Практична робота №1

Тема: «Визначення фінансової надійності банків»

Мета: навчитися визначати фінансову надійність комерційних банків та розраховувати економічні нормативи НБУ, що регулюють їх діяльність

Методично-технічне обладнання та посібники:

1. ЗУ «Про банки і банківську діяльність» №2121-III від 07.12.2000

2. Інструкція про порядок регулювання діяльності банків в Україні №368 від 28.08.2001

3. Шевченко Р.І. «Банківські операції» стор. 16-21

Методичні вказівки до виконання роботи:

НБУ встановлює наступні економічні нормативи:

1. Мінімальний розмір регулятивного капіталу банку (Н₁): Н₁ = ОК + ДК – В

Розмір регулятивного капіталу банку не повинен бути меншим 114 489 тис. грн., встановленого НБУ (Н₁), згідно Постанови НБУ від 04.03.2009 р. №116.

2. Норматив адекватності регулятивного капіталу/платоспроможності (Н₂).

₅

Н₂ = (РК / (∑А_і * К_і)) * 100% ≥ 10%

3. Норматив адекватності основного капіталу (Н₃)

Н₃ = (ОК / А) * 100% ≥ 4%

4. Норматив миттєвої ліквідності (Н₄)

Н₄ = ((К_к + К_кр) / З_пр) * 100% ≥ 20%

5. Норматив поточної ліквідності (Н₅)

Н₅ = ((А_ПЛ + А_ВЛ) / З_всп) ≥ 40%

6. Норматив короткострокової ліквідності (Н₆)

Н₆ = (ЛА / КЗ ) * 100% ≥ 20%

7. Норматив максимального розміру кредитного ризику на одного контрагента (Н₇)

Н₇ = ((В_к + ПЗ_к) / РК) * 100% ≤ 25%

8. Норматив великих кредитних ризиків (H₈)

Н₈ = (∑(В_к + ПЗ_к) \ РК ) * 100% ≤ (8 * РК)

9. Норматив максимального розміру кредитів, гарантій та поручительств, наданих одному інсайдеру (Н₉)

Н₉ = ((В_і + ПЗ_і) / РК) * 100% ≤ 5%

10. Норматив максимального сукупного розміру кредитів, гарантій та поручительств, наданих інсайдерам (Н₁₀)

Н10 = (∑(В_і + ПЗ_і) / РК) * 100% ≤ 30%

11. Норматив інвестування в ЦП окремо за кожною установою (Н₁₁)

Н₁₁ = (К_ін / РК) * 100% ≤ 15%

12. Норматив загальної суми інвестування (Н₁₂)

Н₁₂ = (∑К_ін / РК) * 100% ≤ 60%

13. Норматив ризику загальної відкритої (довгої/ короткої) валютної позиції банку (Н₁₃)

Н₁₃ = (З_ввп / РК) * 100% ≤ 30%

Вхідний контроль:

1. З якою метою НБУ встановлює економічні нормативи для комерційних банків?

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Що таке ліквідність банку?

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Завдання №1

На основі даних таблиці визначити;

- розмір основного капіталу (1 рівня), додаткового капіталу (2 рівня) та відвернення;

- розмір регулятивного капіталу;

- норматив адекватності регулятивного капіталу (Н₂)

- норматив адекватності основного капіталу (Н₃).

Порівняти розраховані показники 2009 року з нормативними значеннями, встановленими НБУ, та показниками минулого періоду. Зробити висновки щодо платоспроможності банку.