Київський національний економічний університет

імені Вадима ГЕТЬМАНА

Факультет економіка та управління

Кафедра макроекономіки та державного управління

методичні матеріали

щодо змісту підсумкового контролю їх знань з дисципліни

“макроекономічне ПРОГНОЗУВАННЯ ”

для студентів зі спеціальності «Менеджмент організацій»

спеціалізації «Менеджмент державних установ»

усіх форм навчання

Київ 2011

1. Перелік питань, що охоплює зміст робочої програми дисципліни

1. Сформулюйте об’єкт, суб’єкт, предмет та мету макроекономічного прогнозування (МЕП).

2. Назвіть та розкрийте зміст основних задач макроекономічного прогнозування.

3. Поясність у чому полягає суть пошукового та нормативного прогнозів?

4. Обгрунтуйте взаємозв’язок між категоріями «передбачення» та «прогноз».

5. Визначте відомі Вам джерела прогнозної інформації. Назвіть основні критерії оцінки корисності даних для МЕП ?

6. Поясність методологію МЕП та охарактеризуйте її складові.

7. Перелічте принципи МЕП та поясність що кожен з них означає.

8. Назвіть функції МЕП та охарактеризуйте їх змістовно.

9. Наведіть класифікацію прогнозів за основними ознаками.

10. Охарактеризуйте методи МЕП за їх загальною класифікацією (формалізовані, експертні та комбіновані): переваги та недоліки застосування.

11. Назвіть, які статистичні методи прогнозування Вам відомі ? Назвіть етапи їх реалізації ?

12. Обґрунтуйте фактори застосування методів МЕП.

13. Сформулюйте проблеми, які повинні відображати довгострокові, середньострокові та короткострокові соціально-економічні прогнози.

14. Охарактеризуйте технологію МЕП через основні стадії та їх етапи. Визначте, які основні задачі МЕП розраховуються на стадіях ретроспекції, діагнозу та проспекції?

15. Поясніть, у чому полягає суть інформаційного та програмного забезпечення прогнозних рішень.

16. Дайте характеристику методів індивідуальних та колективних експертних оцінок в МЕП.

17. Охарактеризуйте процедуру проведення експертизи в МЕП. Назвіть відомі Вам види експертних оцінок.

18. Охарактеризуйте моделі часових рядів за формою представлення (адитивні та мультиплікативні).

19. Поясніть, як обирається метод прогнозування ЧР ? Визначте, для чого виконується перевірка стаціонарності ЧР ?

20. Обґрунтуйте сутність попереднього аналізу часового ряду: змістовно охарактеризуйте процедури: фільтрації, ідентифікації.

21. Поясніть алгоритм методу перевірки різниць середніх рівнів.

22. Сформулюйте, у чому полягає сутність методу Форстерса-Стьюарта ?

23. Назвіть основні характеристики динаміки ЧР. Поясніть, виконання яких завдань передбачає аналіз динаміки ЧР ?

24. Назвіть, які існують методи виявлення тренду? Наведіть їх порівняльну характеристику.

25. Поясніть, у чому полягає суть декомпозиції часового ряду?

26. Сформулюйте мету коригування рівнів часового ряду. Визначте відповідні методи та обґрунтуйте вимоги щодо їх адекватного застосування.

27. Дайте характеристику стаціонарного процесу. Як перевірити часовий ряд на стаціонарність?

28. Дайте характеристику авторегресійного процесу.

29. Наведіть змістовну характеристику існуючих методів згладжування часових рядів.

30. Поясність зміст та алгоритм перевірки автокореляції в МЕП.

31. Визначте, в чому полягає суть ретроспекції ?

32. Поясніть, як здійснюється прогнозування економічної динаміки на основі трендових моделей?

33. Назвіть методи згладжування часового ряду.

34. Обгрунтуйте, які типи кривих зростання найчастіше використовуються в соціально-економічних дослідженнях і як здійснюється їх попередній вибір?

35. ,Наведіть характеристику адаптивних методів прогнозування.

36. Дайте характеристику методів прогнозування тренд-сезонних економічних процесів.

37. Дайте характеристику методів фільтрації сезонної компоненти часового ряду.

38. Визначте, як прогнозується випадкова складова часового ряду?

39. Поясність стратегію оцінки методу прогнозування. Назвіть її основні етапи.

40. Сформулюйте помилки прогнозування та обґрунтуйте їх джерела.

41. Поясність змістовно, як здійснюється перевірка “якості” прогнозу? Які існують критерії оцінки адекватності і точності формалізованих моделей?

42. Дайте характеристику параметричних і непараметричних методів аналізу точності прогнозів.

43. Визначте алгоритм, за яким розраховується прогноз номінального та реального ВВП?

