Test_ekonometrika_1

Автокорреляционная функция характеризует…

зависимость значения коэффициента автокорреляции от его порядка

значения коэффициентов автокорреляции, которые могут быть отображены на коррелограмме

Анализ возможности численной оценки неизвестных коэффициентов приведенных уравнений составляет…

проблему идентификации

Анализ возможности численной оценки неизвестных коэффициентов структурных уравнений по оценкам коэффициентов приведенных уравнений составляет…

проблему идентификации

Анализ показателей динамики временного ряда показал, что приблизительно одинаковы цепные абсолютные приросты уровней временного ряда. Это означает, что трендовая компонента модели временного ряда описывается ________ зависимостью.

линейной

Было замечено, что при увеличении количества вносимых удобрений урожайность также возрастает, однако по достижении определенного значения фактора моделируемый показатель начинает убывать. Для исследования данной зависимости можно использовать спецификацию уравнения регрессии…

В исходное уравнение регрессии добавляются факторы. При этом . Определите, какие дополнительные факторы необходимо включить в исходное уравнение.

x₂ и x₃

В исходном соотношении МНК сумма квадратов отклонений фактических значений результативного признака от его теоретических значений …

минимизируется

В качестве фиктивной переменной в эконометрическую модель зависимости заработной платы от ряда факторов может быть включен…

уровень образования работника

В качестве фиктивной переменной в эконометрическую модель зависимости заработной платы от ряда факторов может быть включен…

уровень образования работника

В линейной регрессии переменными уравнения регрессии являются:

В линейном уравнении парной регрессии параметрами являются…

b

a

В линейном уравнении парной регрессии переменными не являются …

b

a

В приведенной форме модели в правой части уравнений находятся…

только независимые переменные

В системе одновременных уравнений m – число эндогенных переменных, а n – число экзогенных переменных. Число параметров полной структурной модели равно

n+m1

В случае стохастической зависимости множественный коэффициент корреляции R не может принимать значения…

R=1,2

R=100%

В стандартизованном уравнении множественной регрессии стандартизованными переменными не являются…

В структурной форме модели, построенной по указанной схеме взаимосвязей между переменными, количество экзогенных переменных равно…

3

В структурной форме модели, построенной по указанной схеме взаимосвязей между переменными, количество эндогенных переменных равно…

2

В таблице представлены результаты дисперсионного анализа. Значение суммы квадратов можно определить по соответствующей строке в столбце…

“SS”

В таблице представлены результаты дисперсионного анализа. Значение объясненной (факторной) дисперсии на одну степень свободы можно определить как…

”

отношение чисел, определенных на пересечении строки «Регрессия» и столбцов “SS” и “df”

столбцов “MS” и “df”

число на пересечении строки «Регрессия» и столбца “MS”

В таблице представлены результаты дисперсионного анализа. Значение остаточной дисперсии на одну степень свободы равно отношению чисел, определенных на пересечении…

строки «Остаток» и столбцов “SS” и “df”

В таблице представлены результаты дисперсионного анализа. Значение объясненной (факторной) суммы квадратов равно числу, определенному на пересечении…

столбца “SS” и строки «Регрессия»

В эконометрической модели коэффициент регрессии при каждой независимой переменной x

дает оценку ее влияния на величину зависимой переменной y в случае неизменности влияния на нее всех остальных переменных

Величина разности равна 0,15, где  коэффициент детерминации, следовательно…

доля остаточной дисперсии зависимой переменной y в ее общей дисперсии составила 15%

уравнением регрессии объяснено 85% дисперсии результативного признака

Взаимодействие коллинеарных факторов эконометрической модели означает, что…

теснота связи между ними превышает по абсолютной величине 0,7

факторы дублируют влияние друг друга на результат

Вид уравнения регрессии определяется…

функцией, описывающей взаимосвязь между зависимой и независимой переменными

характером связи между экономическими показателями

Временной ряд характеризует…

данные, описывающие один объект за ряд последовательных моментов (периодов) времени

Временным рядом является совокупность значений…

последовательных моментов (периодов) времени и соответствующих им значений экономического показателя

экономического показателя за несколько последовательных моментов (периодов) времени

Выберите верные утверждения по поводу системы одновременных уравнений.

