- •1Общая характеристика анализа среды финансовой деятельности организации.
- •2.Правило «доминирования» при оценке инвестиционного риска.
- •1.Составляющие микросреды финансовой деятельности организации.
- •2. Финансовый риск банкротства.
- •1. Составляющие макросреды финансовой деятельности организации.
- •2. «Ликвидность» и «платежеспособность» предпринимателя.
- •1.Определение критических точек организационной среды.
- •2.Понятие риска финансового актива.
- •1.Влияние размеров организации на установление значимых факторов.
- •2.Способы измерения риска финансовых активов.
- •1. Особенности анализа внешней среды на современном этапе.
- •2. Понятие риска инвестиционного портфеля.
- •1. Критические точки в деятельности российских фирм.
- •2. Способы измерения риска портфельных инвестиций.
- •1. Формирование базы данных о внутренней и внешней среде организации.
- •2. Виды рисков с финансовыми активами.
- •1.Методы оценки информации о внутренней и внешней среде.
- •2.Увязка риска и доходности инвестиционного портфеля в модели capm (Capital Asset Pricing Model).
- •1 Swot – анализ в оценке среды предпринимательства.
- •2. Характеристика риск-менеджмента.
- •1. Характеристика классической и неоклассической теорий предпринимательских рисков.
- •2. Подходы к управлению рисками.
- •3.По аналогии с 10 билетом
- •1.Изучение проблем экономического риска в России.
- •2.Общая схема процесса управления риском.
- •1.Сущность предпринимательского риска.
- •2.Правила риск-менеджмента.
- •1.Функции предпринимательских рисков.
- •2.Общая характеристика методов воздействия на риск.
- •1.Процесс анализа оценки риска.
- •2.Организация управления риском на предприятии.
- •1.Критерии количественной оценки предпринимательских рисков.
- •2.Основные подходы к выявлению риска.
- •1.Методы количественной оценки предпринимательских рисков.
- •2.Опросные листы.
- •1.Методы качественной оценки предпринимательских рисков.
- •2.Структурные диаграммы.
- •1.Классификация предпринимательских рисков по Дж.Кейнсу.
- •2.Карты потоков.
- •1.Классификация предпринимательских рисков на макроэкономическом уровне.
- •2.Прямая инспекция.
- •1.Классификация предпринимательских рисков на микроэкономическом уровне.
- •2.Анализ финансовой и управленческой отчетности.
- •1.Проявления предпринимательского риска для предприятий-призводителей.
- •2.Оценка ущерба.
- •1.Проявления предпринимательского риска для физических лиц.
- •2.Затраты на риск.
- •1.Степень риска и характер его возникновения.
- •2.Источники финансирования риска.
- •1.Содержание и классификация финансовых рисков.
- •2.Структура затрат при различных методах управления риском.
- •1.Риски, связанные с покупательной способностью денег.
- •2.Разработка программы страхования предприятий.
- •1.Содержание и классификация банковских рисков.
- •2.Формирование фонда риска в самостраховании.
- •1.Депозитные банковские риски.
- •2.Преимущества и недостатки самострахования.
- •1.Кредитные и процентные банковские риски.
- •2.Общие подходы к оценке эффективности методов управления риском.
- •1.Классификация инвестиционных рисков.
- •2.Экономические критерии оценки эффективности управления риском.
2.Правило «доминирования» при оценке инвестиционного риска.
Возможно использование одного из способов инвестирования с учетом фактора риска является использование Правил доминирования. Эти правила складываются из стремления инвестора избежать риск, т. е. прибегнуть к дополнительному риску только в том случае, если это гарантирует ему более высокий доход. Правила доминирования позволяют выбрать финансовый инструмент, обеспечивающий наилучшее соотношение дохода и риска. Они состоят в следующем: • При одинаковом уровне ожидаемого дохода из всех возможных вариантов инвестирования предпочтение отдается наименее рискованной ценной бумаге. • При равной степени риска из всех возможных вариантов инвестирования предпочтение отдается ценной бумаге с наивысшим доходом. Портфель, состоящий из инвестиций с наивысшим доходом для данной степени риска или наименьшим уровнем риска для данной ожидаемой нормы дохода, носит название эффективного портфеля.