44. Поясність процедурно, як прогнозувати індекс фізичного обсягу виробництва та дефлятор ВВП?

45. Обгрунтуйте змістовно прогнозні розрахунки валового випуску у поточних і порівняних цінах.

46. Сформулюйте поетапно процедуру розрахунку кінцевих споживчих витрат домогосподарств, некомерційних організацій (що обслуговують домогосподарства) у прогнозному періоді?

47. Поясність змістовно, як розрахувати капітальні вкладення у прогнозному періоді?

48. Охарактеризуйте процедурно, як визначити рівень цін за допомогою рівняння кількісної теорії грошей ?

49. Обгрунтуйте суть факторної моделі інфляції.

50. Наведіть характеристику моделі, яка відображає процес розвитку інфляції у часі?

51. Визначте, у чому полягає суть економетричної моделі розвитку інфляції?

52. Охарактеризуйте, у чому полягає суть моделі впливу зміни світових цін та структурних зрушень на рівень інфляції?

53. Дайте характеристику методів та моделей прогнозування інфляції.

54. Назвіть та охарактеризуйте типи виробничих функцій використовуються в макропрогнозуванні?

55. Сформулюйте та параметрично охарактеризуйте прогнозну лінійно-логарифмічну функцію Кобба-Дугласа.

56. Охарактеризувати модель середньострокового прогнозування ВВП України на основі виробничої функції.

57. Визначте типи економетричних моделей. Сутність кореляційного та регресійного аналізу.

58. Поясніть особливості прогнозування економічного зростання на основі. динамічної моделі Кейса та моделі Самуельсона-Хікса.

59. Поясність змістовно модель економічного зростання Солоу.

60. Охарактеризуйте процедурно прогнозування розвитку міжгалузевих виробничих зв’язків.

61. Сформулюйте особливості прогнозування розвитку монетарної сфери та грошового ринку

62. Поясніть алгоритм прогнозування зайнятості та безробіття

63. Дайте характеристику методолого-методичних аспектів прогнозування розвитку зовнішньоекономічної діяльності

64. Обгрунтуйте важливість та охарактеризуйте особливості прогнозування процесів інноваційного розвитку економіки

2. Приклади типових завдань, що виносяться на іспит

1. За даними 30 місяців заданого часового ряду у_t були одержані значення

коефіцієнтів автокореляції рівнів:

r₁ = 0.63; r₂ = 0.38; r₃ = 0.72; r₄ = 0.97; r₅ = 0.55;

r₆ = 0.40; r₇ = 0.65;

r_i - коефіцієнти автокореляції i – го порядку.

а) Охарактеризувати структуру цього ряду, використовуючи графічне відображення.

б) Для прогнозування майбутніх значень у_t пропонується побудувати авторегресійну модель. Обрати найкраще рівняння авторегресії, обґрунтувати вібір. Записати загальний вид цього рівняння.

2. Відомі наступні значення рівнів безробіття у, (%) за 8 місяців:

Місяць …. 1 2 3 4 5 6 7 8

y_t ………. 8,8 8,6 8,4 8,1 7,9 7,6 7,4 7,0

а) Визначити коефіцієнти автокореляції рівнів цього ряду першого та другого порядку.

б) Обґрунтувати вибір рівняння тренду й розрахувати його параметри.

в) Дати економічне тлумачення одержаних результатів.

3. На основі статистичних даних за період 1981-1997рр., побудовані регресійні

моделі динаміки валового внутрішнього продукту країни:

лінійна функція = a+ b×t;

32,6; R² = 0,965; F =276,88 (F_табл = 4,96)

експоненційна функція = a × e^,bt; Ln .

0,06; R² = 0,9952; F =2057,9 (F_табл = 4,96)

Визначити за якою функцією оцінка тренду буде кращою.

4. Виявити тенденцію в динамічному ряді методом Форстера-Стюарта за даними, які характеризують макроекономічний показник Yt та представлені в таблиці:

Рік (t)	1	2	3	4	5	6	7	8
Yt	10,3	14,3	7,7	15,8	14,4	16,7	15,3	20,2

Рік (t)	9	10	11	12	13	14	16	16
Yt	17,1	7,7	15,3	16,3	19,9	14,4	18,7	20,7

5. В таблиці представлені дані про динаміку обсягів виробництва з 1-го по 14-й рік. Визначити форми кривої методом характеристик приросту та похідних характеристик приросту.

Рік (t)	1	2	3	4	5	6	7
Yt	36,6	49,3	101,7	125,8	134,4	146,7	175,3

Рік (t)	8	9	10	11	12	13	14
Yt	227,1	235,7	255,3	269,3	299,9	304,4	318,7

6. Задані рівні ВВП за 17 років (табл.1). На основі статистичних даних за перші

12 років побудована трендова модель динаміки валового внутрішнього

продукту країни: та зроблений прогноз ВВП на 13-17 роки.

