1.1.4 Участники рынка forex

FOREX объединяет более 17000 дилинговых центров, около 3,5 млн. клиентов – участников из 83 стран мира. Участниками рынка Forex являются следующие группы:

• центральные банки,

• коммерческие банки,

• международные корпорации,

• брокерские и финансовые компании,

• иные юридические и физические лица.

Коммерческие банки, корпорации и другие участники работают на рынке как для решения своих текущих задач и хеджирования (страхования) финансовых операций, так и для получения прибыли от спекулятивных операций на Forex. Самая же многочисленная группа участников – мелкие инвесторы, и именно они обеспечивают ликвидность рынка [6].

Федеральная резервная система США и центральные банки других стран «Большой семерки»

Федеральная резервная система США

(FED – Federal Reserve Board – c 2006 года председатель Джон Сноу).

Как и другие центральные банки, Федеральная резервная система США оказывает влияние на валютный рынок тремя традиционными способами:

• изменением учетной ставки;

• инструментами финансового рынка и

• посредством валютных операций.

• Центральные банки других стран «Большой семерки»

• Европейский центральный банк (ЕЦБ) был основан 1 июня 1988 г. Для управления обращением евро.

• Японский банк (the Bank of Japan)

• Английский банк (the Bank of England)

1.2 Обзор математических средств технического анализа

Для прогнозирования движения рынка применяются анализ двух видов: фундаментальный и технический (исследование графиков прошлых изменений товарных цен).

Фундаментальный анализ основан на применении теоретических моделей валютного ценообразования и изучении основных экономических и подобных факторов, влияющих на курсы иностранных валют.

При фундаментальном анализе все подходы классифицируются как изучение экономических, финансовых, политических факторов и кризисов. Экономические факторы отличаются от остальных трех составляющих регулярностью появления их характеристик. Дни и время опубликования экономических данных хорошо известны заранее, по крайней мере в промышленно развитых странах.

Технический анализ используется для прогнозирования движения рынка на основе информации о ситуации на рынке в предыдущие периоды его работы. В основном он сводится к исследованию графиков изменения цен валют в предыдущие периоды, чтобы предсказать их возможное дальнейшее изменение. Технический анализ – один из самых мощных инструментов для прогнозирования состояния финансовых рынков.

Технический анализ легко выполнять с помощью компьютеров, что весьма важно, так как средства технического анализа становятся все изощреннее и, вместе с тем, более дешевыми.

Главная сила технического анализа состоит в его гибкости по отношению к исходным финансовым инструментам, рынкам, и промежуткам времени. Трейдер, специализирующийся на какой-то одной валюте, может легко использовать одни и те же технические приемы и навыки, чтобы торговать любой другой валютой.

Технический анализ обеспечивает трейдера разнообразными торговыми сигналами, когда и что продавать или когда и что покупать.

Математические инструменты технического анализа, называемые техническими индикаторами, обеспечивают более объективное представление об активности цен, они позволяют получать торговые сигналы до того, как соответствующая информация появится на графиках изменения цен.

Индикатор – это результат математических расчетов на основе показателей цены и/или объёма. Полученные величины используется для прогнозирования ценовых изменений. В мире существует большое количество разработанных технических индикаторов. Основными группами технических индикаторов являются скользящие средние и осцилляторы.

Скользящее среднее значение цены (moving average) – это среднее значение цены за определенное количество выбранных временных интервалов (недель, дней, часов, минут и т.д.). Чем больше число временных интервалов, по которому вычислено среднее, тем более сглаженным является соответствующий график. Скользящее среднее значение цены облегчает визуальное наблюдение за активностью валюты за счет исключения статистических шумов.

Осцилляторы предназначены для получения сигналов о возникновении на рынке ситуаций «рынок перекуплен» (overbought) и «рынок перепродан» (oversold). Сигналы осцилляторов полезны, в основном, в верхней и нижней областях их измерительных шкал, а генерируются они в результате расхождений между графиком цены анализируемой валюты и графиком осциллятора. В момент пересечения нулевой линии, если таковая имеется, вырабатывается сигнал об изменении направления движения валюты [6].

В данном разделе был проведён краткий обзор теоретических основ валютного рынка и математических средств технического анализа, позволяющих правильно построить прогноз изменения цен данного рынка.

2 Разработка алгоритма прототипа программной системы работы на валютном рынке на основе метода системного скальпирования

2.1 Основные положения метода системного скальпирования

Под системным скальпированием обычно понимают различные стратегии, целью которых является получение незначительных прибылей, порядка 3-10 пунктов, при обнаружении изменений цены.

Рассмотрим одну из стратегий системного скальпирования при покупке Евро.

Предварительно необходимо открыть четыре окна с графиками валютных пар EURUSD, USDCHF, GBPUSD и USDJPY и установить на всех графиках период 15 мин.

