1741
.pdf21
1. Выбрать наименее рискованный вариант финансовых вложений инвестора, используя методику вероятного распределения доходности.Имеется два альтернативных варианта финансовых вложений со следующими характеристиками:Вариант А1. Рыночная цена ценной бумаги –
16 тыс. руб.;Экспертная оценка доходности:- пессимистическая – 9,
вероятность осуществления – 20%,- наиболее вероятная – 13, вероятность осуществления – 65%,- оптимистическая - 16, вероятность осуществления –
15%.
Вариант Б. Рыночная цена ценной бумаги – 18 тыс. руб.;Экспертная оценка доходности: - пессимистическая – 7, вероятность осуществления –
20%,- наиболее вероятная – 13, вероятность осуществления – 60%,-
оптимистическая - 15, вероятность осуществления – 20%.
2.Выбрать наименее рискованный вариант вложения капитала путем сравнения значений коэффициентов вариации.Первый вариант. Прибыль при средней величине 30 млн руб. колеблется от 17 до 40 млн руб. Вероятность получения прибыли в 17 млн руб. равна 0,4 и прибыли в 40 млн руб. – 0,6.Второй вариант. Прибыль при средней величине 25 млн руб. колеблется от 20 до 30 млн руб. Вероятность получения прибыли в 20 млн руб. равна 0,6
иприбыли в 30 млн руб. – 0,4.
3.Имеются два инвестиционных проекта: ИП1 и ИП2 с одинаковой прогнозной суммой требуемых капитальных вложений. Величина планируемого дохода (тыс. руб.) является неопределенной и приведена в виде распределения вероятностей. Оценить рискованность каждого проекта,
используя критерий отбора – « максимизация математического ожидания дохода».Характеристика проектов по доходам и вероятностям его получения:Инвестиционный проект ИП1Доход - 2200 тыс. руб., вероятность
- 0,10;доход - 2500 тыс. руб., вероятность - 0,25;доход - 3500 тыс. руб.,
вероятность - 0,35;доход - 4500 тыс. руб., вероятность - 0,15;доход - 5500 тыс.
руб., вероятность - 0,15.Инвестиционный проект ИП2Доход - 2000 тыс. руб.,
вероятность - 0,10;доход - 2500 тыс. руб., вероятность - 0,15;доход - 3000 тыс.
22
руб., вероятность - 0,35;доход - 4000 тыс. руб., вероятность - 0,30;доход - 7000 тыс. руб., вероятность - 0,10.
4. Имеются три инвестиционных проекта со следующими данными:Инвестиционный проект АПрибыль – 20 тыс. руб., число случаев –
8;прибыль – 30 тыс. руб., число случаев – 10; прибыль – 40 тыс. руб., число случаев – 7; убыток – -20 тыс. руб., число случаев – 3; убыток – -40 тыс. руб.,
число случаев – 2, общее число случаев – 30. Инвестиционный проект БПрибыль – 55 тыс. руб., вероятность – 0,2; прибыль – 40 тыс. руб.,
вероятность – 0,4; прибыль – 25 тыс. руб., вероятность – 0,1; убыток – -15 тыс.
руб., вероятность – 0,2; убыток – -20 тыс. руб., вероятность –
0,1,Инвестиционный проект ВПрибыль – 45 тыс. руб., число случаев –
10;прибыль – 35 тыс. руб., число случаев – 15; прибыль – 20 тыс. руб., число случаев – 20; убыток – -10 тыс. руб., число случаев – 10; убыток – -20 тыс.
руб., число случаев – 5, общее число случаев – 60. Определить наименее рискованный проект.
5. Страховщик производит страхование граждан от несчастных случаев. Вероятность наступления риска P = 0,07, средняя страховая сумма = 4,6 тыс. руб., среднее страховое обеспечение = 3 тыс. руб., количество договоров KD = 2800. Доля нагрузки в тарифной ставке H0 = 25%, средний разброс страхового обеспечения R = 1 тыс. руб., гарантия безопасности = 0,98. Определить: тарифную ставку со 100 руб. страховой суммы (брутто-
ставку).