может быть представлена в структурной форме модели и в приведенной форме

в ней могут присутствовать только эндогенные переменные

в ней одни и те же зависимые переменные в одних уравнениях входят в левую часть, а в других уравнениях – в правую часть системы

Гетероскедастичность остатков приводит к следующим нежелательным результатам:

оценки параметров регрессии будут неэффективными

интервальные оценки параметров регрессии будут неверными

Гетероскедастичность характеризуется тем, что случайные возмущения…

для каждого наблюдения распределены по-разному

Гипотеза о значимости в целом уравнения нелинейной регрессии проверяется с помощью критерия…

Фишера

Графическое изображение наблюдений на декартовой плоскости координат называется полем…

корреляции

Двухшаговый метод наименьших квадратов является частным случаем…

метода инструментальных переменных

косвенного метода наименьших квадратов

Для временного ряда рассматривается авторегрессионный процесс первого порядка . Известно, что . Временной ряд является…

стационарным

Для зависимости спроса на некоторый товар от цены за единицу товара и дохода потребителя получено уравнение регрессии вида . Парными коэффициентами корреляции могут быть…

Для линеаризации уравнения необходимо провести замену вида…

Для оценки заработной платы некоторого работника используется следующая модель , где – заработная плата i–го работника; – общий стаж его работы; – переменная, принимающая значение 1, если работник с высшим образованием и 0 в противном случае; – количество детей у работника; – переменная, принимающая значение 1, если работник мужчина и 0, если женщина. Сколько факторов необходимо представить в модели фиктивными переменными?

Введите ответ________ 2

Для проверки статистической значимости уравнения нелинейной регрессии по F-критерию Фишера используется…

индекс детерминации

Для расчета доверительных интервалов коэффициента регрессии служат следующие параметры:

стандартная ошибка коэффициента регрессии

критическое значение распределения Стьюдента (табличное значение)

Для регрессионной модели , с гетероскедастичностью остатков при отсутствии автокорреляции остатков ковариационная матрица возмущений является…

диагональной

Для системы одновременных взаимозависимых уравнений верным является утверждение: «количество балансовых соотношений…»

может быть равным нулю

Для указанной схемы взаимосвязей между переменными справедливы утверждения:

включает 3 уравнения

может быть описана с помощью системы одновременных уравнений

Для указанной схемы взаимосвязей между переменными справедливы утверждения:

может быть описана с помощью системы рекурсивных уравнений

включает 3 уравнения

Доступный обобщенный метод наименьших квадратов в случае гетероскедастичности модели и отсутствии автокорреляции остатков предполагает оценку неизвестных дисперсий (при идентификации некоторого факторного признака с помощью индекса j). Наиболее часто используется соотношение…

Если в спецификации линейной регрессии присутствует постоянное слагаемое, тогда количество фиктивных переменных…

на единицу меньше, чем число качественных состояний, которые необходимо учесть

равно числу наблюдений

Если все структурные коэффициенты модели определяются однозначно, единственным образом по коэффициентам приведенной формы модели, то есть если число параметров структурной формы модели равно числу параметров приведенной формы модели, то модель является…

идентифицируемой

Если все структурные коэффициенты модели определяются однозначно, единственным образом по коэффициентам приведенной формы модели, то есть если число параметров структурной формы модели равно числу параметров приведенной формы модели, то модель является…

идентифицируемой

Если значение коэффициента детерминации стремится к единице, то…

значение остаточной дисперсии зависимой переменной стремится к нулю

значение факторной дисперсии зависимой переменной стремится к ее общей дисперсии

Если коэффициент линейной корреляции равен 1, это означает, что между переменными…

существует прямая линейная функциональная зависимость

Если коэффициент регрессии является несущественным, то для него выполняются условия…

расчетное значение t-критерия Стьюдента меньше табличного

стандартная ошибка превышает половину значения параметра

Если коэффициент регрессии является существенным, то для него выполняются условия…

