Математические модели управления проектами.-1
.pdfи запишем необходимые условия экстремума
L |
0, |
i |
|
, |
L |
0. |
(2.9) |
|
1,n |
||||||||
x |
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|||
i |
|
|
|
|
|
|
|
Получаем, что в точке максимума имеют место соотношения
|
u( x ) |
ci |
|
|
|
|
||
0, |
i 1, n, |
|||||||
|
xi |
|||||||
|
|
|
|
(2.10) |
||||
|
n |
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
K |
0, |
|
|
|
|||
|
ci xi |
|
|
|
|
|||
|
i 1 |
|
|
|
|
|
|
где через обозначено значение множителя Лагранжа, соответствующее точке
максимума . x
Заметим, что в точке максимума выполняется соотношение
|
|
|
|
|
|
|
|
n |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ci xi K , |
|
|
|
|
|
|
|
(2.11) |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
i 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
то есть потребитель тратит на рынке весь свой капитал. Так как |
|
||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
u(x ) |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
, |
|
|
|
|
|
|
(2.12) |
|||
|
|
|
|
|
|
c |
x |
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
i |
|
i |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
то при оптимальном выборе потребителя имеют место соотношения |
|
||||||||||||||||||||
1 |
|
u(x ) |
|
1 |
|
u(x ) |
|
|
1 |
|
u( x |
) |
. |
(2.13) |
|||||||
|
c |
x |
|
c |
|
x |
2 |
c |
x |
n |
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
1 |
|
1 |
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
n |
|
|
|
|
|
Величину u xi называют предельной полезностью i-го товара. Таким обра-
зом, в точке оптимального выбора предельные полезности пропорциональны це-
нам на товар.
Из этого же соотношения следует, что 0 , так как цены отрицательными быть не могут.
Понятие компенсирующего дохода или просто компенсации проще всего по-
нять из рассмотрения примера.
Пример. Пусть имеется всего лишь два вида товаров товар номер 1 и товар номер 2 с ценами за единицу товара c1 и c2 соответственно. Пусть количества приобретаемых товаров равны x1 и x2 и функция полезности имеет вид
u(x1 , x2 ) x1 x2 . Тогда, имея капитал K , покупатель должен решить следующую задачу:
11
x1 x2 max , |
|
||||
|
|
|
|
K, |
|
c1x1 c2 x2 |
(2.14) |
||||
|
x |
0, x |
2 |
0. |
|
|
1 |
|
|
|
Составляем функцию Лагранжа
L(x1, x2 ,) x1 x2 (c1x1 c2 x2 K) .
Запишем необходимые условия экстремума
L
x1
L
x2
L
0,
0,
0,
x2 c1 0,
x1 c2 0, |
(2.15) |
c1x1 c2 x2 K 0,
относительно переменных x1 , x2 |
и . Решение этой системы имеет вид |
||||||||||||
|
|
|
|
x |
K |
; x |
K |
. |
|
|
|
|
(2.16) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
1 |
2c1 |
2 |
2c2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
При этом |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
max u(x , x ) u(x , x ) |
K 2 |
. |
|
(2.17) |
|||||||
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
1 |
2 |
1 |
2 |
|
|
4c1c2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Если, например, K =120, |
c |
=10, c |
2 |
=20, то |
x =6, x |
=3. При этом u(x , x ) =18. |
|||||||
|
1 |
|
|
|
1 |
2 |
|
|
|
1 |
2 |
Постановка задачи. Пусть теперь покупателю предлагают увеличить цену за
первый товар с 10 до 15 за единицу товара, но при этом обещают компенсировать увеличение его расходов, возникшее за счёт этого увеличения цены. Определим размер компенсации. Величина компенсации получается из того условия, что по-
сле изменения цен и получения компенсации максимальное значение функции полезности должно остаться неизменным.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
. Тогда до компенсации |
Пусть компенсация равна K и новые цены есть c1 |
, c2 |
||||||||
max u(x , x ) |
K 2 |
|
, |
|
|
(2.18) |
|||
|
|
|
|
||||||
|
1 |
2 |
|
4c1c2 |
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|||
а после компенсации |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
max u( x , x ) |
(K K )2 |
. |
|
(2.19) |
|||||
|
4c c |
|
|||||||
1 |
2 |
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
1 |
2 |
|
|
|
|
Должно выполняться равенство
12
K |
2 |
|
(K K )2 |
, |
(2.20) |
|
|
|
4c c |
||||
4c c |
|
|
||||
1 |
2 |
|
1 |
2 |
|
|
откуда легко получить, что
K K
|
|
|
|
|
c c |
|
|
||
1 2 |
|
1 . |
(2.21) |
|
c1c2 |
||||
|
|
|
В примере
|
|
|
|
|
|
|
15 20 |
|
|
|
|||
K 120 |
|
1 |
27 , |
(2.22) |
||
10 20 |
||||||
|
|
|
|
|
то есть компенсация должна составить 27 единиц.
