Лекция 6 Тема: “ Проценты за кредит ”
Проценты за кредит или статистика процентных ставок - это статистика цен особого вида.
Задачей статистики процентных ставок является краткосрочный учет условий выплаты процентов по избранным видам кредита, вложений и ценных бумаг для того, чтобы можно было сделать заключение об изменении тенденции развития процентных ставок.
Процентная ставка - размер процента за кредит, представляющая собой отношение величины дохода от ссуды к сумме ссуды.
Учетная ставка - процентная ставка, которую берут кредитные учреждения за покупку векселей.
Статистика изучает динамику процентов за кредит Центрального банка и коммерческих банков для анализа и прогнозирования формирования рынка кредитных ресурсов.
Процентные ставки (проценты годовых)
|
Показатели |
|
апрель |
1997 г. | |||
|
|
1995 г. |
1996 г. |
январь |
февраль |
март |
апрель |
|
Межбанковская ставка |
190,4 |
31,7 |
23,5 |
29,4 |
38,2 |
32,6 |
|
Депозитная ставка |
102,0 |
43 |
34,5 |
34,5 |
18,2 |
18,2 |
|
Ставка по кредитам |
320,3 |
80,2 |
71,6 |
60,8 |
59,3 |
- |
Система показателей по процентным ставкам включает основные виды ставок, представленных в экономике России:
месячные значения рассчитаны по схеме сложного процента
квартальные значение определяется как среднеарифметическое величины месячного значения
Тема: «Банковская статистика»
Банковская статистика - это основа формирования статистики денежного обращения и кредита.
Банковская статистика - это статистика отрасли «Финансы, кредит страхование, пенсионное обеспечение»
Она включает банковскую деятельность, страхование, пенсионное обеспечение и вспомогательную финансово-посредническую деятельность.
Банки - центральное звено финансовых учреждений (по терминам СНС - финансовых корпораций)
Виды деятельности банков:
кредитные операции
залоговые операции
лизинговые операции
валютные операции
депозитные операции
операции с векселями
банковские операции с ценными бумагами
Задачи банковской статистики:
определение величины финансовых активов
определение величины финансовых обязательств
определение состава и структуры финансовых активов и пассивов
Своеобразие деятельности банков состоит в балансовом характере банковской статистики.
Требования финансовых учреждений классифицируются по секторам экономики, а обязательства в соответствии с их уровнем ликвидности.
Особенность банковской статистики - точная регистрация фактов
На международном уровне сбором и анализом данных банковской статистики занимаются МВФ, БМС, ОЭСР
Баланс, составленный на конкретную дату представляет собой результат процессов регулирования и управления денежным результатом.
Показатели основных группировок баланса коммерческих банков по методологии международной финансовой статистики. Расширенное правительство = местное правительство + внебюджетные фонды + правительство России.
|
Показатели |
1.0197 |
1.07.97 |
1.08.97 |
1.09.97 | ||||
|
|
трлн. руб. |
удельный вес % |
трлн. руб. |
удельный вес % |
трлн. руб. |
удельный вес % |
трлн. руб. |
удельный вес % |
|
АКТИВ | ||||||||
|
Резервы |
48,3 |
9,24 |
52,7 |
8,77 |
51,9 |
8,43 |
53,9 |
8,56 |
|
Инвестиционные активы |
73,7 |
14,10 |
72 |
11,98 |
71 |
11,53 |
72 |
11,44 |
|
Требования к расширенному правительству |
150,9 |
28,87 |
187,3 |
31,18 |
196,6 |
31,94 |
198,8 |
31,58 |
|
В том числе к местным органам власти |
2,8 |
0,54 |
4,9 |
0,82 |
7,7 |
1,25 |
9,6 |
1,52 |
|
Требования к нефинансовым государственным предприятиям |
80,2 |
15,35 |
86,8 |
14,45 |
84,6 |
13,74 |
82,7 |
13,14 |
|
Требования к предприятиям частного сектора и населения |
166,5 |
31,86 |
197 |
32,79 |
203,6 |
33,07 |
212,5 |
33,75 |
|
Требования к прочим финансовым институтам |
0,2 |
0,04 |
0,1 |
0,02 |
0,2 |
0,03 |
0,1 |
0,02 |
|
Баланс |
522,6 |
100,00 |
600,8 |
100,00 |
615,6 |
100,00 |
629,6 |
100,00 |
|
ПАССИВ | ||||||||
|
Депозиты до востребования |
92,4 |
15,49 |
113 |
16,56 |
117,3 |
16,88 |
117,7 |
16,62 |
|
Срочные и сберегательные депозиты |
169,3 |
28,38 |
187,2 |
27,44 |
191,6 |
27,56 |
192,2 |
27,14 |
|
В том числе: депозиты в иностранной валюте |
72 |
12,07 |
74,9 |
10,98 |
75,4 |
10,85 |
75,5 |
10,66 |
|
Инструменты денежного рынка |
26,7 |
4,48 |
22,8 |
3,34 |
23,1 |
3,32 |
22,8 |
3,22 |
|
Иностранные пассивы |
60,7 |
10,18 |
71,7 |
10,51 |
78,5 |
11,29 |
88,5 |
12,49 |
|
Депозиты расширенного правительства |
12,1 |
2,03 |
21,8 |
3,20 |
22 |
3,17 |
24,7 |
3,49 |
|
В том числе: депозиты местных органов власти |
4,5 |
0,75 |
11,2 |
1,64 |
11,8 |
1,70 |
12,9 |
1,82 |
|
Кредиты, предоставленные денежной властью |
12,8 |
2,15 |
10,6 |
1,55 |
10,1 |
1,45 |
8,8 |
1,24 |
|
Счета капитала |
124,8 |
20,92 |
142,6 |
20,90 |
145,4 |
20,92 |
146,5 |
20,68 |
|
Прочие (сальдо) |
21,2 |
3,55 |
26,5 |
3,88 |
19,9 |
2,86 |
18,7 |
2,64 |
|
Баланс |
596,5 |
100,00 |
682,3 |
100,00 |
695,1 |
100,00 |
708,3 |
100,00 |
Содержание банковской статистики определяется функциями институциональной единицы.
В целом группы показателей банковской статистики следующие:
Показатели, характеризующие развитие банковской системы
Балансовая статистика банков
Статистика кредитных, валютных операций, операций с текущими и расчетными счетами, обменных курсов, процентных ставок
-
Количество действующих банков на 1.01.96 -
2273
1.01.97 -
2007
1.04.97 -
1913
1.07.97 -
1818
1.10.97 -
1742
1.11.97 -
1717
Количество учреждений Сбербанка России в 1996-97 годах - 34426