доверительный интервал не проходит через ноль

расчетное значение t-критерия Стьюдента больше табличного

Если оценка параметра эффективна, то это означает…

возможность перехода от точечного оценивания к интервальному

наименьшую дисперсию остатков

Если получены состоятельные оценки коэффициентов приведенной модели, то в силу теоремы Слуцкого оценки структурных коэффициентов, полученные косвенным методом наименьших квадратов (КМНК) являются…

состоятельными

Если предпосылки метода наименьших квадратов не выполняются, то оценки параметров уравнения регрессии могут не обладать свойствами…

эффективности

несмещенности

Зависимость валового национального продукта (Y) от денежной массы (X) характеризуется линейно-логарифмической эконометрической моделью, которая имеет вид…

Зависимость спроса Y на благо от его цены X, задаваемая функцией вида является…

убывающей функцией

выпуклой вниз функцией

Зависимость спроса на товары различных групп от дохода можно описать с помощью функций…

Торнквиста

Значение коэффициента автокорреляции второго порядка характеризует связь между…

исходными уровнями и уровнями этого же ряда, сдвинутыми на 2 момента времени

исходными уровнями и уровнями второго

Значение коэффициента детерминации близко к нулю. Следовательно, остаточная сумма квадратов стремится к …

общей сумме квадратов отклонений

Значение коэффициента детерминации составило 0,9, следовательно, отношение ______ дисперсии к общей дисперсии равно _____.

факторной … 0,9

остаточной … 0,1

Индекс корреляции для нелинейных форм связи находят по формуле…

Использование полинома третьего порядка в качестве регрессионной зависимости для однофакторной модели обусловлено…

неоднородностью выборки

Исходное соотношение метода наименьших квадратов имеет вид…

К видам эконометрических моделей по типам зависимости относятся модели …

линейной регрессии

нелинейной регрессии

К методам обнаружения гетероскедастичности остатков относятся:

графический анализ остатков

тест Голдфелда-Квандта

К основным подходам анализа структуры временного ряда, содержащего сезонные или циклические колебания, относятся:

расчет значений сезонной компоненты и построение аддитивной модели временного ряда

расчет значений сезонной компоненты и построение мультипликативной модели временного ряда

К проблеме построения эконометрической модели не относится …

разработка программного обеспечения для реализации эконометрических методов

К свойствам уравнения регрессии в стандартизованном виде относятся:

постоянный параметр (свободный член уравнения) регрессии отсутствует

входящие в состав уравнения переменные являются безразмерными

Качество подбора нелинейного уравнения регрессии можно охарактеризовать на основе показателей …

средней ошибки аппроксимации

индекса детерминации

Количество уравнений системы для указанной схемы взаимосвязей между переменными равно…

Введите ответ___________ 3

Количество уравнений системы для указанной схемы взаимосвязей между переменными равно…

Введите ответ____________ 3

Количество уравнений системы для указанной схемы взаимосвязей между переменными равно…

Введите ответ______________3

Коэффициент множественной корреляции изменяется в пределах…

Кривая Филипса, характеризует соотношение между нормой безработных (x) и процентом прироста заработной платы (y) и является _____ функцией с ______ горизонтальной асимптотой .

убывающей…нижней

Критическое (табличное) значение F–критерия является пороговым значением для определения …

статистической значимости построенной модели

доли дисперсии зависимой переменной, не объясняемой с помощью построенной модели, а вызванной влиянием случайных воздействий

значимости (существенности) моделируемой связи между зависимой переменной и совокупностью независимых переменных эконометрической модели

Лаг определяет…

порядок коэффициента корреляции временного ряда

Линейным образом в эконометрическую модель вида входит…

переменная y

Линейным образом в эконометрическую модель вида не входит…

переменная x

Матрица парных коэффициентов линейной корреляции может служить для решения следующих задач:

определения тесноты линейной связи между переменными

выявления мультиколлинеарных факторов

Матрица парных коэффициентов линейной корреляции может служить для решения следующих задач:

выявления мультиколлинеарных факторов

определения тесноты линейной связи между переменными

Метод наименьших квадратов может применяться для оценки параметров нелинейных регрессионных моделей, если эти модели являются…

нелинейными по параметрам, но внутренне линейными

Метод наименьших квадратов может применяться для оценки параметров нелинейных регрессионных моделей, если эти модели являются…