На каждом графике следует вывести два индикатора экспоненциальной скользящей средней и применить к ценам Close: для одного индикатора – выбрать период 7 и синий цвет, для другого - выбрать период 34 и красный цвет. Масштаб графика рекомендуется выбрать в соответствии с рисунком 2.1.

Рисунок 2.1 – Рекомендуемый масштаб графика

Рассматриваемая стратегия продажи Евро состоит в следующем:

1. Необходимо определить момент, когда на графике EURUSD возникает боковой тренд и построить границы ценового коридора с помощью одного из описанных ранее методов (рисунок 2.2).

Рисунок 2.2 – Выявление бокового тренда

2. Для открытия короткой позиции по Евро необходимо одновременное выполнение следующих условий:

а) на графиках EURUSD и GBPUSD появились «сильные скачки» вниз, величиной не менее на 12-14 пунктов, и движение цены вниз продолжается за пределами построенного ценового коридора. Информация о появлении того или иного события на графике сохраняется в соответствующих глобальных переменных.

Пример указанного изменения цены показан на рисунке 2.3.

Рисунок 2.3 – «Сильные скачки»

б) на графиках USDCHF и USDJPY появились «сильные скачки» вверх, величиной не менее на 12-14 пунктов, и движение цены вверх продолжается за пределами построенного ценового коридора,

в) на графиках EURUSD и GBPUSD красная скользящая средняя располагается выше синей скользящей средней,

г) на графиках USDCHF и USDJPY синяя скользящая средняя располагается выше красной скользящей средней.

Схематично данные условия можно изобразить следующим образом, на схеме указаны цвета свечей и скользящих средних (рисунок 2.4).

Рисунок 2.4 – Схематичное представление условий

3. Закрытие короткой позиции по Евро выполняется в том случае, когда цена четыре раза подряд (пример 1.1990, 1.1992, 1.1994, 1.1996) увеличивается (рисунок 2.5).

Рисунок 2.5 – Изменение цены в сторону увеличения

При использовании данной стратегии максимально допустимые потери составляют 7 пунктов. При малейшем сомнении в дальнейшем направлении изменения цены и при наличии прибыли любой величины следует закрывать позицию.

Аналогично строится стратегия покупки Евро:

1. Необходимо определить момент, когда на графике EURUSD возникает боковой тренд и построить границы ценового коридора с помощью одного из описанных ранее методов (рисунок 2.6).

Рисунок 2.6 – Выявление бокового тренда по EURUSD

2. Для открытия длиной позиции по Евро необходимо одновременное выполнение следующих условий:

а) на графиках EURUSD и GBPUSD появились «сильные скачки» вверх, величиной не менее на 12-14 пунктов, и движение цены вверх продолжается за пределами построенного ценового коридора. Пример такого изменения цены на графике EURUSD приведен на рисунке 2.7.

Рисунок 2.7 – «Сильные скачки» вверх по EURUSD

В соответствии с рассматриваемой стратегией в данный момент ситуация на графике GBPUSD имеет аналогичный вид (рисунок 2.8).

Рисунок 2.8 – «Сильные скачки» вверх по GBPUSD

б) на графиках USDCHF и USDJPY появились «сильные скачки» вниз, величиной не менее на 12-14 пунктов, и движение цены вниз продолжается за пределами построенного ценового коридора. Пример ситуации на графике USDJPY, возникшей одновременно с ситуацией на графике EURUSD, приведен на рисунке 2.9.

Рисунок 2.9 – «Сильные скачки» вниз по USDJPY

Ситуация на графике USDCHF выглядит аналогично (рисунок 2.10).

Рисунок 2.10 – «Сильные скачки» вниз по USDCHF

в) на графиках EURUSD и GBPUSD красная скользящая средняя располагается ниже синей скользящей средней,

г) на графиках USDCHF и USDJPY синяя скользящая средняя располагается ниже красной скользящей средней.

Схематично данные условия можно изобразить следующим образом, на схеме указаны цвета свечей и скользящих средних (рисунок 2.11).

Рисунок 2.11 – Схематичное представление условий

3. Закрытие длинной позиции по Евро выполняется в том случае, когда цена четыре раза подряд (например 1.2090, 1.2088, 1.2086, 1.2084) уменьшается.

При использовании данной стратегии максимально допустимые потери составляют 7 пунктов. При малейшем сомнении в дальнейшем направлении изменения цены и при наличии прибыли любой величины следует закрывать позицию [6].

2.2 Основные положения алгоритма прототипа системы работы на валютном рынке на основе метода системного скальпирования

Исходные данные:

N0 – длинна массивов: EURUSD, GBPUSD, USDCHF, USDJPY.

sizeW – ширина окна анализа.

i – момент времени, в который проверяется открывать позицию или нет (i>sizeW).

Delta1Min – минимальная разность между соседними котировками.

Delta2Min – минимальная разность между первым и последним элементом окна анализа.

