Тестовые задания

б) можно выделить несколько факторов из генеральной совокупности;

в) можно выделить основной фактор из генеральной совокупности;

С

г) можно определить среднее значение результативного признака.

2. Что означает коэфф циент регрессии:

а) среднее

зменен е результата с изменением фактора на одну единицу;

б) наклон л

н регрессии;

дание

в) вл ян е неучтенных в модели факторов;

г) абсолютное отклонение линии регрессии от генеральной совокупности.

3.

пец ф кац я модели – это:

а) функц ональная зав симость между переменными;

б) формул ровка в да модели, исходя из связи между переменными;

в) математ ческое ож

;

г)

формул ровка корреляционной зависимости между факторными переменными.

мерения.

факт <

табл

9. Неравенство

означает:

а) связь между

факторным и результативным признаками существенная;

б) уравнение регрессии считается статистически незначимым;

в) макс мальная вел ч на отклонений, которая имеет место при расхождении

факторов;

при

г)

факторный пр знак не соответствует генеральной совокупности.

С10. редн й коэфф

ц ент эластичности характеризует:

а) процентное

зменен

е результативного признака относительно своего сред-

него значен я

зменен

факторного признака на 1%;

бА

б) процентное

зменение

результативного признака относительно уровня

функции;

в) процентное

зменен е результативного признака при фиксировании фактор-

ного признака на не зменном уровне;

г) опт мальноезначен епараметравсоответствиисгенеральнойсовокупностью.

11.

Под эконометрикой в широком смысле слова понимается:

а)

совокупность теоретических результатов;

б)

совокупность различного рода экономических исследований, проводимых с

использованием математических методов;

в)

Д

самостоятельная научная дисциплина;

г)

применение статистических методов.

12.

Экономико-математическая модель – это:

а)

модель, описывающая механизм функционирования экономики;

б)

математическое описание экономического объекта или процесса с целью их

исследования и управления ими;

в)

экономическая модель;

г)

модель реального явления.

13.

Объектом эконометрики являются:

И

а)

экономические процессы;

б)

однородные экономические процессы;

в)

математические модели;

г)

экономические функции.

16.

Математическая модель – это:

С

а)

приближенное описание объекта моделирования, выраженное с помощью

математической символики;

б)

модель, содержащая элементы случайности;

в)

вероятностно-стат стическая модель;

г)

оп сан

е эконом ческого объекта.

модели

17. В чем состо т проблема идентификации модели:

а)

получен

однозначно определенных параметров модели, заданной систе-

мой одновременных уравнен й;

б)

выбор

реал зац я методов статистического оценивания неизвестных па-

раметров

по сходным статистическим данным;

в)

проверка адекватности модели.

19.

Множествопризнаков,характеризующихобъектисследования,называется:

а)

допустимое преобразование;

б)

шкалабАизмерений;

в)

набор сведений;

г)

шкала порядка.

20.

Сущность шкалы наименований:

а)

упорядочивает объекты, относительно какого-либо свойства;

б)

Д

основана на присвоении объекту знаков для идентификации;

в)

шкала с естественным нулевым значением;

г)

основана на распределении объектов по рангам.

21.

Частные уравнения регрессии характеризуют:

И

а) влияние генеральной совокупности факторов на результат при закреплении

С

23. К основным этапам отбора факторов относят:

а) подбор факторов в зависимости от экономической сущности проблемы, ус-

тановление связи для параметров регрессии на основе матрицы показателей парной

корреляции;

б) установлен е связи между параметрами на основе матрицы парных коэф-

факторами

фициентов корреляц с учетом остаточной дисперсии;

в) определен е эконом ческой сущности проблемы, установление связи между

на основе мульт

коллинеарности;

г) установлен е связи

и определение экономической сущности проблемы на

основе коэфф ц ентов корреляции.

в)

значимость включения в модель дополнительного фактора;

г)

мультиколлинеарность факторов.

25. Сущность способа β -коэффициентов:

а)

Д

строится уравнение регрессии в стандартизированном виде;

б)

строитсябАлинейное уравнение регрессии с учетом фиктивных переменных;

в)

между факторами отсутствует корреляционная зависимость;

г)

наличие автокорреляции.

И

26. К основным методам построения уравнения множественной регрессии

относят:

а)

метод линеаризации;

б)

метод исключения;

в)

метод включения;

г)

экспертный метод;

д)

шаговый регрессионный анализ;

е)

метод дисперсионного анализа.

27. Коэффициент детерминации при линейной зависимости рассчитывает-

ся по формуле:

;

ба))

= ∑

в)

= ∑

;.

= ∑

факторов из генеральной совокупности.

29. Модель временных рядов – это:

а)

зав с мость результативного признака от переменной временной или пе-

ременных, относящ хся к другим моментам времени;

б)

зав

с мость факторного признака от переменной времени;

в)

зав

с мость факторного и результативного признака от переменной време-

С

ни

переменных, относящ хся к другим моментам времени;

г)

зав

с мость результативного признака

от средней вариации генеральной

совокупности.

или

30. Ф кт вные переменные вводятся:

а)

только в л нейные модели;

б)

только во множественную нелинейную регрессию;

в)

только в нел нейные модели;

г)

как в линейные, так и в нелинейные модели, приводимые к линейному виду.

31. Анализ автокорреляционной функции позволяет определить:

а)

знак коэффициента автокорреляции;

б)

уровень наклона коррелограммы;

в)

структуру временного ряда;

Д

г)

сезоннуюбАкомпоненту временного ряда.

32. Автокорреляционная функция – это:

а)

корреляционная зависимость между настоящим и предыдущим значением

уровней данного ряда;

б)

корреляционная зависимость между прошлыми значениями ряда;

в) оценка коэффициента автокорреляции в зависимости от величины времен-

ного лага между исследуемыми рядами;

г)

корреляционная зависимость между фиктивными переменными.

33. К способам аналитического выравнивания относят:

а)

анализ остатков;

И

б)

сглаживание скользящими средними;

в)

построение автокорреляционной функции;

г)

тест Чоу.

34. Фиктивные переменные являются переменными:

а)

качественными;

б)

случайными;

в)

количественными;

г)

логическими.

а)

отдельные наблюдения, из которых состоит временной ряд;

б)

ряд фиктивных переменных;

в)

отдельные наблюдения, содержащие лаговые значения;

г)

трендовая компонента.

36. К основным видам моделей временного ряда относятся:

С

а)

аддитивная, мультипликативная, смешанная;

б)

аддитивная, мультипликативная, временная;

в)

адд т вная, смешанная, трендовая;

г)

адд т вная, сезонная, авторегрессии.

тенденцию

37. Моментные временные ряды – это:

а)

уровень временного ряда, фиксирующий значения изучаемого показателя

на определенный момент времени;

б)

уровень ряда, при котором основные свойства изучаемого явления имеют

бА

разв т я;

в)

уровень ряда, соответствующий периодическим колебаниям за определен-

ный момент времени;

г)

уровень коле ан й временного ряда.

38. Вел ч на сдв га между рядами наблюдений – это:

а)

временной лаг;

б)

автокорреляционная функция;

в)

коррелограмма;

г)

гармоники.

Д

И