- •6.030509 «Облік і аудит»
- •Тема 1. Предмет, методи і моделі завдання дисципліни. Класифікація задач.
- •Тема 2. Загальна задача лінійного програмування та деякі з методів її розв’язування.
- •Тема лекції: Математичне моделювання. Економічна та математична постановка матричних та оптимізаційних задач
- •Предмет математичного моделювання.
- •Класификація економіко – математичних моделей. Формальна класіфикація моделей.
- •Задачі математичного програмування.
- •4. Класифікація методів математичного програмування.
- •5. Задачі планування та організації виробництва.
- •5.1. Задача про максимальну рентабельність підприємства.
- •5.2. Задача про завантаження обладнання
- •6. Модель міжгалузевого балансу „Витрати - випуск”.
- •Коефіціети прямих та побічних витрат.
- •Питання для самоконтролю.
- •Тема 3.Загальна задача лінійного програмування та деякі зметодів її розв’язання
- •Тема лекції: Основні теореми та властивості задач лінійного програмування (лп).
- •1. Загальна форма задачі лінійного програмування (лп).
- •2. Основні теореми та властивості задачі лп.
- •3. Графічний метод розв’язання задач мп.
- •Алгоритм знаходження розв’язку задачі мп графічним методом.
- •Питання для самоконтролю.
- •Тема 3.Загальна задача лінійного програмування та деякі з методів її розв’язання
- •Тема лекції: Вирішення задач лп симплекс-методом.
- •1. Представлення задач лп в матричній та векторній формі.
- •2. Симплексний метод розв’язання задач лп. Теоретичні основи симплекс-метода.
- •3. Метод штучної бази.
- •Питання для самоконтролю.
- •Тема лекції: Транспортна задача
- •1 Економічна та математична моделі транспортної задачі.
- •2 Основні теореми транспортної задачі.
- •3. Метод північно-західного кута (діагональний.)
- •5. Метод потенціалів.
- •Питання для самоконтролю.
- •Тема 4. Теорія двоїстості та аналіз лінійних моделей оптимізаційних задач.
- •Тема лекції: Двоїста задача лінійного програмування
- •1 Математичні моделі двоїстих задач.
- •3 Взаємозв’язок розв’язків прямої та двоїстої задач.
- •Питання для самоконтролю.
- •Тема 5. Цілочислові задачі лінійного програмування
- •Тема 6. Елементи нелінійного програмування
- •Тема лекції: Задачі нелінійного програмування
- •1. Задачі дробово-лінійного програмування.
- •2. Задачі цілочислового програмування.
- •3. Класичні методи розв’язання задач нелінійного програмування.
- •4. Метод множників Лагранжа.
- •Задачі опуклого програмування.
- •Питання для самоконтролю.
- •Тема 7. Елементи теорії ігор
- •Тема лекції: Матричні ігри
- •1. Акулич и.Л. Математическое программирование в примерах и задачах. – м.: Высшая школа, 1993. – 336 с.
- •2. Іванюта і.Д. Практикум з математичного програмування: Навчальний посібник/ і.Д. Іванюта, в.І. Рибалка, і.А. Рудоміра – Дусятська. – к. : «Слово», 2008. – 296 с.
- •1. Постановка задач теорії ігор з нульовою сумою.
- •Задачі з сідловою точкою. Задачі в чистих стратегіях.
- •Ігри в мішаних стратегіях. Основна теорема теорії ігор.
- •Зведення задач теорії ігор до задач лп.
- •Питання для самоконтролю.
- •Тема 8. Аналіз та управління ризиком в економіці
- •Тема 8. Система показників кількісного оцінювання ступеня ризику
- •Тема лекції: Ризики. Оцінка ризиків.
- •1. Поняття ризику. Причини виникнення, класифікація.
- •Кількісні методи оцінки ризиків
- •Питання для самоконтролю.
2. Симплексний метод розв’язання задач лп. Теоретичні основи симплекс-метода.
Симплекс метод полягає в послідовних переходах від одних опорних планів до інших так, щоб значення цільової функції зростало (якщо задача ЛП задається на пошук максимуму) або на зменшення цільової функції (якщо задача ЛП задається на пошук мінімуму). Оскільки число опорних планів задачі скінченне, то через скінченне число кроків отримаємо оптимальний опорний план (якщо він існує, або впевненість, що цільова функція на множені планів необмежена).