6. Произвести расчет брутто-ставки на дожитие по договору страхования человека в возрасте 20 лет (x=20) на срок 10 лет (n=10) со страховой суммы 100 руб. Доля нагрузки в структуре тарифа 26% (H=26%),
процентная ставка в долях единицы 0,26.
7. Определите прогнозируемую убыточность страховой суммы на следующий, после 5 лет, шестой год и рассчитайте тарифную ставку,
используя отчетные пятилетние показатели страховой суммы и страхового возмещения. Для проведения расчетов используют данные страховой
23
статистики (табл. методических указаний). Гарантия безопасности = 0,95.
Доля нагрузки в структуре тарифа = 25%.
8. По страховой компании за 5 лет имели место следующие показатели убыточности страховой суммы по добровольному страхованию домашнего имущества граждан: Убыточность страховой суммы 1,8; 1,2; 1,5; 1,4; 1,6.
Определить брутто-ставку при условии, что доля нагрузки в структуре тарифа 28%. Вероятность 0,8664.
9.Заемщик взял кредит в сумме 2,0 млн. руб. на 1 год. Проценты за кредит составляют 25% годовых. Предел ответственности страховщика –
85%. Тарифная ставка – 3,5%. Определить сумму страховых платежей. По добровольному страхованию риска непогашения кредита, выданного хозяйствующему субъекту, определение страховых платежей производится с помощью специальной справки-расчета.
10.В результате пожара, произошедшего 15 марта в супермаркете,
повреждены товары. На 1 марта в магазине имелось товара на 2950 тыс. руб.
С 1 по 15 марта поступило товаров на 1790 тыс. руб., сдано в банк выручки
2700 тыс. руб., сумма несданной выручки – 160 тыс. руб., естественная убыль составила 1,8 тыс. руб.После пожара был произведён учёт спасённых товаров на сумму 580,7 тыс. руб. Издержки обращения – 15%, торговая надбавка –
30%. расходы по спасанию и приведению товаров в порядок составили 11,2
тыс. руб. Страховая сумма составляет 85% от фактической стоимости товаров на момент заключения договора страхования. Определить ущерб страхователя и величину страхового возмещения.
Задачи для контрольной работы, часть №3:
1. Выбрать наименее рискованный вариант финансовых вложений инвестора, используя методику вероятного распределения доходности.Имеется два альтернативных варианта финансовых вложений со следующими характеристиками:Вариант А1. Рыночная цена ценной бумаги –
14 тыс. руб.;Экспертная оценка доходности:- пессимистическая – 9,
вероятность осуществления – 25%,- наиболее вероятная – 11, вероятность
24
осуществления – 60%,- оптимистическая - 13, вероятность осуществления –
15%.Вариант БРыночная цена ценной бумаги – 17 тыс. руб.;Экспертная оценка доходности:- пессимистическая – 8, вероятность осуществления –
20%,- наиболее вероятная – 12, вероятность осуществления – 55%,-
оптимистическая - 16, вероятность осуществления – 25%.
2. Имеются два инвестиционных проекта: ИП1 и ИП2 с одинаковой прогнозной суммой требуемых капитальных вложений. Величина планируемого дохода (тыс. руб.) является неопределенной и приведена в виде распределения вероятностей. Оценить рискованность каждого проекта,
используя критерий отбора – « максимизация математического ожидания дохода».Характеристика проектов по доходам и вероятностям его получения:Инвестиционный проект ИП1Доход - 1500 тыс. руб., вероятность
- 0,10;доход - 2000 тыс. руб., вероятность - 0,30;доход - 3500 тыс. руб.,
вероятность - 0,30;доход - 4000 тыс. руб., вероятность - 0,20;доход - 5000 тыс.
руб., вероятность - 0,10.Инвестиционный проект ИП2Доход - 2000 тыс. руб.,
вероятность - 0,10;доход - 3000 тыс. руб., вероятность - 0,15;доход - 4000 тыс.
руб., вероятность - 0,30;доход - 5000 тыс. руб., вероятность - 0,30;доход - 6000 тыс. руб., вероятность - 0,15.
