- •Вопросы для самоконтроля и подготовки к экзамену и зачвету
- •Тема 1. Организационно-правовые основы деятельности коммерческого банка
- •Организационные основа деятельности коммерческих банков
- •Банковская система и законодательство Банковская система ссср накануне перестройки
- •1987Год. Постановление Правительства ссср от №821 (17 июля)
- •Правовое регулирование открытия и ликвидации банков
- •Виды банков и критерии их классификации
- •Слайд 1.6.Смысл маркетинга
- •Маркетинг и банк
- •Маркетинговый подход
- •Комплексная методика оценки деятельности коммерческого банка
- •Оценка ресурсной базы коммерческого банка
- •Средний остаток ресурсов в период
- •Ресурсы (обязательства) на срок т
- •Формы безналичных расчетов: Схемы документооборота
Комплексная методика оценки деятельности коммерческого банка
Таблица
в %, тыс. руб.
|
Коэффициенты. |
Показатели |
Формула расчета |
Значение показателя |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
К1 |
С.Показатели достаточности капитала и качества пассивов |
|
|
|
К1.1 |
Отношение капитала к нетто-активам и/или показатель достаточности капитала Н1 |
Ст. 3.2, либо 1.27:1.28 |
|
|
К1.2 |
Доля депозитов предприятий и/ или вкладов населения в пассивах |
Ст. 1.13: 1.28 |
|
|
.К1.3…n |
Доля ценных бумаг в пассивах |
|
|
|
К2 |
А. Показатели качества активов |
|
|
|
К2.1 |
Отношение активов, взвешенных с учетом риска к величине активов и/или отношение РВПС и других резервов к капиталу банка |
|
|
|
К.2.2. |
Доля кредитных вложений (работающих активов, ценных бумаг) в нетто активах |
|
|
|
К2.… |
Отношение резервов на возможные потери по кредитным требованиям к кредитным требованиям |
|
|
|
К3 |
М. Показатели финансового менеджмента |
|
|
|
К3.1 |
Прибыльность активов (ROA), на базе прибыли до налогообложения |
Ст.2.20: 1.10 |
|
|
К3.2 |
Прибыльность капитала (ROE) |
|
|
|
К3n |
Прибыльность активов и капитала на базе нетто-прибыли |
|
|
|
К4 |
Е. Показатели доходности |
|
|
|
К4.1 |
Доходность работающих активов (кредитных вложений, ценных бумаг в % годовых) |
|
|
|
К4.2 |
Затратность привлеченных средств (стоимость финансирования), в % годовых |
|
|
|
К4.3…n |
Спрэд (чистая процентная маржа), доходы/расходы |
|
|
|
К5 |
L .Показатели ликвидности |
|
|
|
К5.1 |
Кассовая ликвидность (текущая ликвидность) |
|
|
|
К5.2 |
Общая ликвидность |
|
|
|
К5.3…n |
Степень сопряженности кредитов и депозитов |
|
|
|
К6 |
S .Показатели чувствительности к рискам (лимиты риска) |
|
|
|
К6.1 |
Максимальная величина риска на одного заемщика (тыс. руб) |
|
|
|
К6.2 |
Максимальная величина крупных кредитных рисков (тыс.уб) |
|
|
|
К3…6n |
Отношение вкладов населения к капиталу банка и/или величина открытой валютной позиции |
|
|
Сдайд 2.2
|
Группы и (их состав1) |
|
I группа Безрисковые активы- 0-2% II группа Активы с минимальным риском- 10 % Ш группа Активы с умеренным риском – 20% IV группа Активы повышенного риска – 50 V группа Рисковые активы - 100
|
Классификация активов по степени риска
(Инструкция Банка России 110-й от 16.01. 2004 г.)
|
Группы и (их состав2) |
Коэффициенты риска |
|
I группа
II группа
Ш группа
IV группа
V группа
|
0
0
2
0 0
10
10
10 10
10
10
20
20
20
20
20
50
50
50
100 |