Отметим, что при изменении цен на товары происходит изменение структуры потребления. В этом изменении структуры потребления одновременно сказывают-
ся два эффекта:
-изменение соотношения цен между различными товарами;
-изменение финансовой ситуации для покупателя.
Понятие компенсации позволяет исключить второй эффект и выделить эф-
фект влияния изменения соотношения цен между товарами на их приобретение в чистом виде.
ЗАДАНИЕ
1. Пусть имеется два вида товаров с ценами, c1 и c2 . Функция полезности имеет вид:
u(x1, x2 ) d1x12 d2 x22 d3x1x2 .
Имеющийся в наличии капитал, равен K . Какое количество товаров должен при-
обрести потребитель, для максимизации функции полезности. Значения c1 , c2 , d1, d2 , d3, K приведены в таблице. Расчет выполнить сначала при d3 0 , затем для того значения d3 , которое приведено в таблице 1.1.
2. Пусть цена c1 увеличилась на 2у.е. Рассчитать компенсацию K для капи-
тала при тех же исходных данных, обеспечив при этом прежнее значение функции полезности. При этом параметр d3 принять равным нулю.
13
|
|
|
|
|
|
Таблица 2.1. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
n/n |
c1 |
c2 |
d1 |
d2 |
d3 |
|
K |
1 |
40 |
50 |
2 |
2 |
1 |
|
1000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
5 |
10 |
1 |
1 |
0,3 |
|
200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
10 |
30 |
1 |
2 |
1 |
|
600 |
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
40 |
20 |
4 |
2 |
1 |
|
700 |
|
|
|
|
|
|
|
|
5 |
10 |
20 |
1 |
1 |
0,4 |
|
500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
6 |
12 |
24 |
1 |
1 |
0,1 |
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
7 |
35 |
22 |
2 |
3 |
0,5 |
|
600 |
|
|
|
|
|
|
|
|
8 |
30 |
20 |
4 |
1 |
0,4 |
|
400 |
|
|
|
|
|
|
|
|
9 |
5 |
15 |
2 |
1 |
0,8 |
|
750 |
|
|
|
|
|
|
|
|
10 |
20 |
30 |
2 |
1 |
0,5 |
|
250 |
|
|
|
|
|
|
|
|
11 |
20 |
25 |
1 |
4 |
1 |
|
800 |
|
|
|
|
|
|
|
|
12 |
40 |
50 |
2 |
1 |
1 |
|
1200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
3. Производственные функции
Производственные функции используются при управлении проектами, в
частности, инвестиционными и инновационными проектами.