3. Произвести расчет брутто-ставки на дожитие по договору страхования человека в возрасте 50 лет (x=50) на срок 15 лет (n=15) со страховой суммы 100 руб. Доля нагрузки в структуре тарифа 28% (H=28%),
процентная ставка в долях единицы 0,27.
4. Страховщик заключает договор имущественного страхования.
Вероятность наступления страхового случая P=0,1. Средняя страховая сумма
= 95 тыс. руб. Среднее страховое возмещение = 75 тыс. руб. Количество договоров = 5400. Доля нагрузки в структуре тарифа = 31%, гарантия безопасности = 0,9986. Данные о разбросе возможных страховых возмещений при наступлении страхового случая отсутствуют. Определить:
тарифную ставку со 100 руб. страховой суммы (брутто-ставку).
25
5. Определите прогнозируемую убыточность страховой суммы на следующий, после 5 лет, шестой год и рассчитайте тарифную ставку,
используя отчетные пятилетние показатели страховой суммы и страхового возмещения. Для проведения расчетов используют данные страховой статистики (табл. методических указаний). Гарантия безопасности = 0,98.
Доля нагрузки в структуре тарифа = 31%.
6.Заемщик взял кредит в сумме 2,24 млн руб. на 1 год. Проценты за кредит составляют 31% годовых. Предел ответственности страховщика –
85%. Тарифная ставка – 3,9%. Определить сумму страховых платежей. По добровольному страхованию риска непогашения кредита, выданного хозяйствующему субъекту, определение страховых платежей производится с помощью специальной справки-расчета.
7. Необходимо выбрать наименее убыточный регион. Критерием выбора является минимальная величина следующих показателей страхования: частота страховых событий, коэффициент кумуляции риска,
убыточность страховой суммы, тяжесть ущерба. Данные для расчета. В
регионе А число застрахованных объектов n = 24500 единиц; страховая сумма застрахованных объектов C = 140 млн руб.; число пострадавших объектов m = 15000 единиц; число страховых случаев l = 12000 единиц;
страховое возмещение B = 9,2 млн руб. В регионе Б соответственно n = 11000
единиц; C = 115 млн руб.; m = 5000 единиц; l = 3000 единиц; B = 24,8 млн руб.
8.Рассчитать показатели страховой статистики при страховании от огня.Данные для расчета. Застраховано рисков – 860, число пожаров – 54,
число горевших строений – 82, страховая сумма – 16,7 млн руб., уплачено возмещений по всем пожарам – 6,6 млн руб., средний горевший риск – 0,4
млн руб., средний застрахованный риск – 0,9 млн руб.
9.Используя коэффициент Коньшина, выберите наиболее финансово устойчивую страховую операцию. Исходные данные для расчета. По страховой операции №1: количество договоров страхования – 7000, средняя
26
тарифная ставка – 0,0081 руб. с 1 руб. страховой суммы. По страховой операции №2: количество договоров страхования – 9000, средняя тарифная ставка – 0,0075 руб. с 1 руб. страховой суммы.
10.Используя коэффициент финансовой устойчивости страхового фонда, необходимо выбрать наиболее финансово устойчивую страховую компанию.Исходные данные для расчета. Страховая компания А имеет страховых платежей 6,6 млн руб. Остаток средств в запасном фонде на конец тарифного периода 0,3 млн руб., выплаты страхового возмещения 4,2 млн руб., расходы на ведение дела 0,43 млн руб. Страховая компания Б имеет страховых платежей 5,0 млн руб. Остаток средств в запасном фонде на конец тарифного периода 0,9 млн руб., выплаты страхового возмещения 3,7 млн руб., расходы на ведение дела 0,4 млн руб.
4.4Вопросы для самоконтроля при подготовке студентов к зачету
1.Понятие и характеристики риска в современной экономике. Основные черты риска.
2.Концепции риска.
3.Классификация рисков.
4.Сущность и функции риск-менеджмента.
5.Этапы и стандарты риск-менеджмента.
6.Основные подходы к идентификации риска.
7.Методы и показатели оценки рисков.
8.Виды методов управления рисками.
9.Формирование системы управления рисками в коммерческой организации.