нелинейными по параметрами, но внутренне линейными

Метод наименьших квадратов применим к уравнениям регрессии, …

которые отражают линейную зависимость между двумя экономическими показателями

которые отражают нелинейную зависимость между двумя экономическими показателями и не могут быть приведены к линейному виду

которые отражают нелинейную зависимость между двумя экономическими показателями, но могут быть приведены к линейному виду

нелинейного вида

Метод наименьших квадратов применяется для…

выбора оптимальной линии из всех возможных для описания линейной зависимости некоторого поля корреляции

оценки параметров линейных уравнений регрессии

Метод определения оценок параметров функции из условия минимизации выражения называется методом …

наименьших квадратов

Методами аналитического выравнивания уровней временного ряда могут служить:

построение уравнения регрессии, характеризующего зависимость уровней ряда от времени

метод скользящей средней

Модель временного ряда предполагает…

зависимость значений экономического показателя от времени

Модель временного ряда, имеющая следующую спецификацию (где – уровень временного ряда, – тренд, – сезонная компонента, – конъюнктурная компонента, – случайная компонента), называется…

аддитивной

На основе 12 наблюдений построена множественная линейная регрессия с тремя факторными признаками. Остаточная сумма квадратов отклонений равна 24. Остаточная дисперсия на одну степень свободы равна…

3

На рисунке представлена реализация…

процесса, нестационарного по математическому ожиданию и периодически нестационарного по дисперсии

Неидентифицируемую модель в виде системы одновременных уравнений можно превратить в точно идентифицируемую…

вводя дополнительные ограничения на структурные коэффициенты

Некоторую функцию результатов наблюдений , значение которой принимают за наилучшее приближение в данных условиях к значению параметра генеральной совокупности X называют ______ оценкой.

точечной

Несмещенность оценки характеризуется …

равенством нулю математического ожидания остатков

зависимостью от объема выборки значения математического ожидания остатков

максимальной дисперсией остатков

отсутствием накопления остатков при большом числе выборочных оцениваний

Обобщенный метод наименьших квадратов для регрессионной модели с гетероскедастичностью, когда известны диагональные элементы автоковариационной матрицы случайных возмущений, называется _________ методом наименьших квадратов.

взвешенным

Обобщенный метод наименьших квадратов подразумевает …

преобразование переменных

переход от множественной регрессии к парной

введение в выражение для дисперсии остатков коэффициента пропорциональности

двухэтапное применение метода наименьших квадратов

Обоснованность введения фиктивной переменной z в модель вида y = +₁x₁+₂x₂, для неоднородной совокупности данных , где  зависимая количественная переменная,  независимые количественные переменные можно проверить с помощью…

теста Чоу на устойчивость

Объясненная дисперсия на одну степень свободы для множественной линейной регрессии, содержащей k факторов равна…

Основные характеристики строго стационарного временного ряда x(t) –  его средняя величина и дисперсия …

не зависят от t

Остаток регрессионной модели представляет собой оценку…

случайной ошибки

Отбор факторов в модель множественной регрессии может быть основан на сравнении значений…

частных коэффициентов корреляции

коэффициентов «чистой» регрессии

параметров при факторных переменных

свободных членов уравнения

Отбор факторов в эконометрическую модель множественной регрессии может быть осуществлен на основе …

матрицы парных коэффициентов корреляции

сравнения остаточной дисперсии до и после включения фактора в модель

Относительно системы верно следующее утверждение: количество экзогенных переменных системы равно…

2

Отношение факторной дисперсии к общей дисперсии равно 0,93, следовательно, величина …

коэффициента детерминации R² равна 0,93

разности (1- R²) равна 0,07, где R^{2 -} коэффициент детерминации

Оценки параметров линейного уравнения множественной регрессии можно найти при помощи метода…

наименьших квадратов

Оценку существенности (значимости) отдельного параметра уравнения регрессии можно проводить на основании показателей…

стандартной ошибки

t-критерия Стьюдента

Оценку существенности (значимости) отдельного параметра уравнения регрессии можно проводить на основании показателей…