Визначити прогнозну якість побудованої моделі.

Таблиця 1

t	Yt (Рівень ВВП)	(Розрахунковий ВВП)	еt= Yt-
1	705,1	620,9307692
2	772	715,5251748
3	816,4	810,1195804
4	892,7	904,713986
5	963,9	999,3083916
6	1015,5	1093,902797
7	1102,7	1188,497203
8	1212,8	1283,091608
9	1359,3	1377,686014
10	1472,8	1472,28042
11	1598,4	1566,874825
12	1782,8	1661,469231
13	1990,5	1756,063636	234,43636
14	2249,7	1850,658042	399,04196
15	2508,2	1945,252448	562,94755
16	2732,0	2039,846853	692,15315
17	3052,6	2134,441259	918,15874

7. За допомогою простого лінійного експоненційного згладжування

(прийняти a = 0,3 та 0,7) за даними бюджетних видатків на економіку та

підтримку зовнішньої торгівлі наведених у таблиці 2:

1. зробити прогноз на I кв. 2002 р.;

2. визначити при якому параметрі згладжування прогноз буде якіснішим.

Таблиця 2

Квартал	№ періоду	Бюджетні видатки
1	2	3	4	5
Січень-Березень 2000	1	8,6
Квітень-Червень	2	9,5
Липень-Вересень	3	6,7
Жовтень-Грудень	4	20,9
Січень-Березень 2001	5	6,7	11,425	11,425
Квітень-Червень	6	18,2	10,0075	8,1175
Липень-Вересень	7	14,8	12,46525	15,17525
Жовтень-Грудень	8	9,2	13,16568	14,91258
Січень-Березень 2002	9

8. За даними наведеної таблиці 3, користуючись адитивною моделлю

декомпозиційного аналізу часових рядів, розрахувати:

1. сезонну компоненту часового ряду (S);

2. помилку прогнозу (Е), якщо відомі сезонна компонента (S) та рівняння тренду: Y = 15,1451 - 0,2714t;

3. середнє абсолютне відхилення (МАЕ) та середню квадратичну помилку (МSЕ).

Таблиця 3.

Квартал	t	БВ	Разом за 4кв.	Ковзкі середні
1	2	3	4	5
Січень-Березень 19Х6	9	10,200
			80,500	20,125
Квітень-Червень	10	22,000
			87,000	21,75
Липень-Вересень	11	39,100
			83,900	20,975
Жовтень-Грудень	12	15,700
			61,900	15,475
Січень-Березень 19Х7	13	7,100
			38,900	9,725
Квітень-Червень	14	7,600
			30,600	7,65
Липень-Вересень	15	8,500
			27,200	6,8
Жовтень-Грудень	16	7,400
			19,600	4,9
Січень-Березень 19Х8	17	3,700
Квітень-Червень	18	5,200

9. За даними наведеної таблиці 4, користуючись мультиплікативною моделлю декомпозиційного аналізу часових рядів, розрахувати:

1. сезонну компоненту часового ряду (S);

2. помилку прогнозу (Е), якщо відомі сезонна компонента (S) та рівняння тренду: Y = 15,691 - 0,3266x;

3. середнє абсолютне відхилення (МАЕ) та середню квадратичну помилку (МSЕ).

Таблиця 4

Квартал	t	Бюджетні видатки	Разом за 4кв.	Ковзкі середні
1	2	3	4	5
Січень-Березень 19Х6	9	10,200
			80,500	20,125
Квітень-Червень	10	22,000
			87,000	21,75
Липень-Вересень	11	39,100
			83,900	20,975
Жовтень-Грудень	12	15,700
			61,900	15,475
Січень-Березень 19Х7	13	7,100
			38,900	9,725
Квітень-Червень	14	7,600
			30,600	7,65
Липень-Вересень	15	8,500
			27,200	6,8
Жовтень-Грудень	16	7,400
			19,600	4,9
Січень-Березень 19Х8	17	3,700
Квітень-Червень	18	5,200

10. Експерти оцінили важливість заходів щодо вирішення конкретної макроекономічної проблеми. Оцінка заходів експертами наведена в таблиці. Визначити групові оцінки заходів та коефіцієнти компетенції експертів.

Захід	Експерт
	Е1	Е2	Е3
З1	0,6	0,3	0,2
З2	0,4	0,7	0,8

11. Ранжування об’єктів виконано чотирма експертами, результати зведені в таблицю. Визначити: яке ранжування відповідає медіані, яке середньому значенню.

