8 Сущность и значение экзогенных переменных. Приведите пример.

Экзогенность - буквально "внешнее происхождение" - свойство факторов (и важнейшее требование, предъявляемое к ним) эконометрических моделей, заключающееся в предопределенности, заданности их значений, независимости от функционирования моделируемой системы (явления, процесса). Экзогенность противоположна эндогенности. Значения экзогенных переменных определяется вне модели и на их основе в рамках рассматриваемой модели определяются значения эндогенных переменных. Экзогенность факторов (регрессоров) эконометрических (регрессионных) моделях является одним из важнейших предположений. Нарушение этого условия приводит к существенному ухудшению качества стандартных оценок параметров, например методом наименьших квадратов, а именно - оценки параметров становятся смещенными и несостоятельными. Последнее означает, что даже при большом объеме выборки оценки могут не приближаться к истинным значениям параметров модели. Для того чтобы сделать такие прогнозы, в качестве исходных данных используются значения других переменных, называемых экзогенными переменными. Предположения о значениях таких переменных делаются пользователем модели. Например, в эконометрической модели уровень продаж автомашин в следующем году может быть привязан к уровню валового внутреннего продукта и процентных ставок. Чтобы сделать прогноз относительно объема продаж автомобилей в следующем году (это эндогенная переменная), следует получить данные о величине валового внутреннего продукта и процентных ставок для будущего года, которые относятся к экзогенным переменным. Эконометрическая модель может представлять собой как очень сложную систему, так и простую формулу, которая может быть легко подсчитана на калькуляторе. В любом случае она требует знаний по экономике и статистике. Сначала для определения соответствующих взаимосвязей применяются знания по экономике, а затем для оценки количественной природы взаимосвязей полученные за прошедший период данные обрабатываются с помощью статистических методов.

11. Что такое лаговая переменная?

Множество предоставленных переменных формируется из всех экзогенных переменных, которые могут быть привязаны к прошлому, текущему и будущему моменту времени. И так называемых лаговых переменных. То есть значения которых входят в уравнения анализируемой эконометрической системы измеренными в прошлом по отношению к текущему моменту времени. ( лаг-шаг).

12. Суть эконометрической модели. Этапы процесса моделирования.

Суть заключается в том, что она будучи представленной в виде набора матем.соотношений описывает функции конкретной экономической системы, а не системы вообще. Н-р: экономика РО, а не какого-то другого региона.

Этапы процесса моделирования.

Разделено на 6 этапов:

1) Постановочный ( представляет собой определение конечной цели моделирования набора участвующих моделей факторов и показателей их роли)

2) Априорный – это предмодельный анализ экономической сущности изучаемой модели, формирование априорной информации.

3) параметризация

4) информационный

5)идентификация модели – это статистическое оценивание параметров модели

6)верификация модели – это оценка точности данных, проверка адекватности моделей.