2014 ДЗ

Задание № 1

Какая особенность структуры активов российских банков предопределила их высокую подверженность рискам в период кризиса 1998 года (табл. 3)?

Максимальный балл за выполнение задания – 10.

Задание № 2

Упорядочите в порядке убывания ликвидности следующие виды активов:

• Рублевые облигации НОМОС-Банка.

• Кредит МБК овернайт

• Акции Выксунского металлургического завода

• Корреспондентский счет в Райфайзенбанке

• Здание банка

• Кредит юридическому лицу на срок 3 месяца

• Кредит физическому лицу на срок 5 месяцев

• Валютные облигации «Метинвест Холдинг»

• Кредит МСБ сроком на 6 месяцев.

• Доллары США

• Участие в уставном капитале «Нетинвестхолдинг».

• Опцион кол на индекс РТС

• Кредит овернайт в ЦБ РФ

• Просроченная задолженность корпоративного клиента

Максимальный балл за выполнение задания – 10.

Задание № 3

Опишите распределение функций между 4-мя сотрудниками отдела по управлению рисками активов и пассивов.

Максимальный балл за выполнение задания – 10.

Задание № 4

Рассчитать кривую ликвидности наколенным итогом. Предложить рекомендации по исправлению дефицита ликвидности (с указанием сумм предлагаемых операций) (табл. 7)?

Таблица 7

Платежный календарь

Максимальный балл за выполнение задания – 20.

Задание № 5

Рассчитать нормативы Н2 и Н4 по данным табл.7 при условии, что Овм*=0,8Овм, Овт*=0,8Овт.

Максимальный балл за выполнение задания – 10.

Задание 6. Рассчитать изменение процентной маржи если в интервале до 90 дней ставки вырастают на 100 базисных пунктов, а в интервале от 90 дней – свыше одного года – на 2%.

Максимальный балл за выполнение задания – 20

Задание 7. Рассчитать дюрацию активов и пассивов при условии ежегодных платежей. Сделать выводы о подверженности банка риску снижения текущей стоимости капитала.

Балансовый отчет гипотетического банка

Максимальный балл за выполнение задания – 20