- •Введение
- •1. Имитационное моделирование
- •Виды имитационного моделирования:
- •2. Моделирование рисков инвестиционных проектов
- •3. Технология имитационного моделирования в среде ms Excel
- •Функция «слчис»
- •Функция «случмежду»
- •Функция «нормализация»
- •Функция «нормстрасп»
- •4. Статистический анализ результатов имитации
- •4.1 Ковариация и корреляция
- •4.2 Инструмент анализа данных «Корреляция»
- •4.3 Результаты корреляционного анализа
- •4.4 Инструмент анализа данных «Описательная статистика»
- •Заключение
- •Библиография
Заключение
Имитационное моделирование позволяет учесть максимально возможное число факторов внешней среды для поддержки принятия управленческих решений и является наиболее мощным средством анализа инвестиционных рисков. Необходимость его применения в отечественной финансовой практике обусловлена особенностями российского рынка, характеризующегося зависимостью от внеэкономических факторов и высокой степенью неопределенности.
Результаты имитации могут быть дополнены вероятностным и статистическим анализом и в целом обеспечивают менеджера наиболее полной информацией о степени влияния ключевых факторов на ожидаемые результаты и возможных сценариях развития событий.
К недостаткам рассмотренного подхода следует отнести:
трудность понимания и восприятия имитационных моделей, учитывающих большое число внешних и внутренних факторов, вследствие их математической сложности и объемности;
при разработке реальных моделей может возникнуть необходимость привлечения специалистов или научных консультантов со стороны;
относительную неточность полученных результатов, по сравнению с другими методами численного анализа и др.
Несмотря на отмеченные недостатки, в настоящее время имитационное моделирование является основой для создания новых перспективных технологий управления и принятия решений в сфере бизнеса, а развитие вычислительной техники и программного обеспечения делает этот метод все более доступным для широкого круга специалистов-практиков.
Библиография
А.А. Емельянов. Структурный анализ и динамические имитационные модели в экономике. – М.: Финансы и статистика, 2005.
Н.Б. Кобелев Основы имитационного моделирования сложных экономических задач. – М.: Дело. 2006.
Д. Круглински, С. Уингоу, Дж. Шеферд. Microsoft Excel – справочник пользователя. Спб.:Питер., 2010.
А.А. Емельянов, Е.А. Власова, Р.В. Дума. Имитационное моделирование экономических процессов. М. Финансы и статистика, 2005
Е.В. Бережная, В.И. Бережной. Математические методы моделирования экономических систем. М.: 2006.
А.А. Емельянов. Имитационное моделирование экономических процессов. М.: 2005.
Размещено на Allbest.ru