- •Глава 1: Риски в современном мире.
- •Глава 2: Анализ рисков в деятельности банков и других предприятиях.
- •Введение
- •Глава 1: Риски в современном мире.
- •1.1 Риск и его характеристика
- •1.2 Функции риска.
- •1.3 Виды рисков и их характеристики.
- •Глава 2: Анализ рисков в деятельности банков и других предприятиях.
- •2.1. Вероятность рисков в банковской сфере.
- •Рыночный риск
- •Операционный риск
- •Риск ликвидности
- •Страновой риск
- •Правовой риск
- •Риск потери деловой репутации
- •Стратегический риск
- •2.2. Вероятность рисков в работе иных предприятий.
Глава 2: Анализ рисков в деятельности банков и других предприятиях.
2.1. Вероятность рисков в банковской сфере.
Банковский риск — присущая банковской деятельности возможность (вероятность) понесения кредитной организацией потерь и (или) ухудшения ликвидности вследствие наступления неблагоприятных событий, связанных с внутренними факторами (сложность организационной структуры, уровень квалификации служащих, организационные изменения, текучесть кадров и т.д.) и (или) внешними факторами (изменение экономических условий деятельности кредитной организации, применяемые технологии и т.д.).
Виды банковских рисков:
Кредитный риск.
Рыночный риск.
Операционный риск.
Риск ликвидности.
Страновой риск.
Правовой риск.
Риск потери деловой репутации.
Стратегический риск.
Кредитный риск.
Кредитный риск — риск возникновения у кредитной организации убытков вследствие неисполнения, несвоевременного либо неполного исполнения должником финансовых обязательств перед кредитной организацией в соответствии с условиями договора. Можно выделить четыре основных причины возникновения кредитного риска:
Неблагоприятные изменения в экономической системе страны, региона; кризисные ситуации в отдельных отраслях экономики, ведущие к снижению деловой активности заемщиков.
Неспособность заемщика достичь запланированного финансового результата в связи с изменениями в экономической, деловой, политической или социальной сферах.
Изменения в рыночной стоимости или потеря качества обеспечения (в первую очередь залога).
Недобросовестность заемщика, злоупотребление в использовании кредита, в том числе ухудшение деловой репутации заемщика.
Рыночный риск
Рыночный риск — риск возникновения у кредитной организации убытков вследствие неблагоприятного изменения рыночной стоимости финансовых инструментов торгового портфеля и производных финансовых инструментов кредитной организации, а также курсов иностранных валют и (или) драгоценных металлов. Рыночный риск включает в себя фондовый риск, валютный и процентный риски.
Фондовый риск — риск убытков вследствие неблагоприятного изменения рыночных цен на фондовые ценности (ценные бумаги, в том числе закрепляющие права на участие в управлении) торгового портфеля и производные финансовые инструменты под влиянием факторов, связанных как с эмитентом фондовых ценностей и производных финансовых инструментов, так и общими колебаниями рыночных цен на финансовые инструменты.
Валютный риск — риск убытков вследствие неблагоприятного изменения курсов иностранных валют и (или) драгоценных металлов по открытым кредитной организацией позициям в иностранных валютах и (или) драгоценных металлах.
Процентный риск — риск возникновения убытков вследствие неблагоприятного изменения процентных ставок по активам, пассивам и внебалансовым инструментам кредитной организации.
Операционный риск
Операционный риск — риск возникновения убытков в результате несоответствия характеру и масштабам деятельности кредитной организации и (или) требованиям действующего законодательства внутренних порядков и процедур проведения банковских операций и других сделок, их нарушения служащими кредитной организации и (или) иными лицами. Несоразмерность (недостаточности) функциональных возможностей (характеристик) применяемых кредитной организацией информационных, технологических и других систем и (или) их отказов (нарушений функционирования), а также в результате воздействия внешних событий.