10.Оценка эффективности управления рисками.
11.Понятие и признаки страхового риска.
12.Экономическая сущность страхования, его признаки и функции. 13.Формы организации страховых фондов. Принципы страховой
деятельности
27
14.Классификация отраслей страховой деятельности.
15.Формы страхования.
16.Нормативно-правовая база страховой деятельности.
17.Договор страхования (сущность, условия договора, условия прекращения и недействительности).
18.Государственный надзор за страховой деятельностью.
19.Лицензирование страховой деятельности.
20.Виды страховых организаций.
21.Показатели страховой статистики.
22.Страховой тариф.
23.Виды страховой премии.
24.Системы страховой ответственности. Франшиза.
25.Финансовая устойчивость страховой компании.
26.Страховые резервы: назначение и виды.
27.Классификация личного страхования.
28.Содержание и функции страхования жизни.
29.Медицинское страхование.
30.Страхование от несчастных случаев.
31.Сущность и принципы имущественного страхования.
32.Формы и условия выплаты страхового возмещения.
33.Страхование автотранспорта.
34.Страхование грузов.
35.Страхование имущества граждан.
36.Страхование имущества юридических лиц.
37.Страхование предпринимательских рисков.
38.Сущность и виды страхования ответственности.
39.Страхование гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств.
40.Страхование гражданской ответственности перевозчика.
28
41.Страхование гражданской ответственности предприятий – источников повышенной опасности.
42.Страхование профессиональной ответственности.
43.Понятие перестрахования. Участники договора перестрахования.
44.Содержание и виды договоров перестрахования.
ЛИТЕРАТУРА
Основная литература
№ |
Наименование |
|
Автор(ы) |
Место и год издания |
||||
п/п |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
Закон РФ от 27 ноября 1992 г. N 4015-I "Об |
|
|
|
: |
|
Электронно- |
|
|
организации страхового дела в Российской |
|
|
|
библиотечная |
|||
|
Федерации" |
|
|
|
система |
|
IPRbooks, |
|
|
|
|
|
|
2015 |
|
|
|
2 |
Страхование: учеб. для студентов вузов по |
под |
ред. |
М. |
: |
|
ЮНИТИ- |
|
|
спец. (060400) "Финансы и кредит", |
Ю.Т.Ахвледиа |
ДАНА, 2007 |
|||||
|
(060500) "Бухгалт. учет, анализ и аудит" |
ни, В.В.Шахова |
|
|
|
|
||
3 |
Страхование: учебник |
Ахвледиани Ю. |
Москва |
: |
ЮНИТИ- |
|||
|
|
Т. |
|
, |
ДАНА, 2012 |
|||
|
|
Ахвледиани Ю. |
|
|
|
|
||
|
|
Т., |
Никулина |
|
|
|
|
|
|
|
Н. Н., Шахов |
|
|
|
|
||
|
|
В. |
|
В., |
|
|
|
|
|
|
Эриашвили |
Н. |
|
|
|
|
|
|
|
Д. |
|
|
|
|
|
|
4 |
Страховое дело: учеб. пособие для |
Скамай |
|
М. : ИНФРА-М, |
||||
|
студентов вузов по спец. "Менеджмент орг." |
Любовь |
|
2006 |
|
|
|
|
|
|
Григорьевна, |
|
|
|
|
||
|
|
Мазурина |
|
|
|
|
|
|
|
|
Татьяна |
|
|
|
|
|
|
|
|
Юрьевна ; |
Гос. |
|
|
|
|
|
|
|
Ун-т Упр. |
|
|
|
|
|
|
5 |
Страховое дело: учебно-методическое |
Ефимов О. Н. |
Саратов: |
Вузовское |
||||
|
пособие |
|
|
|
образование, 2014 |
|||
6 |
Страховое право: учебник |
Кузбагаров |
А. |
Москва: |
|
ЮНИТИ- |
||
|
|
Н., Ахвледиани |
ДАНА, 2014 |
|||||
|
|
Ю. |
|
Т., |
|
|
|
|
|
|
Григорьев |
В. |
|
|
|
|
|
|
|
Н., |
Кузбагаров |
|
|
|
|
|
|
|
А. |
|
Н., |
|
|
|
|
29
|
|
|
|
|
|
|
Эриашвили |
Н. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Д. |
|
|
|
|
|
7 |
|
Управление рисками: учебное пособие |
|
Балдин К. В. |
Москва: |
ЮНИТИ- |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДАНА, 2012 |
|
|
8 |
|
Управление рисками в производственно- |