доверительного интервала

t-критерия Стьюдента

Параметры (коэффициенты) регрессии при объясняющих переменных стандартизованного уравнения регрессии могут служить для…

ранжирования факторов по силе влияния на результат

По параметру a_j (j=0,…,n) линейного уравнения множественной регрессии определена его ошибка m_aj. Фактическое значение t-критерия Стьюдента для оценки существенности параметра вычисляется по формуле…

По своей природе результирующая переменная всегда…

стохастична

Показатель объясненной (факторной) дисперсии рассчитывается…

на основе разности теоретического значения зависимой переменной и ее среднего уровня

для оценки влияния включенных в уравнение факторных переменных

Положительная автокорреляция остатков имеет место, когда…

знаки соседних отклонений, как правило, одинаковые

Построение модели временного ряда может быть осуществлено с использованием …

мультипликативной модели

аддитивной модели

Предметом исследования науки эконометрика является…

экономические явления

возможности информационных технологий

экономические процессы

институционные преобразования в экономике

Предпосылками метода наименьших квадратов (МНК) являются следующие …

гомоскедастичность остатков

функциональная связь между зависимой и независимой переменными

отсутствие автокорреляции в остатках

Предпосылками метода наименьших квадратов (МНК) являются…

дисперсия случайных отклонений постоянна для всех наблюдений

случайные отклонения имеют нормальное распределение

Предпосылками метода наименьших квадратов (МНК) являются…

гомоскедастичность остатков

остатки подчиняются нормальному закону распределения

Предпосылки метода наименьших квадратов исследуют поведение ___________ уравнения регрессии.

остаточных величин

При включении существенного фактора в эконометрическую модель многофакторной регрессии происходит уменьшение величины…

остаточной дисперсии

При выполнении предпосылок метода наименьших квадратов оценки параметров уравнений регрессии обладают свойствами

эффективности, состоятельности и несмещенности

При оценке параметров линейного уравнения регрессии с помощью метода наименьших квадратов определяют минимальное значение величины

При применении метода наименьших квадратов к оценке параметров уравнений регрессии, величина зависимой переменной y может определяться на основании ____________ уравнения регрессии.

линеаризованного

линейного

При проверке на существенность коэффициента регрессии по доверительному интервалу было выявлено, что этот коэффициент регрессии является значимым. Следовательно, построенный для него доверительный интервал…

не содержит ноль

При проверке статистической значимости парного линейного коэффициента корреляции рассматриваются гипотезы…

При увеличении объема выборки становятся маловероятными значительные ошибки при оценивании параметров регрессии. Это означает, что используются ___________ оценки.

состоятельные

несмещенные

эффективные

достоверные

Приведенная форма модели является результатом преобразования…

структурной формы модели

Приведенная форма системы эконометрических уравнений…

не содержит балансовых соотношений

Применение косвенного метода наименьших квадратов возможно для идентифицируемой системы одновременных уравнений, так как в идентифицируемых системах …

возможно однозначное выражение коэффициентов структурной формы через коэффициенты приведенной формы системы

Примерами нелинейных уравнений регрессии, которые могут быть приведены к линейному виду, являются…

Примерами нелинейных уравнений регрессии, которые могут быть приведены к линейному виду, являются…

Примерами нелинейных уравнений регрессии, нелинейных по оцениваемым параметрам, являются…

Примерами уравнений регрессии, нелинейных относительно объясняющих переменных, но линейных по оцениваемым параметрам, являются…

Примером нелинейного уравнения регрессии не является уравнение вида …

Пусть t – рассчитанная для коэффициента регрессии статистика Стьюдента, а t _крит - критическое значение этой статистики. Коэффициент регрессии считается статистически значимым, если выполняются следующие неравенства:

Пусть X и Y – случайные величины, _XY – парный коэффициент корреляции между ними. Если |_XY|=1, то соответствующее поле корреляции может иметь вид…

Пусть X_t – значения временного ряда с квартальными наблюдениями, S_t – мультипликативная сезонная компонента, причем для первого квартала года S_t=S₁=3, для второго квартала года S_t=S₂=2/3, для четвертого квартала года S_t=S₄=1/4. Определите оценку сезонной компоненты для третьего квартала года S_t=S₃=…