Рассмотрим основные понятия и теоремы для производственных функций,
которые используются в качестве моделей макроэкономики и моделей микроэко-
номики (например, в качестве модели фирмы). |
|
Пусть: Y 0 валовой продукт, K 0 основные фонды, |
L 0 трудовые ре- |
сурсы. Тогда функция F(K, L) 0 , определяющая зависимость валового продукта |
|
от основных фондов и трудовых ресурсов, т.е. |
|
Y F(K, L) , |
(3.1) |
называется производственной функцией (ПФ), а аргументы K и L факторами производства.
Если для 0 и 0 имеет место свойство
14
|
(3.2) |
F( K, L) F(K, L) , |
то ПФ F(K, L) называется однородной ПФ со степенью однородности . Если
1, то однородная ПФ F(K, L) называется линейно-однородной ПФ.
Теорема 3.1. (Теорема Эйлера). Если F(K, L) |
является однородной ПФ со сте- |
||||||||
пенью однородности , то справедливо равенство |
|
|
|||||||
|
F (K, L) F (K, L) K F (K, L) L . |
(3.3) |
|||||||
|
|
|
K |
|
|
|
L |
|
|
ПФ F(K, L) |
называется неоклассической ПФ, если для K 0 |
и L 0 она удо- |
|||||||
влетворяет условиям: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 ) |
|
F |
0, |
F 0; |
|
|
||
|
|
|
K |
|
L |
|
|
|
|
|
20 ) |
2 F |
0, |
2 F |
0; |
|
|
||
|
K 2 |
L2 |
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
(3.4) |
|||
|
|
|
F |
|
|
|
F |
|
|
|
30 ) lim |
, lim |
; |
|
|||||
|
K 0 |
|
K |
|
L 0 |
|
L |
|
|
|
40 ) lim F |
0, lim |
F |
0. |
|
||||
|
K |
K |
|
L |
|
L |
|
|
|
Пусть A 0, |
0 1, 0 1, 1, тогда ПФ вида |
|
F(K, L) AK L
называется ПФ Кобба Дугласа.
Теорема 3.2. Пусть Fi (K, L), i 1, N, являются однородной ПФ со степенями однородности i , тогда ПФ
N |
|
F (K, L) Fi (K, L) |
(3.5) |
i 1 |
|
являются однородной ПФ со степенью однородности |
|
N |
|
i . |
(3.6) |
i 1 |
|
Рассмотрим основные экономико математические характеристики. |
|
Средней производительностью труда называется величина |
|
y F(K, L) / L , |
(3.7) |
т.е. y это количество валового продукта, приходящегося на единицу трудовых ресурсов.
15
Средней фондоотдачей называется величина |
|
z F(K, L) / K , |
(3.8) |
т.е. z это количество валового продукта, приходящегося на единицу основных
фондов. |
|
Фондовооруженностью труда называется величина |
|
k K / L , |
(3.9) |
т.е. k это количество основных фондов, приходящееся на единицу трудовых ре-
сурсов.
Предельной производительностью труда или нормой прибыли с трудовых ре-
сурсов называется величина
F(K, L) / L , |
(3.10) |
т.е. это прирост валового продукта, приходящийся на единицу прироста тру-
довых ресурсов.
Предельной фондоотдачей или нормой прибыли с основных фондов называ-
ется величина
r F(K, L) / K , |
(3.11) |
т.е. r это прирост валового продукта, приходящийся на единицу основных фон-
дов.
Пусть при заданном K прирост трудовых ресурсов, равный L , вызывает прирост валового продукта, равный F . Тогда, согласно (2.4), F / L . Пусть при заданном L прирост основных фондов, равный K , вызывает прирост вало-
вого продукта, равный F . Тогда, согласно (3.11), |
r F / K . Таким образом, |
||||
экономический смысл параметров и r |
очевиден. |
|
|||
Очевидно, что |
|
|
|
|
|
Y |
F |
K, |
Y F L , |
(3.12) |
|
|
|||||
K |
K |
|
L |
L |
|
|
|
|
|
являются соответственно доходами, полученными с основных фондов и трудовых ресурсов. Тогда для линейно-однородной ПФ, согласно (3.11), (3.12), следует, что
F(K, L) YK YL .
