Применение Теории Ганна в системах торговли - Джеймс Хьержик

фик как "полная сессия" или "дневная сессия". Неправильное построение внутридневного графика полной сессии и дневной сессии может привести к неправильно определенным диапазонам, точкам процентной коррекции, графикам колебаний и углов Ганна. Если чартист выбирает построение графика только для полной сессии, тогда он должен правильно объединить данные при соединении вечерней и дневной сессий. На графике не должно быть пробелов для тех периодов, в течение которых слабая торговля не выставляла цену во время вечерней сессии, когда был открыт рынок. Это - согласно тому правилу, что каждая ячейка имеет определенный размер, когда требуется определить открытие рынка. В дни, когда торговая сессия заканчивается раньше, например, в предпраздничные дни на финансовом рынке, чартист должен закончить график, когда рынок остановил торговлю и начать график на следующем баре, как раз в момент возобновления рынка. Основная идея здесь - это избежать остаточных пробелов на внутридневном графике, если данные не доступны из-за каких-ли- бо сбоев с поставкой данных, либо в случае использования компьютерных графиков, или же из-за применения офф-лайна во время построения.

ГРАФИЧЕСКИЕ ПРОГРАММЫ

Как упоминалось выше, чем больше график, тем лучше. Такая программа, как Ганнтрейдер 2, может создавать очень большие Ганн-Формат графики. Эта программа читает данные от СSI (Commodity Systems, Inс.) и может легко создавать графики с применением или без использования приемов Ганна к структуре графика. У чартистов, использующих эту программу, есть выбор в создании графиков со всеми уже встроенными деталями, определяющие параметры временной шкалы, либо только графиков в Ганн-Формате. Распечатанные графики со всеми используемыми приемами анализа прекрасны для наблюдения рынка, но в некоторых позициях их необходимо преобразовывать всякий раз, когда изменяется бар. Эти графики также могут быть построены с учетом резервирования большего пространства на них для будущего процесса обновления. Используя ГаннФормат графики в таких программах, как SuperCharts или TradeStation, чартист может сохранить углы на графике для будущего использования. Такие графические программы могут также редактировать углы по мере будущей торговли на рынке. Большой график дает возможность чартисту увидеть всю относящуюся к делу информацию, а также позволяет дорисовать углы Ганна, точки процентной коррекции, а также все основания и вершины в будущем. Это одно из основных преимуществ такой программы, как Ганнтрейдер 2, которая позволяет чартисту продлевать применение своих важных аналитических приемов в будущем, что дает ему возможность прогнозировать будущую деятельность рынка.

При этом, чартист должен отметить, что указанные программы, создающие Ганна-графики, равно как и аналитические инструменты Ганна, накладывают информацию на графики, согласно определенных инструкций.

36 ГРАФИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ

Например, Ганнтрейдер 2 может рисовать углы на графике при указании желаемой вершины или основания. Есть функции, позволяющие автоматическое редактирование графиков колебаний и углов Ганна, но в некоторых случаях они должны быть отфильтрованы для предоставления котировок, действительно относящихся к текущим рыночным обстоятельствам.

Вдобавок, SuperCharts и TradeStation рисуют просто углы Ганна от точек на графике, заданных чартистом. Эти точки не предопределены программой. Поэтому необходимо иметь сильную подготовку по Теории Ганна, если эти программы используются в полном объеме их возможностей.

Эти программы обеспечивают аналитика быстрыми снимками рынка, использующие для их создания приемы Ганна, но они не могут заменить необходимость изучения и практики в применении Теории Ганна на графиках, которые созданы вручную. В любом случае, я настоятельно рекомендую серьезным исследователям Ганна приобрести эти программы.

ТИПЫ ГРАФИКОВ

Годовые и квартальные графики могут быть построены, прежде всего, для показа основных долгосрочных вершин, оснований, точек процентной коррекции в целях прогнозирования на дальнюю перспективу. Их использование в торговле не рекомендуется, так как изменения в тенденции слишком долго развиваются. Поскольку большая часть этой книги посвящена проблеме развития торговых приемов и стратегий, то я предпочитаю заострить внимание на месячных, недельных и дневных графиках для развития торговой системы.

Месячные Графики

Месячное построение (рис. 3.6) является важным графиком для наблюдения при наличии котировок в базе данных, охватывающих, по крайней мере, пять лет. Месячный график показывает открытие, максимум, минимум и закрытие каждого месяца года. С помощью этого графика трейдер может наблюдать за основными вершинами, основаниями и точками процентной коррекции. Более того, трейдеры могут отмечать даты оснований и вершин для прослеживания циклических и сезонных движений рынка. Используя этот график, трейдер будет иметь прекрасную возможность прослеживать величину и продолжительность колебаний торговли от вершины до основания, от основания до вершины, от вершины к вершине и от основания до основания. И, наконец, трейдеры могут видеть, где и как основные движения начинаются, а также заканчиваются.