3. Выберите вариант вложения капитала.В первом варианте максимально возможный убыток сост 12000 евро,СК-53000 евро.Во втором варианте максимально возможный убыток сост 86000 долл,СК-101000 долл. Критерий выюора-коэффициент риска.
Решение: Криска=У/СК
Криска 1 = 12000/53000=0,226
Криска 2 = 86000/101000=0,851
Значитвыбираем первый вариант
Билет№2.
1.Составляющие микросреды финансовой деятельности организации.
Микроср.х-ся суб-тами, имеющие непосредствен.отнош.к данной фирме и к возм-тям ее рук-ва по извлечению дох-в. В нее входят: -поставщики-посредники- покупатели клиенты-конкуренты-контактн.ауд-риипоставщики – юр.и физ.лица, обеспечивающ.данное п/п и его конкурентов произ-ными запасами.Влияние: 1.увеличение цен на предметы снабжения обуславливает увеличение цен на готов.прод.2.непоставки запасов приводят к наруш.графика отгрузки.Посредники – орг-ии, помогающ.дан-у п/п в продвиж., распротран.и сбыте ее готов.прод.среди покуп-лей и влияющ.на возм-ном уровне на величину получаем.п/п-ских дох-в:-торгов.посредники, дилеры-посредники по орг-ии товародвиж.-маркетингов.-фин-кт.посредники.
Торгов.посредники – орг-ии помогающ.находить покуп-лей или непоср-но продавать прод.
Посредники по орг.товародвиж. – орг-иии помогающ.проиизв-лю готов.прод.создавать запасы собствен.изделий и осущ-ть их транспорт-ку от мест пр-ва до мест назнач.
Маркет. посредн.- это орг., занимающ. марк. иссл-ми, а также проблемами предприн. риска.
К числу финн. –кред. посредн. отн-ся банки, кред. учрежд., страховые комп.,основное назначение кот. помогать производить фин. сделки по приобретению и сбыта прод.
Покупатели или клиенты:-покуп-ли потребит-го р-ка
-покуп-ли р-ка производ-лей явл. орг. приобретавших товар для дальнейшего исп-ия в процессе пр-ва и выпуска гот. прод. -Покуп-ли р-ка промежут. продавцов- это физ. и юр. л. приобретавший товар или услуги для дальнейшего перепродажи и извлечение собств. прибыли.
-покуп-ли р-ка гос.учрежд.
-покуп-ди м/унар.р-ка
Конкуренты:- желание- конкуренты-товарно-родовые,
-товарно-видовые конкуренты,- марки-конкуренты.
Жел.-конкур. – это желание кот.покупатель возм-но захоет удовлетворить.Товарно-родовые конкуренты – это основные способы удовл. желание выбранной ранее выбранной покупки.Товарно- видовые конкуренты - разработка одного и того же тов., способн. удовлетв. конкур. желание покупателей.
Марки- конкуренты –это тов. разных произ. способное . удовл. окончат. определивший желание покупателей.
Контактн.аудитории: классиф-ся:1.по х-ру воздействия на интересы п/п2.по содерж.самих контактных ауд-ий.
Контактн.ауд.- люб.гр., кот.прояв-т потенциальн.или реальн.интерес к деят-ти дан-го п/п и м-т оказ-ть влияние на его способности извлекать дох.от реал-ции гот.прод.в проц-се хоз.деят-ти.Виды:-благотворит.ауд.-искомые ауд.
-нежелательн.ауд.Благотвор.ауд. – это гр., интерес кот-х к п/п носит положит.х-тер.(спонсоры).Искомые ауд. – это гр., чьей заинтересованности п/п ищет, но не обязат-о находит (СМИ, депутаты).Нежел.ауд. – это гр., интерес кот-х п\п д-но стараться не привлекать, но обязат-о вынуждено счит-ся с ним если он прояв-ся (налог.органы ит.п.).