Таким образом, теорема Эйлера для линейно-однородная ПФ дает представ-
ление валового продукта в виде суммы YK и YL .
16
Коэффициентом эластичности по фондам называется величина
|
F (K, L) |
K |
, |
(3.13) |
K |
|
|||
F (K, L) |
т.е. это процентный прирост валового продукта, приходящийся на один про-
цент прироста основных фондов.
Коэффициентом эластичности по трудовым ресурсам называется величина
|
F (K, L) |
L |
|
|
L |
|
. |
(3.14) |
|
F (k, L) |
т.е. это процентный прирост валового продукта, приходящийся на один про-
цент прироста трудовых ресурсов.
Справедливость следующих двух формул очевидна
r / z, / y . |
(3.15) |
Теорема 3.3. Пусть F(K, L) являются линейно-однородная ПФ со степенью однородности , тогда имеет место свойство
.
Пусть F(K, L) однородная ПФ со степенью однородности . Тогда соотно-
шению F( K, L) F(K, L) эквивалентно соотношение y L 1 f (k) ,
где y Y / L, k K / L соответственно средняя производительность труда и фон-
довооруженность труда, а f (k) 0 для k 0 имеет вид f (k) F(k,1) .
Очевидно, что неоклассические условия для f (k) имеют вид (здесь и далее штри-
хи, как правые верхние индексы, означают производные соответствующего поряд-
ка по k )
10 ) f (k) 0; 20 ) f (k) 0;
30 ) lim f (k) ;
k 0
40 ) lim f (k) 0.
k
17
Теорема 3.4. Если F(K, L) однородная ПФ со степенью однородности , то
F(K, L) и f (k) связаны соотношениями
F(K, L) L f (k) .
Теорема 3.5. Экономико математические параметры z, , r, , для одно-
родной ПФ определяются формулами
z(1/ k)L 1 f (k) ,
L 1[ f (k) kf (k)] ,
rL 1 f (k) ,
k[ f (k) / f (k)],
k[ f (k) / f (k)] .
Если F(K, L) линейно-однородная ПФ, то r является убывающей, а воз-
растающей функцией фондовооруженности k .
Если хотя бы один из коэффициентов эластичности либо не зависит от
фондовооруженности k , то линейно-однородная ПФ является ПФ Кобба Дугласа.
Рссмотрим параметры эластичности замены факторов.
Пусть фактор K получил приращение K . Ставится вопрос: на какую вели-
чину L должен уменьшиться фактор L , чтобы величина валового продукта не изменилась. Справедлив и обратный вопрос. Таким образом, основное соотноше-
ние для решения поставленного вопроса замены одного фактора производства другим имеет вид
Y F (K, L) |
F |
K F L 0 . |
(3.16) |
|||||
K |
||||||||
|
|
L |
|
|||||
В пределе получаем |
|
|
|
|
||||
F (K, L) dK F (K, L) dL 0 . |
(3.17) |
|||||||
K |
L |
|
||||||
Предельные нормы замены трудовых ресурсов основными фондами SK |
и ос- |
|||||||
новных фондов трудовыми ресурсами SL определяются как |
|
|||||||
SK |
dK |
, |
SL |
dL |
, |
|
||
|
|
|
||||||
|
dL |
|
dK |
|
и выражаются формулами
18
SK |
F (K, L) / L |
|
|
, SL |
F (K, L) / K |
|
r |
. |
F (K, L) / K |
r |
F (K, L) / L |
|
|||||
|
|
|
|
|
Произведение предельных норм замены равно единице, т.е.
SK SL 1 .