USD – американский доллар.

GBP – фунт стерлингов.

CHF – швейцарский франк.

JPY – японская йена.

EUR – евро.

WorkPair – рабочая валютная пара: EURUSD, или GBPUSD, или USDCHF, или USDJPY.

iw – номер элемента в окне.

FlagOpen – индикатор закрыта позиция (0) /открыта позиция (1).

sizeR – количество возвратов.

sizeW+1 – элемент, у которого рассматривается позиция.

Алгоритм нахождения сильных скачков в массивах и определение знаков скачков заключается в следующем:

1. Проанализировать величину всего скачка sign0.

2. Если скачок оказался не меньше Delta2Min, то проверить, скачок был направлен вверх или вниз.

3. Провести анализ элементов в окне.Если расстояние между соседними элементами было не меньше Delta1Min, то проверить на знак разность между соседними элементами.

4. Если все разности между соседними элементами имеют такой же знак, как и скачок всего окна, то в этом окне есть сильный монотонный скачок.

Алгоритм открытия позиции состоит в следующем:

1. Определить знаки для каждой рабочей пары (WorkPair) на одинаковой ширине окна sizeW;

2. Знаки EURUSD и GBPUSD должны совпадать, также должны совпадать знаки USDCHF и USDJPY. Причем знаки EURUSD и USDCHF должны быть противоположными;

3. Открыть позицию по выбранной рабочей паре;

4. Для скачка направленного вниз открыть короткую позицию, т.е. продать;

5. Для скачка направленного вверх открыть длинную позицию, т.е. покупать;

6. Положить FlagOpen=1 (позиция открыта).

Алгоритм закрытия позиции состоит в следующем:

1. Если найдены sizeR подряд скачка между соседними элементами, направленные в противоположную сторону от основного направления скачка всего окна, то закрываем позицию (FlagOpen=0);

2. В противном случае держать позицию открытой.

Основной алгоритм разработки прототипа программной системы работы на валютном рынке на основе метода системного скальпирования заключается в следующем:

1. Изначально все позиции закрыты (FlagOpen=0);

2. Выбираем элемент, у которого хотим узнать позицию;

3. Если позиции были закрыты, то проверить выполняются ли условия для открытия позиции;

4. Если все условия выполнены, то применить алгоритм открытия позиции;

5. Если позиции были открыты, то применить алгоритм закрытия позиции;

6. Перейти к следующему анализируемому элементу.

Приведём блок-схему данного алгоритма.

начало

Ввод рабочей пары, с которой хотят работать

FlagOpen=0

i=sizeW+1, N1, 1

FlagOpen=0

нет

да

Возможно открыть позицию

4 раза в обратную сторону

нет

нет

да

да

Открыть позицию

Закрыть позицию

Держать позицию

График возрастающий

FlagOpen=0

нет

да

Покупка

Продажа

FlagOpen=1

конец

Рисунок 2.12 – Блок-схема прототипа программной системы работы на валютном рынке на основе метода системного скальпирования

В данном разделе приведены теоретические положения алгоритма метода системного скальпирования при работе на валютном рынке. Сформулированы требования к основным переменным, необходимым для разработки соответствующего алгоритма. Также разработана схема алгоритма.

3 Программная реализация прототипа программной системы работы на валютном рынке на основе метода системного скальпирования

В качестве среды разработки [7, 8] прототипа системы работы на валютном рынке на основе метода системного скальпирования выбрана среда MSVisualStudio 2013.

В ходе выполнения работы была разработана программная реализация прототипа системы работы на валютном рынке на основе метода системного скальпирования и выполнена проверка его работоспособности [9].

3.1 Интерфейс программной реализации

«Прототип программной системы работы на валютном рынке на основе метода системного скальпирования» реализован в виде консольного приложения Win32 написанного на языке программирования С++ [10, 11].

Исходные данные о значениях котировок валютных пар вводятся из соответствующих файлов.

В окне консольного приложения выводятся исходные данные, введенные из файла, и их количество.

Затем в окне консольного приложения появляется диалог, позволяющий выбрать одну из четырёх рабочих валютных пар: e – EURUSD, g – GBPUSD, c – USDCHF, j – USDJPY (рисунок 3.1).

Рисунок 3.1 – Ввод в окне рабочей валютной пары консольного приложения «Прототип программной системы работы на валютном рынке на основе метода системного скальпирования»

После выполнения расчетов на основе метода системного скальпирования в окне консольного приложения выводятся знаки валютных пар, для которых выявлены «сильные скачки», моменты времени (при реализации прототипа – выводится номер соответствующего элемента массива), когда необходимо открывать позицию (покупать или продавать), удерживать позицию и закрывать позицию по выбранной валютной паре (рисунок 3.2).

Рисунок 3.2 – Вывод результатов системного скальпирования

Для завершения работы программы следует нажать любую клавишу.