2

Пусть Y_t – временной ряд, T_t – трендовая, S_t – сезонная, а E_t – случайная его составляющие. В принятых обозначениях аддитивная временная модель выглядит следующим образом…

Пусть для множественной линейной регрессии оценки параметров теоретической регрессии (i=0…3) таковы, что гипотеза отвергается, а гипотезы принимаются. Это означает, что…

совместное добавление переменных и не приведет к значимому улучшению предсказания по сравнению с регрессией только по

добавление переменной значимо улучшает регрессионную модель по сравнению с регрессией только по переменным и

Пусть задан смешанный процесс авторегрессии и скользящего среднего ARMA(2,2). В результате решения уравнений a(z)=0 и b(z)=0 для проверки на стационарность и обратимость процесса соответственно были получены следующие корни: для уравнения , для уравнения . Тогда данный процесс…

можно представить в виде MA(∞)

можно представить в виде AR(∞)

Пусть задан смешанный процесс авторегрессии и скользящего среднего ARMA(1,1) . Тогда данный процесс…

можно представить в виде MA(∞)

можно представить в виде AR(∞)

Пусть задан смешанный процесс авторегрессии и скользящего среднего ARMA(1,1) . Тогда данный процесс является …

обратимым

стационарным

Пусть задан смешанный процесс авторегрессии и скользящего среднего ARMA(1,1) . Из приведенных ниже выберите уравнения a(z)=0 и b(z)=0 для проверки на стационарность и обратимость процесса соответственно.

Пусть исследуется линейная зависимость вида и оценена регрессия , где y_t – фактические значения, а –расчетные значения зависимой переменной, i=1,2,…,n . Тогда объясненную дисперсию можно оценить по формуле…

Пусть некоторая экономическая зависимость моделируется формулой , где A и   параметры модели (т.е. константы, подлежащие определению). Эта функция может отражать…

зависимость спроса на благо от его цены или дохода

зависимость объема выпуска от использования ресурса (производственная функция)

Пусть оценивается регрессия . Чем больше фактор случайности, тем оценки а и b параметров α и β ___________ при прочих равных условиях.

будут хуже в смысле эффективности

Пусть рассматриваются две случайные величины x₁ и x₂. Для них вычислены коэффициент парной линейной регрессии r и корреляционное отношение по уравнению связи  . Известно, что r < < 1. Это означает, что между величинами…

нелинейная зависимость

Регрессионная модель с числом факторных признаков более одного называется…

множественной

С помощью автокорреляционной функции и коррелограммы можно выявить…

структуру временного ряда

Система эконометрических уравнений включает в себя следующие переменные:

зависимые

предопределенные

Случайные составляющие регрессионной модели не имеют постоянной дисперсии или коррелированны между собой. Тогда автоковариационная матрица случайных составляющих имеет вид…

Совокупность значений коэффициента автокорреляции, соответствующих порядкам для которых они рассчитаны, может быть получена на основе…

коррелограммы

автокорреляционной функции

Состояние закрытой экономики описывается следующими характеристиками: Y – валовой внутренний продукт (ВВП), C – уровень потребления, I – величина инвестиций, G – государственные расходы, T – величина налогов, R – реальная ставка процента. Спецификация модели основана на следующих положениях экономической теории:

1. потребление объясненной величины располагаемого дохода (Y-T);

2. уровень инвестиций определяется величиной ВВП и ставкой процента;

3. потребление, инвестиции и государственные расходы в сумме равны ВВП.

Соответствующая система взаимозависимых уравнений будет иметь вид:

Способами определения структуры временного ряда являются …

построение коррелограммы

анализ автокорреляционной функции

Способами определения структуры временного ряда являются…

построение коррелограммы

анализ автокорреляционной функции

Среди факторов, оказывающих влияние на уровень временного ряда можно назвать…

тенденцию и случайные факторы

сезонные колебания и тенденцию

Средний (обобщающий) коэффициент эластичности рассчитывается для среднего значения фактора x по формуле…

Статистические гипотезы используются для оценки статистической значимости…

уравнения регрессии

оцениваемых параметров

Стационарность временного ряда наличие…

стационарного стохастического процесса

Суть метода замены переменных состоит в …

сведении нелинейной регрессии к линейной

Суть метода замены переменных состоит в …

сведении нелинейной регрессии к линейной

Точечный коэффициент эластичности рассчитывается для конкретного значения фактора x по формуле…

Укажите верные утверждения по поводу модели :

оценки параметров регрессии нельзя определить с помощью МНК

линеаризуется в линейную модель парной регрессии

Укажите верные утверждения по поводу модели :

для получения качественных оценок параметров уравнения логарифмы отклонений (ln e ) должны удовлетворять предпосылкам МНК относительно остатков модели

относится к типу нелинейных моделей внутренне линейных (которые можно привести к линейному виду)

Укажите верные утверждения по поводу модели :

относится к классу нелинейных моделей по параметрам

оценки параметров регрессии нельзя определить с помощью МНК

Укажите правильные варианты ответов относительно числа переменных, включаемых в уравнение регрессии:

одна зависимая и несколько независимых переменных

Укажите правильный вариант ответа относительно числа зависимых переменных, включаемых в уравнение регрессии:

только одна переменная

Укажите справедливые утверждения относительно автокорреляционной функции временного ряда.

представляет собой последовательность коэффициентов автокорреляции уровней временного ряда первого, второго и т.д. порядков

служит для выявления структуры временного ряда

Укажите справедливые утверждения по поводу коэффициента автокорреляции уровней временного ряда:

характеризует тесноту линейной связи между уровнями ряда

равен коэффициенту линейной корреляции между последовательными уровнями исходного ряда

Укажите эконометрические термины, которые относятся к моделям временных рядов:

коррелограмма

автокорреляционная функция

(перекрестные данные) данные по однотипным объектам в разрезе статистических наблюдений

лаг

Уравнение вида относится к классу…

нелинейных по параметрам, внутренне линейных моделей

Уравнением регрессии объяснено 80% дисперсии результативного признака, следовательно, величина…

коэффициента детерминации R² равна 0,8

разности (1- R²) равна 0,2, где R² - коэффициент детерминации

Уровень временного ряда может формироваться под воздействием тенденции, сезонных колебаний и …

случайных воздействий

тренда

Установите соответствие между названием модели и видом ее уравнения.

1) линейная

2) полиномиальная

3) полулогарифмическая

4) обратная

2

4

3

1

Установите соответствие между названием модели и видом ее уравнения.

1) полином k-степени

2) обратная

3) полулогарифмическая

4) показательная

4

3

2

1

Установите соответствие между названием модели и видом ее уравнения:

1) Гиперболическая модель 2) Параболическая модель третьего порядка 3) Многофакторная 4) Линейная

1

2

4

3

Установите соответствие между характером модели и видом уравнения:

1-в; 2-г; 3-а; 4-б

Факторы, описывающие сезонную компоненту временного ряда, могут характеризоваться_____________ воздействием на экономический показатель.

сезонным

периодическим

Факторы, описывающие трендовую компоненту временного ряда, характеризуются …

долговременным воздействием на экономический показатель

возможностью расчета значения компоненты с помощью аналитической функции от времени

Фиктивная переменная может принимать значения:

1

0

Фиктивная переменная является ____________ величиной.

дискретной

Фиктивные переменные включаются в уравнение множественной регрессии для учета действия на результат признаков __________ характера.

качественного

Функциональная (строгая) или достаточно тесная (нестрогая) линейная зависимость между объясняющими переменными называется…

мультиколлинеарностью

Циклическая (конъюнктурная) компонента имеет место во временных рядах, отражающих наблюдения в течение…

длительного периода времени

Циклическая компонента уровней временного ряда, предназначенная для описания регулярно изменяющегося поведения экономической характеристики в течение календарного года, называется…

сезонной

Эконометрическая модель вида является…

уравнением парной регрессии

линейным уравнением

Эконометрическая модель нелинейного уравнения множественной регрессии предполагает…

нелинейный характер зависимости между переменными

несколько независимых переменных

одну независимую переменную

Эндогенные переменные …

могут коррелировать с ошибками регрессии