Експерти	Об’єкти
	О1	О2	О3	О4
Е1	1	4	3	2
Е2	2	2	3	2
Е3	3	1	3	2
Е4	4	1	1	4

12. За даними наведеної таблиці 5 розрахувати на прогнозний період:

а) індекс фізичного обсягу виробництва;

б) індекс споживчих цін;

в) індекс оптових цін;

г) дефлятор ВВП;

д) номінальний та реальний ВВП.

Таблиця 5

Періоди	ВВПt номінальний	ВВПt реаль-ний	Дефля-тор ВВПt	Індекс споживчих цін	Індекс опто-вих цін	Індекс фізич-ного обсягу виробництва	Питома вага інвестцій у ВВП
1	2	3	4	5	6	7	8
1996 кв1	16688	16688	1	1	1	1	1
кв2	17867	18002	0,99250	1,0740	1,0510	1,0787	3,5433
кв3	22510	22995	0,97892	1,1266	1,0689	1,2870	2,5595
кв4	24454	19734	1,23921	1,1931	1,0902	0,8767	-0,4481
1997 кв1	18728	15368	1,21864	1,2420	1,1099	0,6284	0,1768
кв2	20485	17048	1,20158	1,2644	1,1298	0,9103	0,4667
кв3	26076	21839	1,19403	1,2745	1,1389	1,0661	0,5935
кв4	28076	20724	1,35478	1,3102	1,1526	0,7947	-0,2828
1998 кв1	20983	15768	1,33071	1,3469	1,1745	0,5616	0,0939
кв2	23440	17350	1,35099	1,3671	1,1897	0,8269	0,0908
кв3	29516	21495	1,37317	1,3739	1,2468	0,9170	0,0058
кв4	27868	17842	1,56192	1,5443	1,5186	0,6045	-0,6857
1999 кв1	25157	15074	1,66895	1,6338	1,5915	0,5409	-0,8310
кв2	30110	17203	1,75026	1,7270	1,6536	0,6838	-0,3169
кв3	37268	21116	1,76492	1,7908	1,7049	0,7013	0,3013
кв4	34589	18184	1,90221	1,8768	1,7782	0,4879	-0,2577
2000 кв1
кв2
кв3
кв4

13. За даними наведеної таблиці 6 розрахувати:

1) валовий випуск продукції на прогнозний період;

2) обсяг проміжного споживання на прогнозний період;

3) ВВП в ринкових цінах у прогнозному періоді;

4) вироблений ВВП у прогнозному періоді.

Таблиця 6

Прогнозування показників виробництва волового внутрішнього продукту

		Валова додана вартість в основних цінах	Валовий випуск продукту в основних цінах	Проміжне споживання	Чисті податки	Валовий внутрішній продукт в ринкових цінах	Індекс оптових цін	Коефіцієнт змін затратоміскості виробництва	Коефіцієнт зміни рівня витрат у прогнозному періоді
1996	1 кв.	15202	36813	21611	1486	16688	1
	2 кв.	16223	40032	23809	1644	17867	1,0510	1,0131	1,10171
	3 кв.	19840	49011	29171	2670	22510	1,0689	1,0007	1,22521
	4 кв.	20824	50104	29280	3630	24454	1,0902	0,9818	1,00374
1997	1 кв.	16563	40919	24356	2165	18728	1,1099	1,0185	0,83183
	2 кв.	18164	44740	26576	2321	20485	1,1298	0,9980	1,09115
	3 кв.	22883	58623	35740	3193	26076	1,1389	1,0263	1,34482
	4 кв.	23457	60139	36682	4619	28076	1,1526	1,0005	1,02636
1998	1 кв.	17992	45034	27042	2991	20983	1,1745	0,9845	0,73720
	2 кв.	19986	50103	30117	3454	23440	1,1897	1,0010	1,11371
	3 кв.	25614	65102	39488	3902	29516	1,2468	1,0091	1,31115
	4 кв.	23376	65364	41988	4492	27868	1,5186	1,0590	1,06331
1999	1 кв.	20991	54111	33120	4166	25157	1,5915	0,9528	0,78880
	2 кв.	25562	62611	37049	4548	30110	1,6536	0,9668	1,11863
	3 кв.	32088	81408	49320	5180	37268	1,7049	1,0238	1,33121
	4 кв.	28854	74974	46120	5735	34589	1,7782	1,0154	0,93512
2000	1 кв.
	2 кв.
	3 кв.
	4 кв.

14. За даними наведеної таблиці 7, користуючись індексним (нормативним)

методом, розрахувати:

1) оплату праці найманих працівників на прогнозний період;

2) чисті податки на виробництво та імпорт у прогнозному періоді;

3)обсяг валового прибутку (змішаного доходу) у прогнозному періоді;

4) ВВП за категоріями доходів у прогнозному періоді.

Таблиця 7