Если ПФ является однородной со степенью однородности , то имеют место формулы
SK |
|
|
f (k) |
k, |
|
|
SL |
|
|
|
|
f (k) |
|
. |
||||||||
|
f (k) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
f (k) kf (k) |
|||||||||
Эластичностью замены K |
фактора L фактором K |
называется процентное |
||||||||||||||||||||
изменение фактора K , вызывающее изменение предельной нормы замены SK на |
||||||||||||||||||||||
один процент. Эластичностью замены L |
|
фактора K фактором L называется про- |
||||||||||||||||||||
центное изменение фактора L , вызывающее изменение предельной нормы замены |
||||||||||||||||||||||
SL на один процент. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Согласно определению |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
K |
dS |
K |
|
k |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
, |
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
dk |
|
|
SK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
dS k |
|
1 |
|
|
|
dS |
|
|
|
k 1 1 |
|
|
|||||||
L |
|
L |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
. |
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
L |
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
dk SL |
|
|
|
dk |
|
|
|
|
SL |
|
|
Для однородной ПФ со степенью однородности имеет место свойство
K L , которая определяется формулой
|
f (k)[ f (k) kf (k)] |
|
|
. |
|
k[( 1)( f (k))2 f (k) f (k)] |
Теорема 2.6. Для того, чтобы норма замены SK либо SL линейно-однородной ПФ не зависела от фондовооруженности k , необходимо и достаточно, чтобы она была линейной, т.е.
|
|
F(K, L) AK BL, |
f (k) Ak B . |
|
Рассмотрим случай произвольного числа |
факторов производства. Если |
|||
|
|
|
|
|
xi 0, i 1; n , являются факторами производства, |
то функция F(x1, x2 ,..., xn ) 0 , |
определяющая валовой продукт Y через факторы производства, т.е.
Y F(x1, x2 ,..., xn ) ,
называется производственной функцией.
19
Если для 0 и 0 имеет место свойство
F(x1, x2 ,..., xn ) F(x1, x2 ,...,xn ) ,
то ПФ F(x1, x2 ,..., xn ) называется однородной ПФ со степенью однородности . Ес-
ли 1, то однородная ПФ называется линейно однородной ПФ.
Теорема 3.7. (Теорема Эйлера). Если F(x1, x2 ,..., xn ) является однородной ПФ со степенью однородности , то имеет место свойство
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
n |
|
F |
|
|
|
|
|||
|
F (x1, x2 ,..., xn ) |
|
|
|
|
xi . |
|
|
|
||||||||||
|
x |
|
|
|
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
i 1 |
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
i |
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
ПФ F(x1, x2 ,..., xn ) называется неоклассической ПФ, если для xi 0, i 1; n , она |
|||||||||||||||||||
удовлетворяет условиям |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 ) F ( x1, x2 ,..., xn ) |
0; |
|
|
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
xi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
2 F ( x , x |
|
,..., x |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
20 ) |
|
|
1 |
|
2 |
|
|
n ) |
|
0; |
|
|
|
|||||
|
|
|
x 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
i |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30 ) lim |
F ( x1, x2 ,..., xn ) ; |
|
|
|
|||||||||||||||
|
|
|
xi 0 |
|
|
xi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
40 ) lim |
F ( x1, x2 ,..., xn ) 0. |
|
|
|
|||||||||||||||
|
|
xi |
|
|
xi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
Пусть константы A, i , i 1; n , такие, что |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
n |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
A 0; 0 i |
|
1; i |
1. |
|
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
i 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Тогда ПФ вида |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
F(x , x ,..., x ) |
Ax 1 |
, x |
|
2 |
,..., x |
n |
|||||||||||||
1 |
2 |
|
|
n |
|
|
1 |
|
2 |
|
|
|
n |
называется ПФ Кобба Дугласа.
Средней производительностью фактора xi
yi F (x1, x2 ,..., xn ) , xi
называется величина
i 1; n ,
т.е. yi это количество валового продукта, приходящегося на единицу фактора xi .
Фондовооруженностью фактора x j относительно фактора xi называется ве-
личина
20