48. Поняття та різновиди ризиків платіжних систем

Наявні в літературі підходи до характеристики ризиків платіжних досить різноманітні і на даний час єдиної систематизованої класифікації ризиків платіжних систем не існує. Взявши до уваги існуючі критерії та системи класифікації, запропоновані окремими авторами, враховуючи чинну нормативно-правову базу та узагальнивши наявні підходи, можна представити таку класифікацію ризиків платіжних систем:

Ризики платіжних систем Фінансові ризики Кредитний ризик;Ризик ліквідності; Ризик переукладення угоди; Ризик прирістних витрат Розрахунковий ризик Системний ризик Нефінансові ризики Операційний ризик Правовий ризик Природний ризик Ризик людського фактора Політичний ризик

Запропонована класифікація передбачає поділ ризиків платіжних систем на фінансові і нефінансові. Фінансові ризики пов'язані з діяльністю контрагентів і завжди наявні при фінансових операціях.

49. Фінансові ризики платіжних систем

Фінансові ризики - предмет особливої уваги в платіжній системі, оскільки баггківоькі і платіжні системи тісно пов'язані, платоспроможність і ліквідність окремих банків та їх клієнтів залежать від політики і практичного досвіду використання платіжної системи фінансовими органами, а також від контрольно-наглядопої та «охоронної» стратегії центральних банків.

У правилах платіжної системи ставиться завдання відокремити платіжну операцію від комерційної, якою є продаж товарів, оскільки платіжна операція с лише результатом комерційної. Тому до фінансових ризиків платіжної системи можна віднести лише ризики, що виникають на певних стадіях фінансової або комерційної операцій, а саме на стадіях, що пов'язані з платіжною частиною угоди.

Фінансовий ризик платіжної системи - це ймовірність настання непередбаченої ситуації, пов'язаної з діяльністю учасників платежів на платіжній фазі трансакції, що призводить до порушення грошових потоків через певну невизначеність щодо остаточного виконання платіжних зобов'язань.

Кредитний ризик платіжної системи - це ймовірність настання непередбаченої ситуації, що виникає на платіжній стадії операції, може призвести до відхилення від поставленої мети через невиконання членом або учасником платіжної системи свого фінансового зобов'язання перед іншими учасниками системи у визначений термін внаслідок своєї повної чи часткової н еп л атосп роможноеті.

Ризик ліквідності це ризик того, що член або учасник платіжної системи не матиме достатньо коштів для виконання своїх фінансових зобов'язань належним чином (у повному обсязі) у визначений термін, але він зможе їх виконати в інший час у майбутньому.

Ризик переукладення угоди (пасовий ршик) - ймовірність настання непередбаченої ситуації, що виникає в платіжному процесі, може призвести до

відхилення від поставленої мети через невиконання зобов'язань однією із сторін внаслідок часового розриву між укладенням угоди і розрахунком за нею та характеризуємся невизначеністю інформації щодо зміни умов (у позитивному чи негативному напрямі) у разі укладення на ринку повторної угоди.

Часовий ризик виникає у зв'язку з можливістю змін у фінансовому стані сторін у період між надходженням інформації* про платіж та виконанням остаточного розрахунку. Ризик переукладення угоди виникає найчастіше, коли учасники платежу перебувають у різних часових поясах (як у межах внутрішньодержавної платіжної системи, так і під час розрахунків за міжнародними зобов'язаннями).

Ризик прирістшіх витрат (ризик втраченої вигоди) - ймовірність виникнення ситуації, яка виключає можливість компенсувати банкам-учасникам платежів відсутність практики нарахування процентів на їх резерви в центральному банку, що перевищують обов'язкові.

Втраченою вигодою від розміщення коштів у центральному банку є той процент, який не виплачується банку за суму коштів, що перевищує обов'язкові резерви. Уникнення ризику втраченої вигоди або зниження його ступеня може бути досягнуто безплатним наданням платіжних послуг або безоплатним наданням овердрафтного кредиту центральним банком.

Розрахунковий ризик - імовірність настання непередбаченої ситуації, яка створює можливість порушення своїх зобов'язань емітентом розрахункових засобів.

Системний ризик - ризик того, що неспроможність одного з учасників платіжної системи або фінансових ринків виконати свої зобов'язання призведе до нездатності інших учасників системи виконати свої зобов'язання у встановлений термін в таких масштабах, що під загрозою опиниться вся фінансова система.

Системний ризик може виникнути як із фінансових причин, так і внаслідок збоїв у енергопостачанні, мережах зв'язку або відмов обладнання чи недоліків програмного забезпечення. Системний ризик можна розглядати як підвищення всіх інших видів ризиків до такого ступеня і в таких масштабах, що під загрозою колапсу опиняється вся платіжна система.

Досить часто системний ризик утворюється при недостатньо відлагодженому або неправильному управлінні ризиками в межах платіжної системи. Єдиною

установою, яка може запобігти великим втратам є центральний банк держави. Однак при цьому утворюється моральний ризик. Адже розраховуючи, що центральний банк врятує систему в разі виникнення кризи, учасники системи не вживатимуть жодних заходів щодо зниження рівня ризику.

Моральний ризик - імовірність настання непередбаченої ситуації, яка може спричинити зловживання з боку учасників платіжної системи відносно гаранта платежу, що проявляється в ухиленні від застосування будь-яких заходів щодо управління ризиками (передача ризику кредиторові останньої інстанції") без його на це згоди.