- •Нет верного утверждения
- •Возрастающей, вогнутой и непрерывной
- •Нет верного утверждения
- •1.8. Годовой внутренней доходностью облигации называют:
- •Нет верного утверждения
- •Нет верного утверждения
- •2.2. Купонная облигация с внутренней доходностью r и платежами, осуществляемыми 4 раза в год по купонной ставке f погашается через 3 года. Котируемая цена облигации принимает наибольшее значение:
- •2.3. Купонная облигация с внутренней доходностью r и платежами, осуществляемыми 4 раза в год по купонной ставке f погашается через 3 года. Котируемая цена облигации принимает наибольшее значение:
- •2.5. Значение внутренней доходности облигации при непрерывном начислении процента r и начисления процента m раз в год r(m) связаны между собой соотношением:
- •Нет верного ответа
- •Периодом применения процентной ставки
- •Нет верного утверждения
- •Нет верного утверждения
- •Сумме сроков от текущего момента до каждого платежа по облигации, взвешенных текущими значениями этих платежей
- •Текущей стоимости облигации, наращенной по ставке r к моменту времени t
- •Нет верного утверждения
- •Текущей стоимости облигации, наращенной по ставке r к моменту времени t
- •Нет верного утверждения
- •Текущей стоимости облигации, наращенной по ставке r к моменту времени t
- •Текущей стоимости облигации, наращенной по ставке r к моменту времени t
- •Текущей стоимости облигации, наращенной по ставке r к моменту времени t
- •Сумме текущей стоимости облигации, вычисленной при ставке r1 и всех купонных платежей до момента времени t
- •Возрастающими и несовпадающими
- •Нет верного утверждения
- •Нет верного утверждения
- •Нет верного утверждения
-
текущей стоимости облигации
-
Текущей стоимости облигации, наращенной по ставке r к моменту времени t
-
стоимости облигации в момент времени t, дисконтированной к текущему моменту по ставке r
-
Нет верного утверждения
5.2. Планируемая себестоимость инвестиций в облигацию на момент времени t между текущим моментом и моментом погашения облигации при равных безрисковых процентных ставках r на все сроки инвестирования будет равна:
-
текущей стоимости облигации
-
Текущей стоимости облигации, наращенной по ставке r к моменту времени t
-
стоимости облигации в момент времени t, дисконтированной к текущему моменту по ставке r
-
Нет верного утверждения
-
меньше текущей стоимости облигации
-
равна сумме текущей стоимости облигации и всех купонных платежей до момента времени t
5.3. Планируемая себестоимость инвестиций в облигацию на момент времени t между текущим моментом и моментом погашения облигации при равных безрисковых процентных ставках r на все сроки инвестирования будет равна:
-
стоимости облигации в момент времени t, дисконтированной к текущему моменту по ставке r
-
сумме текущей стоимости облигации и всех купонных платежей до момента времени t
-
Текущей стоимости облигации, наращенной по ставке r к моменту времени t
-
стоимости облигации в момент времени t за вычетом всех купонных платежей после этого момента
5.4. Планируемая себестоимость инвестиций в облигацию на момент времени t между текущим моментом и моментом погашения облигации при равных безрисковых процентных ставках r на все сроки инвестирования будет равна:
-
текущей стоимости облигации
-
Текущей стоимости облигации, наращенной по ставке r к моменту времени t
-
стоимости облигации в момент времени t, дисконтированной к текущему моменту по ставке r
-
равна сумме текущей стоимости облигации и всех купонных платежей до момента времени t
5.5. Планируемая себестоимость инвестиций в облигацию на момент времени t между текущим моментом и моментом погашения облигации при равных безрисковых процентных ставках r на все сроки инвестирования будет равна:
-
Текущей стоимости облигации, наращенной по ставке r к моменту времени t
-
текущей стоимости облигации
-
стоимости облигации в момент времени t, дисконтированной к текущему моменту по ставке r
-
меньше текущей стоимости облигации
5.6. Непосредственно после покупки облигации безрисковые процентные ставки r0 на все сроки инвестирования изменились и стали равными r1. Фактическая стоимость инвестиций в облигацию на момент времени t между текущим моментом и моментом погашения облигации будет равна:
-
дисконтированной по ставке r1 в течение времени t стоимости облигации, вычисленной при ставке r0
-
Сумме текущей стоимости облигации, вычисленной при ставке r1 и всех купонных платежей до момента времени t
-
наращенной по ставке r1 в течение времени текущей стоимости облигации, вычисленной при ставке r0
-
сумме текущей стоимости облигации, вычисленной при ставке r0 и всех купонных платежей после момента времени t
5.7. Планируемая и фактическая стоимости инвестиций в облигации являются функциями времени на интервале от текущего момента до момента погашения. На указанном временном интервале эти функции являются непрерывными, а также: