Makroekonomika-Plany_zanyaty-2014-09-04

Тема 8. Макроэкономическое равновесие на товарном и денежном рынках (модель IS-LM)

Вопросы

1.Основные предположения, лежащие в основе модели IS-LM.

2.Определение, экономическая и математическая интерпретация линии IS. Экономические факторы, определяющие значения параметров линии IS.

3.Определение, экономическая и математическая интерпретация линии LM. Экономические факторы, определяющие значения параметров линии LM.

4.Взаимосвязь наклона линии IS и эффективности монетарной и фискальной политики. Случай инвестиционной ловушки.

5.Взаимосвязь наклона линии LM и эффективности монетарной и фискальной политики. Классический случай и случай ликвидной ловушки.

6.Эффекты вытеснения частного сектора с рынка товаров и рынка займов.

7.Равновесное и неравновесные состояния в модели IS-LM.

8.Достижение равновесия в условиях слабой реакции рынка товаров и услуг на внешние воздействия.

Задачи

1. Используя модель IS-LM определите, как повышение налоговых ставок скажется на:

а) на положении линии IS; б) на равновесном уровне дохода; в) на равновесной норме процента. Обоснуйте свое решение графически, экономически и математически.

2. Продемонстрируйте на графике модели IS-LM последствия:

а) внедрения прогрессивных банковских технологий, ускоряющих расчеты между организациями; б) появления на рынке высоколиквидных ценных бумаг с фиксированной доходностью; в) снижение административных барьеров при реализации инвестиционных барьеров; г) переход населения к более аскетичному образу жизни.

Приведите содержательное обоснование всех изменений.

3.Начертите график поведения величин нормы процента и объема производства во времени при условии увеличения количества денег в обращении. Используйте тот факт, что денежный рынок реагирует на изменение спроса и предложения быстрее, чем рынок товаров.

4.Основные экономические показатели описываются следующими уравнениями: потребительские расходы домашних хозяйств равны 0,8·YD, где YD – располагаемый доход; усредненная ставка налогообложения дохода составляет 25%;

инвестиции частного сектора равны 900 50·i, где i – ставка процента (в %); государственные закупки товаров и услуг равны 800; реальное предложение денег составляет 500;

реальный спрос на деньги равен 0,25·Y – 62,5·i, где Y – ВВП. Определите:

а) уравнения линий IS и LM, приведите их содержательную интерпретацию; б) равновесный уровень дохода и нормы процента; в) значение мультипликатора автономных расходов;

г) изменение равновесного уровня дохода и нормы процента в случае увеличения реальной денежной массы на 100, приведите содержательную интерпретацию происходящих в экономике изменений.

5. Пусть в модели IS-LM известны значения части ее параметров: k = 0,5, α = 2. Предположим, что государственные закупки товаров и услуг увеличились на 1 млн руб. Определите, насколько должно увеличиться реальное предложение денег, чтобы норма процента сохранилась постоянной?

Библиографический список к теме 8

Баранов А. О. Лекции по макроэкономике. Новосибирск: Изд-во Сиб. отд-ния РАН, 2007. Разд. 5. Долан Э., Линдсей Д. Макроэкономика. – СПб.: Литера плюс: Санкт-Петербург-оркестр, 1994. Гл. 10. Дорнбуш Р., Фишер С. Макроэкономика. – М.: Изд-во МГУ, 1997. Гл. 10.

Мэнкью Н. Грегори. Макроэкономика. – М.: Изд-во МГУ, 1994. Гл. 18. П. 18-2.

Фишер С. и др. Экономика / C. Фишер, Р. Дорнбуш, Р. Шмалензи. – М.: Дело, 1993. Гл. 26, 29.

Тема 9. Равновесие на рынке товаров с учетом уровня цен. Модель равновесия совокупного спроса и совокупного предложения (модель AD-AS)

Вопросы

1.Совокупный спрос, основные его элементы, кривая совокупного спроса. Факторы, определяющие величину совокупного спроса. Эффекты, объясняющие нисходящий наклон кривой совокупного спроса.

2.Совокупное предложение, кривая краткосрочного совокупного предложения. Факторы, определяющие величину краткосрочного совокупного предложения. Кривая совокупного предложения в случае Кейнса и в классическом случае.

3.Долгосрочное совокупное предложение (потенциальный выпуск), кривая долгосрочного совокупного предложения. Факторы, определяющие величину долгосрочного совокупного предложения.

4.Краткосрочное и долгосрочное макроэкономическое равновесие: взаимодействие рынка товаров и услуг (модель AD-AS) и рынка рабочей силы (модель LD-LS). Графическая и содержательная иллюстрация перехода от краткосрочного равновесия к долгосрочному.

5.Связь между моделями IS-LM и AD-AS. Модификация эффектов вытеснения частного сектора

срынка товаров и рынка займов и классического случая линии LM.

Задачи

1. Используя графическую модель AD-AS, покажите краткосрочные и долгосрочные последствия: а) роста реальной цены сырья и материалов; б) роста производительности труда в экономике; в) роста потребительских расходов.

2. В условиях равновесия на рынке товаров в закрытой экономике (при абстрагировании от внешнеэкономических факторов) справедливо равенство S + TА TR = I + G. Используйте это уравнение для объяснения того, почему в случае классической линии предложения фискальная экспансия должна привести к полному вытеснению частного сектора с рынка товаров.

3.Используя модель IS-LM, объясните, что случится с нормой процента при изменении цен вдоль данной кривой AD.

4.Предположим, произошло увеличение количества денег в обращении вследствие определенной монетарной политики. Используя модели IS-LM и AD-AS, определите, что произойдет с равновесным уровнем выпуска, уровнем цен, процентной ставкой:

а) при стандартных предположениях; б) в кейнсианском случае; в) в классическом случае.

5.Пусть происходит увеличение предельной склонности к потреблению и снижение скорости обращения денег, определите, как изменится равновесный уровень цен, дохода и нормы процента. Продемонстрируйте решение графически на основе моделей AD-AS и IS-LM, приведите содержательную интерпретацию полученных результатов.

6.Пусть происходит увеличение предельной чувствительности реального спроса на деньги к уровню дохода. Как изменятся равновесные значения уровня дохода, процентной ставки и цен? Продемонстрируйте решение графически на моделях IS–LM и AD–AS и приведите содержательную интерпретацию.

7.Пусть экономика описывается следующими уравнениями: потребительские расходы равны 0,75·YD, где YD – располагаемый доход; усредненная налоговая ставка с дохода составляет 1/3;

инвестиции частного сектора равны 1000 50·i, где i – ставка процента; государственные закупки товаров и услуг составляют 1500;

реальный спрос на деньги равен 0,25·Y – 50·i, где Y – уровень ВВП; реальное предложение денег составляет 500.

Определите:

а) уравнение линии IS.

б) уравнение линии LM.

в) значения равновесного уровня дохода и нормы процента;

г) уравнение линии AD (раскройте его содержательный смысл), текущий равновесный уровень цен примите равным 1;

д) уравнение линии AS при предположении, что AS имеет вид прямой линии, а объем предложения товаров и услуг возрастает на 0,2 трлн руб. при росте общего уровня цен на каждые 10 % относительно текущего уровня цен (раскройте содержательный смысл полученного уравнения); е) новые равновесные значения объема производства, уровня цен и процентной ставки в случае, если

произошло одновременное сокращение объема номинальной денежной массы на 100 млрд руб. и сокращение величины государственных закупок на 500 млрд руб., продемонстрируйте и содержательно объясните произошедшие изменения на графиках моделей IS-LM и AD-AS.

Библиографический список к теме 9

Баранов А. О. Лекции по макроэкономике. Новосибирск: Изд-во Сиб. отд-ния РАН, 2007. Разд. 7. Дорнбуш Р., Фишер С. Макроэкономика. – М.: Изд-во МГУ, 1997. Гл. 4, 5, 7.

Мэнкью Н. Грегори. Макроэкономика. – М.: Изд-во МГУ, 1994. Гл. 6. П. 6-2, 9, 10.

Тема 10. Стабилизационная политика государства: фискальная (налогово-бюджетная) политика, государственный бюджет и государственный долг

Вопросы

1.Стабилизационная политика: виды, задачи, инструменты.

2.Фискальная политика, основные цели, функции и инструменты, достоинства и недостатки.

3.Государственный бюджет и его структура, основные статьи доходов и расходов.

4.Общий и первичный дефицит (профицит) государственного бюджета. Источники финансирования дефицита государственного бюджета. Структурный и циклический дефицит государственного бюджета. Сеньораж.

5.Модель изменения отношения государственного долга к ВВП.

6.Роль ожиданий (адаптивных и рациональных) в развитии экономики. Влияние ожиданий на экономическую политику государства. Экономический гистерезис.

Задачи

1.Объясните, каково будет постепенное воздействие инфляции на реальный располагаемый доход, если налогообложение дохода:

а) пропорциональное; б) прогрессивное; в) индексируемое.

2.Пусть правительство увеличивает государственные расходы на строительство дамб. Финансирование осуществляется за счет продажи государственных ценных бумаг фирмам и населению. Увеличивает ли такое финансирование тяжесть государственного долга? Отличался бы ваш ответ в случае, если на полученные деньги правительство приобрело дополнительную технику для Министерства обороны?

3.Объясните, почему при прочих равных условиях высокие темпы роста производства приведут к сокращению соотношения между государственным долгом и ВВП. Покажите это математически.

4.Предположим, реальная норма процента равна 3%; прирост выпуска продукции составлял 7%,

соотношение государственного долга к доходу 50%, первичный дефицит государственного бюджета составляет 7 % от уровня ВВП. Увеличится или снизится соотношение государственного долга и дохода в перспективе?

5. Пусть номинальная норма процента равна 5%, темп прироста номинального ВВП равен 6%, отношение государственного долга к ВВП 50 %, первичный профицит государственного бюджета составляет 7% от уровня ВВП. Определите темп инфляции, если ожидается сокращение соотношения государственного долга к ВВП на 8,5 %.

6. Правительство увеличило ставки налога на доходы. Каково воздействие этой меры на выпуск продукции, цены, заработную плату, норму процента в долгосрочном и краткосрочном аспекте?

7. Экономика находится в устойчивом состоянии. Реальное количество денег в экономике составляет 10 % ВВП. Потребность в сеньораже возрастает с 2 до 6 % ВВП. В результате экономика приходит в новое устойчивое состояние с реальным количеством денег в обращении, составляющим 15 % ВВП. Докажите, что рост сеньоражных потребностей государства приводит к росту инфляции.

8. Используя модели AD-AS и IS-LM опишите путь экономики в условиях постоянного увеличения государственных затрат, которые финансируются посредством осуществления займов у населения. Предположите, что производство на первоначальном этапе растет.

9. Объясните, какое воздействие оказывает положительное сальдо государственного бюджета на количество денег и величину государственного долга, как взаимосвязаны количество денег и объем государственных облигаций.

Библиографический список к теме 10

Дорнбуш Р., Фишер С. Макроэкономика. – М.: Изд-во МГУ, 1997. Гл. 16.

Фишер С. и др. Экономика / C. Фишер, Р. Дорнбуш, Р. Шмалензи. – М.: Дело, 1993. Гл. 34.

Долан Э., Линдсей Д. Макроэкономика. – СПб.: Литера плюс: Санкт-Петербург оркестр, 1994. Гл. 7.

П. 7.4.

Мэнкью Н. Грегори. Макроэкономика. – М.: Изд-во МГУ, 1994. Гл. 16.

Тема 11. Стабилизационная политика государства: монетарная (денежно-кредитная) политика

Вопросы

1.Банковская система Российской Федерации, общие принципы и задачи работы Центрального банка России.

2.Монетарная политика, основные цели, функции и инструменты, достоинства и недостатки.

3.Денежная масса и денежная база, факторы, определяющие их соотношение. Пассивные и активные операции ЦБ.

4.Депозитный и денежный мультипликаторы, механизм их действия.

5.Валютный контроль и инфляционное таргетирование.

Задачи

1.На какую сумму коммерческие банки могут выдать ссуд и увеличить покупки ценных бумаг, если Центральный банк повысил монетарный базис на 1 руб. Дайте ответ в терминах cu и re.

2.На основании приведенных ниже данных составьте балансовый отчет Центрального банка страны.

Пусть Центральный банк уменьшает норму резервирования с 10% до 4%, при этом коммерческие банки сохраняют норму избыточных резервов неизменной, норма депонирования также не меняется и составляет 20%.

Определите до изменений нормы резервирования и после: а) баланс Центрального банка; б) величину денежной массы и денежной базы;

в) величину денежного мультипликатора.

3. В США для усиления контроля Федеральной резервной системы над количеством денег в обращении предлагалась схема 100 %-го резервного соотношения.

а) Покажите, как эта схема будет способствовать монетарному контролю. б) При каких условиях банковские операции останутся прибыльными?

4. Пусть происходит снижение учетной ставки Центрального банка. Как изменятся равновесные значения уровня дохода, цен и нормы процента? Продемонстрируйте решение графически на моделях AD–AS и IS–LM и дайте содержательную интерпретацию. Поясните, каким образом изменение учетной ставки приводит к изменению экономического равновесия.

5. Предположим, экономика находится в состоянии спада. Как монетарная и фискальная политика могут ускорить оживление? Что произойдет, если правительство не предпримет необходимые меры в рамках этой политики?

Библиографический список к теме 11

Баранов А. О. Лекции по макроэкономике. Новосибирск: Изд-во Сиб. отд-ния РАН, 2007. Разд. 6. Баранов А.О. Экономика России в период реформ: деньги, бюджет, инвестиции. – Новосибирск:

НГУ, 2004. Гл. 6. П. 6.1., Подп. 6.2.3, 6.2.4.

Дорнбуш Р., Фишер С. Макроэкономика. – М.: Изд-во МГУ, 1997. Гл. 11. Мэнкью Н. Грегори. Макроэкномика. – М.: Изд-во МГУ, 1994. Гл. 18. П. 18-1.

Закон РФ «О Центральном банке РФ»: http://www.cbr.ru/today/status_functions/print.asp?file=law/htm.

Фишер С. и др. Экономика / C. Фишер, Р. Дорнбуш, Р. Шмалензи. М.: Дело, 1993. Гл. 27.

Тема 12. Модели макроэкономической динамики

Вопросы

1.Основные предположения и выводы модели делового цикла Самуэльсона-Хикса (модель взаимодействия мультипликатора-акселератора).

2.Модель гибкого акселератора инвестиций. Динамика экономики с учетом величины желаемого капитала.

3.Основные предположения модели экономического роста Солоу. Основные соотношения модели.

4.Понятие стационарной траектории в модели Солоу, графическая интерпретация.

5.Золотой уровень капиталовооруженности и золотое правило накопления.

6.Основные выводы из модели Солоу.

Задачи 1. Пусть в условиях модели Самуэльсона – Хикса экономика первоначально находится в

устойчивом состоянии, при этом Ct = 50 + 0,4 Yt-1, It = 250 + 0,8 (Yt-1 – Yt-2), G = 200. Определите: а) Определите равновесные уровни ВВП, потребления и инвестиций.

б) Пусть произошло увеличение государственных закупок на 100 ед. Определите динамику значений ВВП, потребления и инвестиций в первые десять лет и их новые устойчивые уровни. Изобразите динамику данных показателей на графике.

2. Валовой внутренний продукт имеет следующие значения в данном году (s = 0) и в последующие два года (s = 1, 2): Y(0) = 200; Y(1) = 210; Y(2) = 220. Издержки использования капитала rc = 0,4; строительный лаг = 2; (0) = 0,2; (1) = 0,1; (2) = 0,05. Каково значение требуемого капитала в данном году (s = 0)? Какова величина инвестиций в данном году, если в предшествующем году величина основного капитала K-1 = 50, а = 0,2?

что экономика находится в устойчивом состоянии, = 0,3, Y = 2,5 трлн руб., rc = 0,15, определите:

а) желаемую величину основного капитала на начало первого периода, численность занятых и ставку реальной заработной платы; б) желаемую величину основного капитала и численность занятых, если в первом периоде ожидается

рост объема производства до уровня Ye = 3 трлн руб.;

в) норму накопления основного капитала (отношение инвестиций к ВВП) и численность занятых в первый и второй годы после изменения ожидаемого дохода, если динамика инвестиций описывается моделью гибкого акселератора (I = (K* – K-1)), пусть 0,4;

г) решите п. б) и в) при предположении, что численность занятых в экономике является фиксированной (остается на уровне, определенном в п. а)).

а) устойчивый уровень капиталовооруженности и проиллюстрируйте движение к устойчивому состоянию, выполнив расчеты для первых двух лет; б) золотой уровень капиталовооруженности, проверьте выполнение золотого правила,

проиллюстрируйте решение графически.

Библиографический список к теме 12

Баранов А. О. Лекции по макроэкономике. Новосибирск: Изд-во Сиб. отд-ния РАН, 2007. Разд. 16. Макроэкономика / В. М. Гальперин, П. И. Гребенников, А. И. Леусский, Л. С. Тарасевич. СПб., 1997.

Гл. 14.

Мэнкью Н. Грегори. Макроэкономика. М.: Изд-во МГУ, 1994. Гл. 4.

Сакс Д., Фелипе Ларрен Б. Макроэкономика. Глобальный подход. М.: Дело, 1999. Гл. 18. Дорнбуш Р., Фишер С. Макроэкономика. М.: Изд-во МГУ, 1997. Гл. 19.