Алексеенко |
В. |
Москва: |
Российский |
||||||
|
|
хозяйственной деятельности |
предприятия: |
Б. ,Кутлыева Г. |
университет дружбы |
|||||||
|
|
учебно-методическое пособие |
|
|
М., |
Мочалова |
народов, 2013 |
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
Ю. И. |
|
|
|
|
|
9 |
|
Управление рисками организаций: учебно- |
Фирсова О. А. |
Орел: |
|
|
||||||
|
|
методическое пособие |
|
|
|
|
|
Межрегиональная |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Академия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
безопасности |
и |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
выживания |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(МАБИВ), 2014 |
|
|
Дополнительная литература |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
№ |
|
|
Наименование |
|
|
Автор(ы) |
Место и год издания |
|||||
п/п |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
2 |
|
Гражданский кодекс РФ (1-4 части) |
|
|
|
|
: |
Электронно- |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
библиотечная |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
система |
IPRbooks, |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2015 |
|
|
3 |
|
Актуарные расчеты: метод. указания для |
Нижегор. |
гос. |
Н.Новгород: |
|
||||||
|
|
проведения практ. занятий по дисциплинам |
архит.-строит. |
ННГАСУ, 2005 |
|
|||||||
|
|
"Страхование", |
"Упр. |
риском |
и |
ун-т, |
Каф. |
|
|
|
||
|
|
страхование", "Актуар. математика" со |
менеджмента и |
|
|
|
||||||
|
|
студентами спец. 060500 "Бухгалт. учет, |
маркетинга, |
|
|
|
|
|||||
|
|
анализ и аудит", 060800 "Экономика и упр. |
Каф. |
высш. |
|
|
|
|||||
|
|
на |
предприятии |
(в стр-ве)", 061100 |
математики |
|
|
|
|
|||
|
|
"Менеджме |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
|
Основы страхования: учебник |
|
|
Алиев Б. |
Х. |
Москва: |
ЮНИТИ- |
||||
|
|
|
|
|
|
|
,Махдиева |
Ю. |
ДАНА, 2014 |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
М. |
|
|
|
|
|
5 |
|
Страховое право: учебник |
|
|
Кузбагаров |
А. |
Москва: |
ЮНИТИ- |
||||
|
|
|
|
|
|
|
Н., Ахвледиани |
ДАНА, 2014 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
Ю. |
|
Т., |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Григорьев |
В. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Н., Кузбагаров |
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
А. |
|
Н., |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Эриашвили |
Н. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Д. |
|
|
|
|
|
6 |
|
Комментарий к Закону РФ от 27 ноября |
Захарова Н. А. |
Саратов: Ай Пи Эр |
||||||||
|
|
1992 г. № 4015-I «Об организации |
,Бевзюк Е. А., |
Медиа, 2014 |
|
|||||||
|
|
страхового дела в Российской Федерации» |
Кабанцева |
Н. |
|
|
|
|||||
|
|
(3-е |
издание |
переработанное |
и |
Г., |
Ларионова |
|
|
|
||
|
|
дополненное) |
|
|
|
В. А., Слесарев |
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
С. А. |
|
|
|
|
|
30
Елена Николаевна Голованова
УПРАВЛЕНИЕ РИСКОМ И СТРАХОВАНИЕ
Учебно-методическое пособие
по подготовке к лекциям, практическим, семинарским занятиям (включая рекомендации по организации самостоятельной работы)
по дисциплине «Управление риском и страхование» для обучающихся по направлению подготовки 38.04.01Экономика,
профиль Экономика предприятия
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет»
603950, Нижний Новгород, ул. Ильинская, 65. http://www.nngasu.ru, srec@nngasu.ru