) параметрической

б) приведенной

+в) структурной

г) присоединенной

????????????????13. Пусть D – число предопределенных переменных , отсутствующих в данном уравнении, но присутствующих в системе, а Н – число эндогенных переменных в уравнении. Имеется следующая макроэкономическая модель:

где - потребление в период t ; - инвестиции в период; -государственные расходы в период; -валовый национальный продукт в период; - ошибки уравнений. Определите для второго уравнения системы число…

а) 1

б) 2

в) 3

г) 0

14. Для оценки параметров структурной модели системы необходимо…

а) чтобы все уравнения системы были неидентифицируемо или сверхидентифицируемы

б) чтобы хотя бы одно уравнение системы было идентифицируемо или сверхидентифицируемо

в) чтобы хотя бы одно уравнение системы было неиденфицируемо или сверхидентефицируемо

+г) чтобы все уравнения системы были идентифицируемы или сверхидентифицируемы

15. Модель Филлипса служит для описания зависимости…

а) объема выпуска от затрат капитала и труда

+б) уровня безработицы от изменения заработной платы

в) спроса на товары различных групп от дохода

г) прибыли от расходов на рекламу

16. Модель идентифицируема, если число параметров структурной формы модели…

+а) равно числу параметров приведенной формы модели

б) меньше числа параметров приведенной формы модели

в) не равно числу уравнений модели

г) больше числа параметров приведенной формы модели

17. Структурные коэффициенты системы одновременных уравнений не могут быть оценены через коэффициенты приведенной формы модели, данная система уравнений называется…

+а) неидентифицируемой

б) неоднозначной

в) неопределенной

г) неструкурируемой

18. Для долгосрочных периодов наблюдения уровни ряда не имеют горизонтальной оси группировки. Это свойство…

а) рядов типа «белый шум»

б) стационарных рядов

+в) нестационарных рядов

г) рядов, с ярко выраженными сезонными колебаниями

19. Эндогенными переменными не являются…

а) переменные, значение которых определяется внутри системы

б) зависимые переменные

в) переменные y в уравнениях системы вида y=f(x)

+г) независимые переменные