Вариант 1
Проявление риска через связь с событиями, за которыми следуют негативные последствия для экономической системы, позволяет идентифицировать риск как:
А) Опасность;
Б) Неопределенность;
В) Возможность
Методы, применяемые в условиях частичной неопределенности, это:
А) Методы, заключающиеся в оценивании риска экспертами;
Б) Методы, базирующиеся на расчете показателей с использованием данных бухгалтерской (финансовой) отчетности;
В) Методы, базирующиеся на классических принципах статистической вероятности с использованием стохастических моделей.
Говоря о риске, имеется в виду возможность недостижения поставленной цели, вследствие объективно существующей ограниченности ресурсов в условиях определенности предпринимательской среды.
А) Верно;
Б) Неверно.
Формой выражения вероятностных показателей измерения рисков являются оценки последствий риска, представленные в виде:
А) Точечных оценок;
Б) Абсолютных, относительных и средних показателей;
В) Интервальных оценок показателей риска.
Впервые разработал подробную классификацию предпринимательских рисков, а также ввел понятие «склонность к риску»
А) А. Смит
Б) Д. Рикардо
В) Дж. Кейнс
Задача 1.
Компания ООО «Будь собой» выпускает косметические средства по уходу за кожей. Руководство компании планирует выпуск нового товара – гигиенической помады. Сотрудники департамента маркетинга провели исследование рынка сбыта новой продукции. Результаты исследования представлены в таблице 1.
Таблица 1
Предполагаемый спрос на новую продукцию ооо «Будь собой»
Спрос на продукцию |
100 |
120 |
130 |
140 |
150 |
160 |
170 |
Вероятность |
0.1 |
0.2 |
0.3 |
0.1 |
0.05 |
0.05 |
0.2 |
Доход от реализации нового вида товара составит 5 руб. за единицу. Если товары не будут продаваться, убытки составят 3 руб. на единицу продукции. Если компания не будет удовлетворять спрос, убытки составят 2 руб. на единицу продукции.
Определите оптимальный объем производства нового товара на основе применения следующих критериев: maxmax, правила Вальда, правила Сэвиджа, критерия Гурвица (коэффициент, установленный λ=0,5).
Решение:
Матрица доходов |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Спрос со стороны предприятия, тыс. шт. |
|
|
Среднее |
|
|||||
100 |
120 |
130 |
140 |
150 |
160 |
170 |
|
|||
Предложение на продукцию, тыс. шт. |
100 |
500 |
460 |
440 |
420 |
400 |
380 |
360 |
444 |
5 |
120 |
440 |
600 |
580 |
560 |
540 |
520 |
500 |
544 |
2 |
|
130 |
410 |
570 |
650 |
630 |
610 |
590 |
570 |
574 |
3 |
|
140 |
380 |
540 |
620 |
700 |
680 |
660 |
640 |
584 |
|
|
150 |
350 |
510 |
590 |
670 |
750 |
730 |
710 |
574 |
|
|
|
160 |
320 |
480 |
560 |
640 |
720 |
800 |
780 |
544 |
|
|
170 |
290 |
450 |
530 |
610 |
690 |
770 |
850 |
514 |
|
Матрица рисков |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
Спрос со стороны предприятия, тыс. шт. |
|
|
|
||||||||||||
j1 |
j2 |
j3 |
j4 |
j5 |
j6 |
j7 |
Среднее |
|||||||||
Предложение на продукцию, тыс. шт. |
i1 |
0 |
140 |
210 |
280 |
350 |
420 |
490 |
270 |
|||||||
i2 |
60 |
0 |
70 |
140 |
210 |
280 |
350 |
158,57143 |
||||||||
i3 |
90 |
30 |
0 |
70 |
140 |
210 |
280 |
117,14286 |
||||||||
i4 |
120 |
60 |
30 |
0 |
70 |
140 |
210 |
90 |
||||||||
i5 |
150 |
90 |
60 |
30 |
0 |
70 |
140 |
77,142857 |
||||||||
|
i6 |
180 |
120 |
90 |
60 |
30 |
0 |
70 |
78,571429 |
|||||||
|
i7 |
210 |
150 |
120 |
90 |
60 |
30 |
0 |
94,285714 |
|||||||
|
max R |
210 |
150 |
210 |
280 |
350 |
420 |
490 |
|
|||||||
|
Предложение со стороны предприятия, тыс. шт. |
||||||||
15 |
25 |
35 |
45 |
55 |
|||||
Спрос на продукцию, тыс. шт. |
15 |
0,2 |
0,3 |
0,2 |
0,1 |
0,2 |
|||
25 |
0,1 |
0,1 |
0,6 |
0,1 |
0,1 |
||||
35 |
0,2 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,5 |
||||
45 |
0,1 |
0,3 |
0,2 |
0,1 |
0,3 |
||||
55 |
0,1 |
0,3 |
0,4 |
0,1 |
0,1 |
||||
1. Критерия maxmax |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 |
500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 |
600 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 |
650 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 |
700 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 |
750 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 |
800 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 |
850 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ответ: |
|
850 |
седьмая стратегия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Таким образом, по критерию maxmax, можно сделать вывод, что предприятие выберет 7 стратегию, так как будет возможность реализовать использование управляемых внутренних факторов и влиять на противоположную сторону. По данному критерию, можно утвержать, что максимальный доход, который получит предприятие будет равен 850 тыс.руб. |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Критерия maxmin (Правило Вальда) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 |
360 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 |
440 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 |
410 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 |
380 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 |
350 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 |
320 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 |
290 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ответ: |
|
440 |
вторая стратегия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Таким образом, опираясь на критерий максимина, можно утверждать, что предприятию выгодно использовать вторую стратегию. Так как условия среды неблагоприятны, можно утвержать, что предприятие ожидает отрицательный исход наструпления события, и максимально готова к риску. В данном случае, максимальный доход, который получит предприятие будет равен 440 тыс.руб. |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Критерия minmax (Правило Сэвиджа) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 |
490 |
|
Ответ: |
|
150 |
пятая стратегия |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 |
350 |
|
Таким образом, испульзуя критерий минимакса, предприятию выгодней использовать пятую стратегию, так как она допускает разумный риск, при решении получить дополнительную выгоду. Минимальные потери, которые получит предприятие, при выборе данной стратегии, составят 150 тыс.руб.. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 |
280 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 |
210 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 |
150 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 |
180 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 |
210 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. Критерий Гурвица |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 |
430 |
|
Ответ: |
|
570 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 |
520 |
|
|
|
λ |
0,5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 |
530 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 |
540 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 |
550 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 |
560 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 |
570 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||