Розглянемо два різновиди симплексного метода:
Симплекс – метод із стандартним базисом;
Симплекс метод із штучним базисом (М- метод).
Симплекс – метод із стандартним базисом
Для застосування цього методу розглянемо задачу ЛП у канонічному вигляді
Z=∑cixi →max
за умов
х1e1+ х2e2+ х3e3 + ….. + хmem + хm+1Pm+1 + ….. + хnPn=P0, де
ei – одиничні вектори, Pk = (a1k, a2k,….. amk) (k=m+1,m+2,…. n), P0 = (b1, b2,… bm)
Оскільки перші m векторів еi одиничними, то легко бачити, що виконується рівність
b1e1+ b2e2+ b3e3 + ….. + bmem =P0.
Тоді очевидним є початковий опорний план: X=( b1,b2,b3, ….. bm, 0….0), який перевіряємо на оптимальність. Для цього заповнюємо симплексну таблицю.
Таблиця 1.
i |
базис |
Сбаз |
Р0 |
c1 |
c2 |
… |
сm |
cm+1 |
… |
cn |
P1 |
P2 |
0 |
Pm |
Pm+1 |
… |
Pn |
||||
1 |
P1 |
c1 |
b1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
a1m+1 |
… |
a1n |
2 |
P2 |
c2 |
b2 |
0 |
1 |
0 |
0 |
a2m+1 |
… |
a2n |
… |
… |
… |
... |
0 |
0 |
1 |
0 |
… |
… |
… |
m |
Pm |
сm |
bm |
0 |
0 |
0 |
1 |
amm+1 |
… |
amn |
|
|
Δj |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Δm+1 |
… |
Δn |
Усі рядки за винятком останнього рядка заповнюються за даними системи обмежень і цільової функції. Останній рядок обчислюється за формулою:
Δj=∑ciaij – cj , (j=1,2, …. n) і Δ0=∑cibi . Останній рядок називається індексним.
Отриманий план перевіряють на оптимальність, зміст якої розкривається у наступних теоремах.
Теорема 1.
Якщо для деякого вектора Pj, який не входить у базис, виконується умова
Δj<0, (j=1,2,3…..n) (для задачі на максимум)
або
Δj>0, (j=1,2,3…..n) (для задачі на мінімум),
то можна отримати новий опорний план, для якого значення цільової функції f(x) буде більше (якщо f(x)→max),або менше ( якщо f(x)→min) вихідного; при цьому можуть бути два випадки:
а) якщо координати вектора Pj, який необхідно ввести у базис, недодатні, то задача ЛП не має розв’язку;
б) якщо існує хоча б одна додатня координата вектора Pj, який необхідно ввести у базис, то можна отримати новий опорний план.
Теорема 2.
Якщо для всіх векторів Pj, виконується умова
Δj≥0, (j=1,2,3…..n) (для задачі на максимум)
або
Δj≤0, (j=1,2,3…..n) (для задачі на мінімум),
то опорний план Х*=((х1)*, (х2)*, ......... (хn)*) є оптимальним.
Якщо після побудови симплекс-таблиці виявилось, що виконуються умови Т.1 (пункт а)), або Т.2 розв’язання задачі припиняється. Якщо виконуються умови Т.1 (пункт б)), то потрібно перейти до нового оптимального опорного плану, побудувавши наступну симплексну таблицю. Для переходу до нового опорного плану треба один вектор вивести з базису і на його місце ввести новий вектор, який не належить базису. У базис вводять вектор, якому відповідає найбільша за абсолютною величиною від’ємна оцінка Δj. Нехай існує така оцінка в k- му стовпці, тобто max| Δj | = Δk.
Δj≤0
Тоді вектор Рк вводимо у новий базис. Для знаходження вектора Рr, який необхідно вивести, обчислюють співвідношення
Q= min(bi/aik) ( i=1,2…..m) ,
мінімальне значення якого досягається при i=r. Елемент ark називається розв’язувальним .
Рядок Рr і стовпець Рк на перетині яких знаходиться розв’язувальний елемент ark, називають розв’язувальним. Для перерахунку елементів нової (наступної) симплекс – таблиці користуються методом Жордана – Гауса.