Недельные Графики

Недельный график (Рис. 3.7) является важным представлением для наблюдения при наличии котировок в базе данных, включающей в себя,

38 ГРАФИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ

по крайней мере, два года. Недельный график дает представление об открытии, максимуме, минимуме и закрытии каждой недели. С помощью этого графика трейдер может наблюдать за основными вершинами, основаниями и точками процентной коррекции. Также: трейдеры могут отмечать даты оснований и вершин для прослеживания циклических и сезонных движений рынка. Используя этот график, трейдер будет иметь прекрасную возможность прослеживать величину и продолжительность колебаний торговли от вершины до основания, от основания до вершины, от вершины до вершины и от основания до основания.

Дневные Графики

Дневной график (Рис. 3.8) является важным построением для наблюдения в случае наличия котировок в базе данных, по крайней мере, в пределах одного года. Дневной график содержит открытие, максимум, минимум и закрытие. С помощью этого графика трейдер может наблюдать за основными вершинами, основаниями и точками процентной коррекции. Кроме того, трейдеры могут отмечать даты оснований и вершин для отслеживания циклических и сезонных движений рынка. Используя этот график, трейдер будет иметь прекрасную возможность прослеживать величину и продолжительность развития торговли от вершины до основания, от основания к вершине, от вершины до вершины и от основания к основанию.

Индикатор Тренда, или - Графики Колебаний

После наблюдения за торговой моделью рынка, аналитик должен работать над графиком для выяснения полезной информации. Первым графиком, который аналитик должен построить, является индикатор тренда, или - график колебаний (Рис. 3.9). Все остальные графики основываются на информации, полученной и обнаруженной на этом графике. График колебаний, который следует за движениями рынка вниз и вверх, может быть создан для всех временных периодов: месяца, недели, дня и внутри него. Это потому, что все рынки образуют колебания, а у всех рынков имеются тенденции. График колебаний необходим потому, что при правильном его построении он обеспечивает трейдера ценной информацией о цене и времени, которая может быть полезна для прогнозирования будущего движения цены, обнаружения циклически повторяющихся вершин и оснований, а также и для механических торговых систем.

Колебания могут быть образованы как с точки зрения цены, так и времени. Наиболее популярные типы графиков колебаний - это график одного периода, или - малых колебаний, график двух периодов, или - промежуточных колебаний, график трех периодов, или - основных колебаний. Некоторые аналитики определяют дневной график, как график малой тенденции, недельный - как график промежуточной тенденции и месячный - как график основной тенденции. В любом случае, все графики отражают колебания, а все колебания могут быть прослежены и помечены на графике, несмотря на то, какой временной период используется в данный момент.

Рис. 3.7 Недельный график в Ганн-Формате.

42 ГРАФИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ

Графики Модели

После изучения рынка и создания трех графиков колебаний, демонстрирующих колебания различного типа, трейдер начинает узнавать особенности рынка. Эти особенности включают в себя информацию о том, какой рынок имеет тенденцию образовывать двойные или тройные вершины и основания, какие тенденции у рынка в части выставления сигнальных вершин (цен закрытия у разворотных вершин), либо сигнальные основания (цены закрытия при развороте в основании), а также - какой рынок представляет собой пирамиду. В дополнение к поддержке и сопротивлению (ценовая информация), информация о которых содержится в графике колебаний, трейдер сможет также найти временную информацию, готовой и доступной для использования. Эта информация о времени включает в себя ежегодные даты (циклические даты), протяженность колебаний наверх и вниз, а также сезонность рынка. Важно получить все это из предложенной рынком информации о модели, цене и времени, чтобы получить постоянную информационную поддержку в результате правильно построенного графика колебаний.

Кроме информации о модели, цене и времени, возникающие на графике колебаний, трейдер также должен знать сведения, на которые автор ссылается, как на "горизонтальную и вертикальную" (Рис. 3.10). "Горизонтальная" информация - это основания и вершины. Потому что линия, проводимая в будущее из этих оснований и вершин всегда горизонтальна. Эти линии ведут «в бесконечность». С другой стороны, время всегда отражается вертикальной линией на графике, прослеживая даты важных оснований и вершин в будущем. Точки, на которых эти линии пересекаются, являются очень важными уровнями поддержки, сопротивления и временными зонами, простирающиеся в будущее до бесконечности.

Графики Углов Ганна

Внутри вертикальных и горизонтальных зон рынок тоже двигается по диагонали (Рис. 3.11). Эти диагональные линии, или - углы, представляют собой и цену, и время, и еще - образуют модели, по которым надо судить о силе и направлении рынка. Из-за временной и ценовой сущности этих углов, они имеют предсказательное свойство, что дает трейдеру возможность предвещать будущее движение цены.

Углы проводятся из оснований и вершин. Каждый угол, проводимый из основания или вершины, несет в себе характеристику этого основания или вершины. Например, угол, проведенный из трехдневного главного основания, является более сильным, чем угол, проведенный из малого, или - промежуточного, второстепенного основания. Или еще: угол на месячном графике сильнее, чем угол на недельном или дневном графике. Это другая причина того, что основные низы и вершины должны правильно наноситься на графиках колебаний. Пропуск, либо невозможность обновления лишь одного колебания в основании или на вершине могут привести к дальнейшему разветвлению. Это потому, что прошлое, настоящее и бу-